Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Стандартное отклонение

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Определение этого второго ключевого элемента статистического анализа несколько расплывчато, но стандартное отклонение является одним из самых важных компонентов нашего статистического инструментария. В принципе, для того чтобы ясно понять, что же это такое, и впоследствии эффективно применять это понятие на практике, потребуется какое-то время и некоторые усилия. Для этого нам надо будет сначала ввести понятие нормального распределения, которое, говоря по-простому, является характеристикой большинства наборов случайных величин - начиная с набора значений роста людей в сантиметрах и результатов счета игры в боулинг, и кончая теми показателями, которых им удалось достичь в разное время, играя на бирже. Есть очень сложные статистические определения и связанные с ними тесты на нормальность распределения; но проще и надежнее всего считать, что нормальное распределение является характеристикой таких наборов случайных величин, в которых, сгруппировав результаты наблюдений по их неличине, можно наблюдать высокую концентрацию наблюдений поблизости от среднего значения и последовательное уменьшение количества наблюдений при удалении от среднего в обоих направлениях.


Знаете ли Вы, что: сервис ПАММ-счетов от Альпари регулярно проходит специальную проверку независимой аудиторско-консалтинговой компанией.


Если вы построите график, где количество результатов (у) будет поставлено в соответствие с их абсолютной величиной (х), то у вас получится кривая, по форме напоминающая колокольчик - как показано на рисунке 3.4.

Если предположить, что распределение нормально (а это допущение, как станет ясно в дальнейшем, можно делать с некоторой долей риска), то оно полностью определяется своим средним значением (которое определено выше), что обеспечивает вею информацию, касающуюся величины отдельных наблюдений, и стандартного отклонения, являющегося мерой дисперсии (разброса) данных вокруг среднего значения.

На рисунке 3.5 стандартное отклонение нормального распределения определяется шириной темных полос.

Таким образом, стандартное отклонение будет измеряться в единицах, откладываемых по оси х, которые для нас могут быть как долларами, так и процентами дневной доходности. Величина этой цифры станет нашей главной единицей измерения рискованности портфеля.

На рисунке 3.6 (а) показано узкое нормальное распределение, определяющее минимальный риск, а на рисунке 3.6 (b) — широкое нормальное распределение, при котором уровень подверженности риску более высок.

Рисунок 3.6 (а) - это пример нормально распределенного набора данных с малым стандартным отклонением (что измеряется шириной по оси х интервалов, ближайших к среднему значению). Величина стандартного отклонения мала, когда большинство наблюдений в данном распределении мало отличается от среднего значения. Если описать это в терминах дневных показателей прибылей/убытков, то малое стандартное отклонение будет означать, что значения дневной доходности данного портфеля в основном располагаются в узком интервале прибылей или убытков (выраженных, соответственно, в долларах или в процентах). В свою очередь, это будет характерным признаком низкого профиля риска. И наоборот, большая ширина интервала по оси х в распределении, показанном на рис. 3.6 (b), говорит о гораздо более широком диапазоне разброса частных значений данных по отношению к среднему значению, и это соответствует более высокому профилю риска.

Содержание Далее

Аналитический портал одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). В аналитическом портале – бесплатные торговые стратегии, ежедневные обзоры и прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам и многое другое.

Я надеюсь, что по ходу последующих двух глав начнет становиться понятным, насколько мощным является понятие стандартного отклонения при измерении волатильности доходности портфеля, которая как раз и является той самой характеристикой, которую мы пытаемся понять при измерении риска или подверженности портфеля рискам.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.