Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Книга Алексея Ратона «Один на один с биржей: Эмоции под контролем» предназначена для практического использования. Она расскажет Вам о том, как научиться уменьшать влияние эмоций, стать более дисциплинированным, владеть собой в ситуациях, связанных с риском; как минимизировать влияние страха и жадности и избежать всевозможных психологических ловушек.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

6.3. Тестирование торговой системы. Что следует учесть

Копилка Биткоина Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Итак, предположим, вы создали свою торговую систему. Теперь нужно проверить, дает она прибыль или нет, будет она прибыльна на длинной дистанции или ее надо дорабатывать. Как это сделать?

Во-первых, проверяем правила торговли – все ли они выписаны и четко сформулированы? Если да, двигаемся дальше.

Во-вторых, проверяем торговую систему на выполнение правила положительного математического ожидания. Для этого устанавливаем для своей торговой системы показатели максимально возможной и средней просадки депозита по сделке. Далее оговариваем среднюю серию возможных убыточных сделок подряд – на этот показатель торговой системы стоит обратить особое внимание. Если торговая система дает 3–5 убыточных сделок подряд – это может плохо сказаться на вашем депозите и максимальной его просадке. В случае идущих подряд убыточных сделок лучше вообще прекратить торговлю на какое-то время. Нужно успокоиться и понять, что идет не так. Надо определить процент прибыльных сделок, необходимый для положительного математического ожидания.


Знаете ли Вы, что: один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания Альпари успешно предоставляет услуги трейдерам с конца прошлого тысячелетия! А именно – с 1998 года. :) При этом она идет в ногу со временем, постоянно развиваясь и совершенствуя качество предоставляемых услуг.


Также надо посчитать, какое минимальное количество пунктов вы должны брать с рынка, чтобы при разном соотношении статистики прибыльных и убыточных сделок быть в плюсе. Соотношение прибыльных и убыточных сделок у вас может быть самым разным.

У хорошего трейдера 30% убыточных сделок и 70% прибыльных. У среднего – 50 на 50. Либо 70% убыточных на 30% прибыльных, но результаты этих прибыльных 30% перекрывают результаты 70% убыточных. В любом случае ваша торговая система будет эффективна только в том случае, если в итоге вы будете выходить в стабильный плюс.

Во всей классической литературе по Forex говорится, что потенциальная прибыль по сделке должна быть больше убытков в два–четыре раза. Правильно. Это дает возможность быть в плюсе на дистанции. Однако на практике найти такие выгодные сделки довольно сложно, и часто приходится идти на сделки один к одному. Иначе говоря, те сделки, где размер вашего стоп-лосс-приказа равен или чуть меньше полученной вами прибыли. При таком раскладе статистика ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Поэтому выбирайте более надежные торговые системы, которые дают положительную статистику как минимум 60% в плюс и 40% в минус. Тогда вы не будете медленно и верно спускать свой депозит, а станете, наоборот, наращивать и приумножать его.

Для наглядности приведу самый обычный расчет разного соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Возьмем статистику по 10 сделкам.

70% прибыльных сделок и 30% убыточных.

Прибыль – 30 пунктов, стоп-лосс – 60 пунктов.

7 x 30 = 210 пунктов прибыли, 3 x 60 = 180 пунктов убытка. Итого – 30 пунктов в плюсе.

50% прибыль, 50% убыток.

Пусть прибыль будет в среднем 40 пунктов. Стоп-лосс равен 60 пунктам.

5 x 40 = 200 пунктов плюс, 5 x 60 = 300 пунктов минус. В итоге – минус 100 пунктов.

Изменим условия.

Прибыль – 90 пунктов, стоп-лосс – 50 пунктов.

5 x 90 = 450 пунктов прибыли, 5 x 50 = 250 пунктов убытка. В итоге – 200 пунктов прибыли.

Возьмем соотношение 70% сделок убыточных и 30% – прибыль.

Стоп-лосс – 50 пунктов, прибыль – в среднем 100 пунктов.

7 x 50 = 350 пунктов убытка, 3 x 100 = 300 пунктов. В итоге – 50 пунктов убытка.

Как видим из этой простой математики, соотношение прибыльных и убыточных сделок весьма важно. Поэтому при тестировании обращайте особое внимание на положительное математическое ожидание своей торговой системы.

На каком количестве сделок тестировать?

Желательно не менее 25 сделок. Лучше – от 25 до 50. Чем больше сделок вы протестируете, тем достовернее будет результат.

За какой временной период тестировать паттерны торговой системы?

Для каждого таймфрейма – свой период анализа графика цен. Например, если вы ищете паттерны на дневных свечах, лучше брать период истории движения цен по валютной паре за пять лет. За это время наверняка были и нисходящий тренд, и восходящий, и боковое движение. Если анализируете таймфрейм H4, то лучше брать статистику за два–три года. Если анализируете часовой график H1, то будет достаточно одного года котировок.

В-третьих, надо протестировать систему фильтров отбора сделок. Фильтрами я называю дополнительные технические сигналы, которые указывают на открытие сделки в ту или иную сторону. Посмотрите на временном периоде, какова статистика подтверждения дополнительными торговыми сигналами вашего основного прогноза (паттерна).

Содержание Далее

Зарабатывайте трейдингом и выигрывайте призы в промо-акции «25 лет NPBFX»!

И только на четвертом шаге вы начинаете непосредственное глубокое тестирование своей торговой системы, своих правил торговли. Это значит, что на исторических данных вы открываетесь или закрываетесь строго по правилам своей торговой системы. Некоторое количество пунктов вы закрыли с плюсом, некоторое количество пунктов – с минусом. В итоге получили определенную статистику. Полученные данные вы анализируете и делаете выводы, подходит вам такая система торговли или нет, устраивает вас такая доходность или вы предпочитаете больше рисковать и больше зарабатывать. Здесь каждый решает для себя сам.

Еще раз хочу отметить, что разработка и тестирование торговой системы – дело весьма нудное и требует кропотливого труда. Но полученные результаты, а именно – работающая торговая система с положительной статистикой, дает вам реальные перспективы не потерять свой депозит, а планомерно его увеличивать и зарабатывать деньги.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.