Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   RoboForex   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.
 

Предисловие

1. Введение

Операционный валютный риск

Трансляционный валютный риск

Экономический валютный риск

Скрытые риски

Процентный риск

Риск потерь от изменения курса акций

Стратегии управления риском

2. Учет трансляционного валютного риска

Учет трансляционного риска

Метод итогового курса

Временной метод

Сравнение двух методов

Положение о системе стандартов учета (SSAP 20)

О способах применения итогового курса

3. Ценообразование и синхронизация потоков денежных средств

Валютные "коктейли"

Синхронизация потоков денежных средств

Компенсация

4. Форвардные операции с валютой: основные понятия

Премии и скидки

Определение форвардного курса

Анализ конкретных ситуаций: использование форвардных контрактов для переструктурирования долговых обязательств

Поддержание паритета процентных ставок

Причина и следствие

Отрывок из статьи

5. Форвардная валюта: некоторые практические соображения

Форвардные опционы с открытым сроком исполнения

Форвардные опционы с перекрестными датами

Форвардные кросс-курсы

Косвенные форвардные контракты

Сделки форвард-форвард

Покрытие

Участие в тендере

Форфейтинг

6. Форвардные процентные ставки

Хеджирование риска с помощью соглашений о будущей процентной ставке (FRA)

Пример

Исполнение соглашения путем заключения встречного контракта

Анализ конкретной ситуации: сезонность займов

Позиции по процентным ставкам сделок форвард-форвард

7. Прогнозирование

Прогнозирование с помощью форвардных курсов

Профессиональные услуги по прогнозированию

Прогнозирование процентных ставок

8. Валютные фьючерсы

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (LIFFE)

Хеджирование валютного риска

Гарантийные взносы (маржи)

Паритет процентных ставок

Анализ конкретной ситуации: филиал, осуществляющий импортные операции

9. Краткосрочные процентные фьючерсы

Установление цены на краткосрочные процентные фьючерсные контракты

Анализ конкретной ситуации: использование фьючерсов местными властями

Определение фьючерсных цен

Спекуляция

Стрипы, роллы и спрэды

Другие валюты

10. Долгосрочные процентные фьючерсы

Хеджирование стоимости инвестиционного портфеля

Хеджирование потока денежных средств

Коэффициент пересчета

Цена поставки облигации

Арбитраж "кэш энд кэрри"

Базис

Потоки денежных средств

Базисный риск

Модель хеджирования

11. Фьючерсные контракты на обыкновенные акции

Контракты на индекс FTSE 100

Перекрестное хеджирование

Коэффициенты хеджирования

Факторы, влияющие на фьючерсные цены

Спекулянты и арбитражеры

12. Спекуляция финансовыми фьючерсами

Спекуляция на спрэдах

Типы приказов

13. Использование валютных опционов

Простые позиции валютного опциона

Хеджирование и спекуляция (графики)

14. Продажа валютных опционов

Определение премий

Премии опционов

Анализ конкретной ситуации: опционы с нулевой стоимостью

15. Комплексная стратегия использования валютных опционов

Волатильные стратегии

16. Биржевые валютные опционы

Хеджирование и спекуляция опционами без их исполнения

Спекуляция

Дельта-хеджирование

Ценовые спекуляции опционами

Техника осуществления опционных сделок

Коэффициент хеджирования

Сделки с биржевыми опционами

17. Процентные опционы

Опционы на евродолларовые фьючерсы

Преимущества продажи опционов

Техника осуществления опционных сделок

Кэпы и коллары

18. Учет финансовых фьючерсов и опционов

Основные принципы учета

Учет прибылей и убытков

Признание прибыли или убытков в случае хеджирования

Признание прибылей и убытков от спекулятивных сделок

Какие сделки должны классифицироваться как хеджирование?

Практические сложности

Выводы

19. Налогообложение

Шкалы ставок налогообложения, применяющиеся к финансовым фьючерсам и опционам

Прецедент "Marine Midland"

Временное положение о налоговой системе (1985 г.)

Проблема выбора обмена валют или трансляции валют

Положение о системе налогообложения (февраль 1987 г.)

Закон о государственном бюджете (1985 г.)

Налоговые категории различных участников торговли

Изменения в бюджете, объявленные в марте 1987 г.

20. Валютные займы, компенсационные кредиты и соглашения о валютном обмене

Валютные овердрафты

Компенсационные кредиты

Соглашения о валютном обмене (СЕА)

21. Валютные свопы

Открытие позиций

22. Процентные свопы

Анализ конкретных ситуаций

Использование свопов для уменьшения процентных платежей

Процентный своп с изменением базы начисления ставки

Свопы с нулевым купоном

Открытие позиции

"Складирование" свопов

Свопы на основе активов

23. Процедуры учета и налогообложения свопов

Влияние на отчет о прибылях и убытках

Вопросы налогообложения

24. Выбор стратегии


По нашей оценке, на 11.11.2019 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиIntrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex.


Торгуйте CFD-контрактами на акции Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 9400 активами, включая акции, ETF, индексы и валюты, на торговой платформе «R Trader» от одного из лучших брокеров – «RoboForex». Кредитное плечо для торговли акциями – до 1:20, депозит – от $100. Надежная регуляция, более 800 тыс. клиентов из 169 стран.

Бесплатно скачать книгу Рэдхэда К., Хьюса С. «Управление финансовыми рисками» Вы можете по данной ссылке.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.