Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Проверка точности VaR

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Модели расчета VaR, как мы обсудим вкратце, с точки зрения их математической конструкции отличаются друг от друга, но все они, как мы уже выяснили, предназначены для того, чтобы предсказывать волатильность показателей, связанную с определенным доверительным интервалом. В частности, все модели приведут к результатам, в которых имеется вероятностный компонент, каждый из которых порождает некое число, выступающее в качестве того порога, который волатильность портфеля должна нарушать с определенной долей вероятности.


Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеры Альпари и ForexClub присутствуют на рынке еще с конца 1990-х гг. В то же время, они предлагают одни из лучших торговых условий и могут похвастаться весьма высоким процентом клиентов, торгующих «в плюс», то есть стабильно получающих прибыль от валютного трейдинга.


В принципе, точность и адекватность модели может быть проверена с помощью тестирования на основе исторических данных - надо просто проверить, сколько наблюдений значений прибылей/убытков действительно превысили значение VaR за данный промежуток времени, а затем привязать получившуюся долю в процентах к доверительному интервалу. Если эти две цифры не противоречат друг другу, значит, можно сказать, что модель вполне адекватна; если противоречат - тогда исходные данные и предположения, лежащие в основе такой модели, следует проверить, чтобы определить источник противоречий (об этом последнем мы более подробно поговорим чуть позже). Такой тип исторического тестирования является одним из простейших математических упражнений, которые будут описаны в этой книге, и я очень советую вам периодически проверять, согласуется ли ваша фактическая волатильность прибылей/убытков с той моделью и теми параметрами, которые вы используете. Некоторые пуристы возразят, что сравнение фактической волатильности портфеля с результатами расчета VaR не является эффективным историческим тестированием, поскольку, если расчет VaR основан на текущем состоянии портфеля, которое измеряется по отношению к историческому поведению цен, то этот тест измеряет точность этого расчета по отношению к будущему колебанию цен.

Содержание Далее

Аналитический портал одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). В аналитическом портале – бесплатные торговые стратегии, ежедневные обзоры и прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам и многое другое.

Однако я бы этому различию значения не придавал - по той простой причине, что если ваша фактическая волатильность прибылей/убытков существенно отличается от результатов, подразумеваемых в расчете VaR, то эти данные вам в любом случае мало чем помогут.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Пополните торговый счет на сумму от 100 долларов США / 100 евро / 5000 рублей и получайте cashback до 60% со спреда от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Выгодные торговые условия, разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии, вывод каждой сделки на межбанк. Мощная аналитика, бесплатные обучающие материалы, готовые торговые стратегии в Аналитическом портале. На рынке – с 1996 года.