7.5.5. Перебор параметров

Если вы освоили автоматическое тестирование торговой системы (например, в TSLab, WealthLab, Multicharts и т.д.), то вы можете просто перебирать все возможные параметры для того, чтобы найти статистически устойчивый результат. Это тоже неплохой метод поиска. Когда вы что-то начинаете делать (например, тестировать, оценивать результат), то ваш мозг включается в работу, и к вам одна за другой начинают приходить идеи.

Допустим, вы поверили в то, что тренд работает, и решили запрограммировать самую простую трендовую систему на данном инструменте. Вы взяли комбинацию двух скользящих средних и цены, придумав правила для входа и выхода. Это слишком просто, и, скорее всего, ваши тесты не покажут устойчивого результата. Но вы сделали лишь первый шаг!

Когда вы начинаете тестировать систему и оценивать результат, то вы совершенно правильно интересуетесь, что будет, если:

• увеличить таймфрейм;

• изменить параметры средних;

• уменьшать стоп-лосс и увечивать тейк-профит;

• нормировать стоп-лосс по волатильности;

• отфильтровать входы по ценовым критериям;

• отфильтровать входы по временным критериям;

• учесть комиссионные и проскальзывания;

• попробовать взять другой инструмент;

• «перевернуть» убыточную систему.

И т. д.

Пока вы попытаетесь ответить на каждый из подобных вопросов, вам придут в голову еще по десять новых вопросов и идей, и это может продолжаться до бесконечности. Главное – нужно начать делать, тестировать. И для этого вам точно понадобится свободное время. Рынок очень конкурентен (тезис № 4), и если вы не гений, то для того, чтобы обойти соперников, вам придется тратить на его изучение больше времени, чем другим трейдерам.

К каким идеям может привести подход к работе с информацией «сверху вниз»? Авторитетный ученый Здвард Торп, заработавший на рынке миллиарды, рассказывал в интервью Джеку Швагеру о некоторых из закономерностей, найденных его командой:

•лучший период бэктестинга – 60 дней;

• акции, которые очень сильно выросли, обычно потом отстают от рынка и наоборот;

• акции компаний, не платящих дивиденды, растут быстрее среднего;

• акции компаний, которые платят низкие дивиденды, растут медленнее среднего;

• корпоративные отчеты тоже играют роль, но с течением продолжительного периода времени.

Конечно, такие закономерности сами по себе не превратишь в торговую систему, но каждое подобное наблюдение может давать очень незначительное преимущество, способное, в свою очередь, на длинной дистанции давать преимущество над рынком.

Содержание

Далее

РЕЗЮМЕ

Перебор различных идей с использованием компьютерных средств не только значительно ускоряет процесс тестирования исторических данных, но и помогает придумать новые идеи и быстро их протестировать.