Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.
Лучший брокер бинарных опционов
Статистические параметры текущего состояния позиции
Forex

Кроме отслеживания того, что происходит на уровне отдельной транзакции, важно также применять статистические измерения для определения текущего состояния вашего портфеля во времени. Давайте считать, что отдельные ваши сделки - это мазки кисти по тому динамическому живописному полотну, которое представляет собой ваш портфель. С одной стороны, содержание этой картины лучше всего описывается самими этими мазками; но с другой - на нее лучше всего смотреть исходя из того, что видно на этой картине в каждый момент времени. Тогда логичным методом оценки содержимого вашего портфеля было бы производство на регулярной основе как бы «моментальных снимков» отдельных позиций, составляющих портфель, и их последующий анализ. Идеальной периодичностью для такого статистического анализа является ежедневная, поскольку она обеспечивает наиболее точный набор значимых данных; однако, даже если вы будете просто анализировать свою отчетность по данным на конец месяца, то и в этом случае у вас появится замечательная возможность понять, что же является главными движущими силами вашего успеха.


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Основные статистические характеристики, которые вам понадобятся для такого регулярного анализа «моментальных снимков» состояния вашего портфеля, относительно просты и интуитивно абсолютно понятны (их перечень составляет то, в чем вы без труда узнаете самый обычный регистрационный журнал); и тем не менее, как вы убедитесь, с их помощью можно реализовать множество интереснейших аналитических возможностей. Вот что к ним относится:

Сокращенное или полное название инструмента
Цена входа в сделку
Текущая цена
Затраты на вхождение (могут вычисляться)
Текущая рыночная стоимость

Нереализованная прибыль/убыток Хранение и использование этой информации в базе данных позволит вам создавать следующие временные ряды для последующего их анализа:

• Инвестиции в отдельные ценные бумаги (в денежном выражении). Большинство из нас периодически торгует одними и теми же инструментами. Каждый день сумма этих инвестиций будет меняться даже просто вследствие колебаний цены. Процесс трейдинга, конечно, также вносит свою лепту в эти колебания. Поддерживать вычисление промежуточной суммы этих инвестиций полезно для того, чтобы впоследствии определять ее влияние на ваш профиль доходности.

• Использованный капитал по длинным/коротким позициям. Эта цифра представляет собой просто сумму денежных средств, инвестированных во все длинные и во все короткие позиции. Эту статистику также полезно поддерживать в виде временных рядов для последующего анализа.

• Валовая рыночная стоимость (Gross market value). Она определяется как сумма (в денежном выражении) стоимостей ваших длинных и коротких позиций. Не забудьте, что для коротких позиций суммировать их стоимости надо с обратным знаком (чтобы они прибавлялись к длинным, а не вычитались).

• Чистая рыночная стоимость (Net market value). Если валовая рыночная стоимость представляет собой сумму всех позиций, длинных и коротких, то чистая рыночная стоимость вычисляется как разница между длинными и короткими позициями. Представленная в виде временного ряда, она поможет вам понять присущий вам уклон в какую-то определенную сторону рынка (длинную или короткую), а также степень изменения этого уклона во времени и в зависимости от рыночных условий. Помимо того, что чистая рыночная стоимость является полезной величиной для последующего анализа, те результаты, которые вскроются, могут вас удивить.

• Количество позиций. Эта статистика может измеряться числом длинных или коротких позиций или совокупным их числом в портфеле. Количество позиций в ваших ведомостях - довольно грубая, но полезная мера уровня диверсифицированности вашего портфеля; сопоставляя ее с уровнем прибыльности своего счета, вы можете очень многое узнать о том, насколько эффективна ваша программа диверсификации.

Вы, наверное, уже догадались, что эти ключевые наборы данных вы можете сочетать и с другими характеристиками позиций и получить, таким образом, еще более ясное и глубокое представление о динамике состояния своего портфеля. Например, вам может захотеться узнать, как работает каждая из этих величин на уровне разных секторов рынка или на уровне разных групп активов (например, зерновые по сравнению с мясом) для сырьевых товаров. Или же у вас может появиться желание откорректировать бета-коэффициенты этих сумм, чтобы понять, как сказываются на вашем процессе принятия решений в отношении инвестиций факторы волатильности и рыночной коррелированности.

Содержание Далее

Такого рода анализ второго порядка я бы очень вам рекомендовал; на мой взгляд, он может существенно расширить вашу базу знаний, а это, в свою очередь, окажет очень позитивное влияние на эффективность вашего портфеля. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари