Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.
Лучший брокер бинарных опционов
Управление размером отдельных позиций
Forex

Начну с констатации очевидного: размер имеет значение. Практически во всех случаях волатильность вашего портфеля будет напрямую зависеть от изменения размера ваших отдельных позиций. На самом деле, в большинстве случаев (и это касается не только наличных ценных бумаг, но и производных финансовых инструментов) зависимость размера позиции и подверженности портфеля риску будет линейной. Если нет убедительных доказательств обратного, то можно вполне однозначно делать ставку на то, что для любой заданной позиции, которую вы включаете в свой портфель, позиция, в два раза большая ее по размеру, будет и вдвое более рискованной, а позиция в половину ее размера - скорее всего, вдвое менее рискованной.


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Использовать эту концепцию на рынке можно несколькими способами. Например, вы можете увеличивать или уменьшать размер соответствующей позиции, чтобы скорректировать свой профиль риска до нужного вам уровня. Или вам может захотеться наращивать только позиции, обеспечивающие прирост прибыли. В любом случае, можете мне поверить: при управлении рисками можно вполне уверенно полагаться на то, что больший размер позиции подразумевает и большую волатильность, - и наоборот. Также следует помнить, что, в то время как зависимость между размером позиции и волатильностью в большинстве случае является линейной, при очень больших размерах транзакций, вследствие ограничений ликвидности, эта линейность нарушается. Для портфельных менеджеров, за которыми стоит большой фонд капитала, существуют такие уровни размера позиций, когда профиль риска меняется очень резко. В тех случаях, когда объем вашего трейдинга превзойдет такие пороги, вы, по всей вероятности, обнаружите, что данное процентное изменение размера позиции может иметь гораздо более сильное влияние на общую подверженность рискам всего вашего портфеля. Однако следует отметить, что это увеличение волатильности вы увидите только на входе в сделку и на выходе из нее. В течение всего периода между этими событиями ваши прибыли/убытки, по определению, будут линейной функцией размера транзакции - т.е. если позиция размера X порождает $Y волатильности, то позиция размера 2Х должна порождать $2Y волатильности, и так далее. Поэтому важно всегда помнить о характеристиках ликвидности тех рынков, на которых вы работаете, и учитывать их в своей структуре управления рисками.

Содержание Далее

Этот вопрос мы гораздо подробнее рассмотрим в последующих главах. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари