Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.
Лучший брокер бинарных опционов
Психология трейдинга
Forex

И последнее, что я бы хотел сказать о «Правиле 90/10»: используйте эти знания, чтобы воспитать свое терпение. Мой опыт говорит о том, что у типичного портфельного менеджера трудности могут длиться неделями - если не месяцами, - пока ему наконец-то не улыбнется удача. В такие периоды вас может кидать в крайности - до такой степени, что вам начнет казаться, что рухнули сами основы вашей модели трейдинга и необходимы какие-то коренные перемены. На самом же деле «Правило 90/10» учит нас совершенно противоположному. В такие моменты полезно вспоминать о том, что концентрация прибыльности в ничтожно малом количестве всех сделок - явление, характерное даже для деятельности самых лучших трейдеров в мире, и даже у них часто бывают продолжительные периоды низких показателей. Если в течение таких периодов вы управляете своими рисками должным образом, то, скорее всего, низкие показатели свидетельствуют не о каких-то принципиальных негативных изменениях в отношении перспектив управления вашим портфелем, а просто об обычных рыночных «приливах и отливах», которые, как правило, не предоставляют участникам рынка возможностей получать большие прибыли регулярно и постоянно.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.02.2018 г.).


Так что если вы эффективно контролируете свои риски, то время работает на вас. В конце концов рынок даст вам возможность наполнить ваше ведерко из 10% высокоприбыльных сделок до краев. И наоборот: если вы будете радикально менять свою стратегию всякий раз, когда переживаете длительный период «засухи», - трудно себе представить, каким образом вы сможете в этом случае добраться до того вида потока, который вынесет вас к лучшим временам.

Подведем черту

Материал этой главы достаточно объемен. Чтобы помочь вам составить общую картину статистического анализа на уровне отдельной сделки и посмотреть, как можно интерпретировать его результаты, я предлагаю рассмотреть пример портфеля на рис. 7.1.

В этой главе мы рассмотрели многие эти статистические показатели, и я надеюсь, что они вам кое о чем скажут. Данный конкретный счет имеет довольно хороший статистический профиль, так что таким специалистам, как я, жаловаться тут особо не на что. В течение целого года, который охвачен данным анализом (я привожу здесь также квартальную статистику за два последних квартала), мы видим ряд достаточно позитивных результатов. Для этого счета характерен баланс между прибылями/убытками по длинным и коротким позициям, положительная корреляция с такими факторами, как активность счета и инвестированный капитал, и повсеместная концентрация прибылей/убытков в верхнем ярусе торговой активности - все это, как уже говорилось, вполне соответствует хорошему уровню управления портфелем.

Кроме того, за период, охваченный анализом, коэффициент точности (win/loss ratio) находится у отметки чуть выше 50%, а коэффициент воздействия (impact ratio) равен внушительному 1.77 - и это свидетельствует о том, что, хотя закрытие сделок на данном счете и приводит к выигрышу немногим более чем в 50% случаев, но на каждый $1.00 убытка на этом счете приходится около $1.77 прибыли. Сопутствующий показатель эффективности, равный 0.94, по нашим меркам, является весьма высоким результатом - он существенно больше того порогового значения в 0.5, которое, как мы доказали, является минимальным ориентиром для достижения устойчивой прибыльности.

Если нам нужно более глубокое исследование, то можно объединить анализ на уровне отдельной сделки, который был описан в этой главе, с обзором временных рядов, о котором говорилось в главе 3; тогда мы сможем сделать по-настоящему целостную оценку показателей данного торгового счета. А вообще-то, почему бы и не сделать этого прямо сейчас? Взгляните-ка на рис. 7.2.

Ну как вам? По-моему, совсем не плохо. Я всегда считал, что для того, чтобы увидеть проблему целиком, нет ничего лучше, чем взглянуть на нее под разными углами зрения. Можно ли как-то улучшить работу этого счета? Если честно, то тут не так много отрицательных показателей, на которые можно рассчитывать. Может быть, хотелось бы, чтобы корреляция с индексом S&P 500 была чуть ниже по абсолютной величине, поскольку нельзя быть полностью уверенным в том, как этот счет будет работать по всем котировкам. Приблизительно в период празднования Дня благодарения на счете была небольшая просадка, но восстановление было довольно быстрым и успешным, и завершилось все на уровне самых высоких показателей. В целом я бы сказал, что управляющий этим торговым счетом работает просто замечательно.

Анализ на уровне сделки - очень широкая, практически неограниченная область исследований. Те идеи и концепции, которые я привел в этой главе, на мой взгляд, обеспечивают наилучший «вид в разрезе»: они относительно наглядны и достаточно очевидны, и в то же время поддаются простому статистическому анализу. Будем надеяться, что мне удалось убедить вас как минимум в том, что ваш успех на рынке зависит от внешних и неконтролируемых сил в гораздо меньшей степени, чем вам могло казаться раньше. Ваши показатели являются прямым следствием ряда рутинных элементов процесса принятия решений, которые можно рассмотреть в отдельности и проанализировать с точки зрения их эффективности. И хотя даже лучшим из трейдеров и инвесторов временами нужно, чтобы рынок проявил к ним свою благосклонность, мой опыт говорит о том, что то, как они приспосабливаются к изменяющимся рыночным условиям, является гораздо более важной движущей силой успеха, чем сама динамика рынка.

Содержание Далее

Если коротко, то нашей целью здесь является просто донести до вас все эти идеи и показать несколько простых методов, как можно ими воспользоваться для достижения успеха. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари