Для тех, кто любит математическую точность, а также в интересах общего дела, я приведу здесь эту формулу:
где:
s - стандартное отклонение,
var - дисперсия портфеля,
X - единичное наблюдение,
X - среднее значение по выборке (выборочное среднее)
N - количество наблюдений
Справедливости ради, а также в интересах полного раскрытия информации я должен сказать вам, что некоторые из лучших в мире специалистов по статистике (и уже точно некоторые из тех лучших, кого знаю я) даже под дулом пистолета не смогут воспроизвести вам эту формулу по памяти.
Так что не надо чувствовать себя полным идиотом, если вам кажется проще поручить эту задачу Excel.
|