Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Риск разорения

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Это еще одно понятие, которое берет свое начало в мире азартных игр. Биржевые дельцы, как известно, веками пытаются определить вероятность того, что они, так сказать, полностью вылетят в трубу; но, наверное, лучше всего результаты всех этих усилий сведены воедино в книге Алана Н. Уилсона "The Casino Gamblers Edge".


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.


Уилсон, большой интеллектуал, бывший одно время в штате у Оуэна Чемберлена, лауреата Нобелевской премии по физике 1959 года, а потом 30 лет проработавший в корпорации General Dynamics, является, наверное, ведущим специалистом оборонной промышленности в области генераторов случайных чисел. Он стремился найти ответ на следующий вопрос: чему равен риск потери в азартной игре всех денег, до того как их сумма удвоится? В конце концов он пришел к следующей формуле вычисления вероятности г(х) потери х:

r(х) = A+B(l/S) ^ х,

где:

S=p/q
р - вероятность выигрыша в единичной игре
q - вероятность проигрыша в единичной игре
А и В - условные константы, зависящие от (1) начального капитала игрока, (2) той суммы, которую игрок готов потерять, и (3) той суммы, которую игрок хочет выиграть.
х - сумма капитала, которой располагает игрок в каждый заданный момент времени.

Как и в случае с оптимальным f, в этой формуле просто взяты такие понятия, как: (1) каким рисковым капиталом обладает игрок и (2) отношение выигрыша к проигрышу, - и сведены в оценку того, что может случиться на хвостах распределения доходности. Риск разорения является очень хорошим способом управления размером отдельных сделок, исходя из условия, что у самых худших исходов существует верхний предел. Для этого нужно регулировать размеры сделок в соответствии с потоками доходности с поправкой на вероятность: сокращать их, если оставшийся рисковый капитал уменьшается, и увеличивать, когда он возрастает.

С вашего разрешения, я хотел бы заявить здесь и сейчас, что к подходу, в котором для управления портфелем используется формула риска разорения, я испытываю глубочайшее уважение. Этот подход полностью соответствует всем тем урокам, которые я постарался вам изложить в отношении увеличения риска в периоды преуспевания и снижения его в трудные времена. Однако он действительно страдает теми же недостатками, которые ухудшают и метод оптимального f - а именно, он предназначен для использования на уровне отдельной сделки и полагается на очень субъективные входные данные касательно того соотношения выигрыша к проигрышу, которое может иметь место в будущем. Как говорилось выше, для игры в управление размером портфеля последняя из этих проблем является в каком-то смысле вездесущей, и поэтому так уж явно критиковать данный метод в этой связи мы не станем.

Почти единственной очевидной проблемой этого метода является то, что он касается отдельных сделок, а не волатильности портфеля в целом. Однако совершенно очевидно, что преобразовать формулу расчета риска разорения так, чтобы она годилась для всего портфеля, гораздо легче, чем формулу оптимального f. На самом деле, «Правило 10% », описанное в Главе 5, можно считать не более чем расчетом риска разорения, выполненным на уровне портфеля.

В заключение я хотел бы сказать, что включение данных о динамике риска разорения в процесс принятия решений при управлении портфелем - мысль очень хорошая. Здесь надо просто избегать своего рода ограниченности мышления.

Содержание К началу

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Exness». Исполнение – от 0,01 сек., бесконечное кредитное плечо, более 120 валютных пар для торговли, моментальный вывод средств, ни одной отмены клиентского ордера без согласия самого клиента за всю историю компании. Любые торговые стратегии и советники разрешены. Депозит – от $1.

Обеспечив должный уровень подверженности рискам, вы, тем самым, получаете наилучший шанс сохранить свой капитал для его самого эффективного использования в будущем.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.