Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги К. Гранта «Управление рисками в трейдинге». В тексте речь идет о том, как составлять программы управления рисками и как придерживаться их на практике. Основная идея книги – создание схемы, с помощью которой Вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы.
Лучший брокер бинарных опционов
Чистая рыночная стоимость (абсолютная величина)
Forex

Еще одной полезной штукой является, как мне кажется, анализ коррелированности ваших прибылей/убытков с абсолютной чистой рыночной стоимостью, которая определяется как ваша чистая позиция в денежном выражении, без учета правила знаков. Например, чистая рыночная стоимость $1 миллиона, положительная или отрицательная, будет выражаться во временных рядах как $1 миллион.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.02.2018 г.).


Корреляция ваших прибылей/убытков с абсолютной чистой рыночной стоимостью - это не то же самое, что их корреляция с простой чистой рыночной стоимостью, и она позволяет вам увидеть несколько иные аспекты динамики вашего портфеля. А именно, она говорит не о том, как зависит ваш успех от того, играете ли вы на повышение или на понижение, а о том, насколько лучше или хуже будут ваши показатели в зависимости от уровня сбалансированности вашего портфеля. Если эта корреляция высока, значит, вы работаете успешнее при ориентированности вашего портфеля в целом на какую-то определенную сторону рынка (длинную или короткую). Отрицательная корреляция говорит о том, что ваши показатели будут тем лучше, чем более рыночно-нейтральной будет ваша стратегия. Низкая корреляция (положительная или отрицательная) означает, что эти факторы на показатели влияют мало.

Поскольку портфели, ориентированные на какую-то определенную сторону рынка, сопряжены с более высоким событийным риском, чем те, в которых соблюдена некая мера сбалансированности, то, с моей точки зрения, лучше всего, чтобы в данном случае корреляция была отрицательной. Тогда ваша подверженность рискам будет больше связана с какими-то определенными идеями в отношении ценных бумаг, которыми вы торгуете, а такого рода преимущества обычно бывают наиболее выгодными. Но, кроме того, это еще и означает, что ваша деятельность будет более успешной при такой структуре портфеля, которая с наибольшей вероятностью минимизирует вашу подверженность рискам рыночных крахов или сумасшедших взлетов - как те, например, в результате которых совокупный индекс НАСДАК в начале 2000 года подскочил выше отметки в 5000. Вы асе равно можете пострадать в результате каких-то резких рыночных изменений в том или ином направлении, но последствия этого, по всей вероятности, будут все же не такими значительными, как были бы в том случае, если бы портфель был ориентирован на какую-то одну сторону рынка. Более того, если вы постараетесь сделать так, чтобы структура портфеля подразумевала выбор как длинных, так и коротких позиций (в отличие от ситуации, когда позиции на одной из сторон рынка выступают, главным образом, в роли хеджирующих инструментов), тогда та защита, которую вы себе обеспечиваете на случай резких рыночных перемен, скорее всего, не будет негативно сказываться на доходности портфеля. Наконец, сбалансированные портфели в целом более податливы а отношении увеличения масштаба, чем «однонаправленные», потому что существует гораздо больше обязательных ограничений на сумму риска, которую поставщики капитала будут готовы отвести на те счета, успешность которых настолько непосредственно привязана к чувствительности рынка.

Цель корреляционного анализа состоит в том, чтобы дать представление о такой динамике портфеля, которая на первый взгляд в глаза не бросается, а не в том, чтобы ставить какие-то задачи или отвлекать вас от достижения целей, связанных с получением максимальной доходности с поправкой на риск. Если случилось так, что у вас высокая корреляция с чистой рыночной стоимостью, а дела ваши устойчиво идут хорошо, то сильно беспокоиться по этому поводу нет никаких причин. Да, это надо учитывать, но это не значит, что вам следует как-то переориентировать свой подход только для того, чтобы получить более благоприятную статистику второго порядка. Если у вас что-то пошло наперекосяк и эта ситуация никак не хочет меняться к лучшему, - возможно, вам нужно повнимательнее посмотреть, что происходит с корреляцией с чистой рыночной стоимостью.

Содержание Далее

А во всех остальных случаях - не надо чинить то, что не сломалось. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари