Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.
Лучший брокер бинарных опционов
Вычисление стандартного отклонения выборки
Forex

В целях соблюдения некоторой последовательности в использовании примеров, я попрошу вас вернуться к примеру того портфеля, состояние которого описывается рисунком 3.1. Если бы вам пришлось заняться вычислением стандартного отклонения для этого портфеля за 2002 год, то вы бы получили результат, равный $25,3-49. Придерживаясь той же логики, что мы использовали в продолжение всего этого обсуждения, данное значение говорит о том, что 68.3% всех ежедневных наблюдений показателя прибылей/убытков будут находиться в интервале от -$25,349 до +$25,349. Кроме того, используя данные таблицы 3.1, для других наблюдений мы можем установить доверительный интервал, в который они попадут с вероятностью 95%, - для этого надо просто умножить величину стандартного отклонения на соответствующий масштабный коэффициент - в данном случае это 1.96. Таким образом, для данного конкретного портфеля 95-процентный доверительный интервал составит от -$49,684 до +$49,684, и мы можем ожидать, что не более, чем вне границ этого диапазона окажется одно из двадцати наблюдений (т.е. примерно один операционный день в месяц).


По нашей оценке, на 14.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


В дополнение к выражению этой статистической величины в долларах, полезно также посмотреть, какая ей соответствует доля в процентах от капитала. Для простоты предположим, что управляющий данным торговым счетом имел в своем распоряжении начальный капитал в размере $3 миллионов. Тогда одно стандартное отклонение составит примерно 0.75%, а 95-процентный доверительный интервал будет находиться между —1.47% и +1.47% . В свою очередь, это означает, что только единожды в месяц мы можем ожидать, что дневной показатель прибылей/убытков, отрицателен он или положителен, превысит примерно 1.47% от суммы капитала; и это является одним из обоснованных способов для выражения риска портфеля.

Заметьте, однако, что к этим цифрам мы пришли не просто разделив волатильность в долларах ($25,349) на сумму начального капитала ($3,000,000) и умножив полученный результат на масштабный коэффициент, соответствующий 95-процентному доверительному интервалу: в этом случае мы бы получили большее значение стандартного отклонения (0.85%), а 95-процентный доверительный интервал был бы, соответственно, от -1.66% до +1.66% . Но поскольку прибыли и убытки накапливаются (в случае этого портфеля я с удовольствием отмечаю, что накапливаются именно прибыли), то соответственно меняется и капитальная база в три миллиона. Чтобы вычислить наиболее точное значение стандартного отклонения (которое, как мы должны помнить, является лишь оценкой подверженности портфеля рискам, и, в принципе, вообще никогда не может быть совершенно точной, каким бы способом ее ни вычислять), необходимо делать ежедневные корректировки суммы капитала, чтобы отразить таким образом влияние на нее имеющих место прибылей и убытков.

Содержание Далее

Однако в большинстве случаев вполне достаточно бывает считать, что сумма капитала остается величиной постоянной. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари