Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.
 

Предисловие

Слова признательности

Глава 1. Инвестиции в управление рисками

Что ты собираешься делать со всеми этими рисками, Джо?

Stray cat blues

Глава 2. Постановка целей: каких показателей вы хотите добиться?

Оптимальная целевая доходность

Номинальная целевая доходность

Уровень максимального «стопа»

Контроль рисков по-европейски (часть 1)

«Полежать на пляже»

Выжатый О-Джей

Глава 3. Структура прибылей и убытков во времени

Единицы времени

Промежутки времени

You’ve got a friend

Гистограмма наблюдений значений прибылей/убытков

Дань уважения Сэру Исааку Ньютону

Среднее значение прибыли/убытка

Стандартное отклонение

Стандартные отклонения и Доверительные интервалы

Вычисление значения статистической величины стандартного отклонения

Вычисление стандартного отклонения выборки

Применения статистической величины стандартного отклонения

Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными

Коэффициент Шарпа

Медиана прибылей/убытков

Доля выигрышных дней

Показатель эффективности, Средний показатель прибыли/убытка, Соотношение Выигрышных и Убыточных дней

Просадка капитала

Корреляция

Корреляция с рыночными эталонами

Взаимно-корреляционный анализ

Сериальная корреляция

Корреляции «кухонной раковины» («Kitchen sink»)

Baby’s on Fire

А теперь сведем все воедино

Глава 4. Компоненты риска отдельного портфеля

Историческая волатильность

Подразумеваемая волатильность опционов

Корреляция

Рисковая стоимость (VaR)

Обоснования метода расчета рисковой стоимости

Виды расчетов VaR

Проверка точности VaR

Выбор параметров VaR

Starless and Bible Black

Использование расчета VaR в управлении портфелем

Сценарный анализ

Технический анализ

Глава 5. Как выбрать уровни подверженности рискам (Правило первое)

Определение соответствующего диапазона уровней подверженности риску

Метод 1: Обратный коэффициент Шарпа

Метод 2: Управление волатильностью как долей оборотного капитала

Если в лесу падает дерево…

Born to Run (Рожденный бежать)

Просадки капитала и взаимная компенсация обязательств («неттинг» рисков)

Асимметричная платежная функция

Глава 6. Регулирование портфельных рисков (Правило Второе)

Управление размером отдельных позиций

Уклон в какую-либо сторону рынка

Волатильность отдельной позиции

Промежуток времени

Диверсификация

Левередж

Опционы

Нелинейная динамика ценообразования

Взаимосвязь цены исполнения опциона и цены базового актива («денежность»)

Подразумеваемая волатильность

Асимметричная платежная функция

Характеристики левереджа

Суп с буковками (греческими)

Выводы

Глава 7. Компоненты риска отдельной сделки

Показатели вашей транзакции

Основные компоненты базы данных для анализа, проводимого на уровне транзакции

Определение Транзакции

Статистические параметры текущего состояния позиции

Основные статистические характеристики на уровне транзакции

Период владения

Средняя прибыль/убытки

Прибыль/убытки в расчете на каждый вложенный доллар (взвешенное среднее значение прибылей/убытков)

Средний период владения

Показатели прибыли/убытков по ценным бумагам (отнесение прибылей/убытков по ценным бумагам)

Сравнение прибылей/убытков по длинным и коротким позициям

Корреляционный анализ

Количество транзакций в день

Инвестированный капитал

Чистая рыночная стоимость (простая)

Чистая рыночная стоимость (абсолютная величина)

Количество позиций

Периоды владения

Волатильность/VaR

Прочие виды корреляции

Танковые маневры

Famille heureuse

Количественные оценки успеха

Коэффициент воздействия (Impact ratio) (средняя прибыль/убыток: отношение выигрышных сделок к проигрышным)

Показатель эффективности

Компоненты показателя эффективности

Избавляйтесь от убыточных позиций, а прибыльные – попридержите

Будьте прилежны в управлении исполнением своих сделок

Сказка о двух хеджевых фондах

Опережение ("front running")

Осуществляйте тщательный, разумный и последовательный контроль рисков

Концентрация прибыльных сделок «Правило 90/10»

Маленький сюжет о телефонах

Контроль рисков

Психология трейдинга

Глава 8. Основные выводы

Составьте план и придерживайтесь его

Если план не работает, поменяйте его

Стремитесь торговать «с преимуществом»

Выбор времени для принятия решений

Поток сделок / близость к рынку

Преимущества профессиональных трейдеров

Результативный трейдинг и контроль рисков

Наилучший состав портфеля / Выбор позиций

Ориентируйтесь на свои показатели прибылей/убытков

Все тайное становится явным

Избегайте сюрпризов — в особенности для себя

Стремитесь сделать свои показатели максимальными, управляя маржой

Старайтесь найти не только материальную выгоду

Из отборного зерна

Относитесь ко всему спокойно и с юмором

Будьте здоровы и старайтесь культивировать в себе другие интересы и увлечения

Приложение. Оптимальное f и риск разорения

Оптимальное f

Риск разорения


Знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.


Торговые условия брокера «RoboForex»: 17 способов пополнения счета, моментальный вывод средств, 0% комиссии, 7 типов счетов, более 9400 инструментов (на платформе «R Trader»). Плечо – до 1:2000, автоматический кэшбек. Надежная регуляция, более 800 тыс. клиентов из 169 стран. Минимальный депозит – от $10.

Купить эту или другую полезную книгу, касающуюся биржевой торговли, Вы можете по данной ссылке.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Торгуйте нефтью, а также еще более чем 200 инструментами через одного из лучших Форекс-брокеров – компанию «ForexClub». На рынке – с 1997 года. Минимальный депозит – от $10.