В главе 6.1 «Первичная информация» мы с вами доказали, что базовой информацией для нашей цели является цена. Хочу вас предостеречь. Подходя к анализу биржевой информации методом «Снизу вверх», начинайте выявление закономерностей именно с цены и только потом усложняйте поиск, если потребуется, но не наоборот. Причем добавлять информацию к анализу необходимо лишь с нижнего уровня на верхний: анализ книги заявок, анализ связанных активов, особенности функционирования распространенных торговых систем и т. д.
Попробуем перечислить все способы поиска закономерностей. Итак, вы можете:
1. Искать закономерности прямо на графике в своем торговом терминале.
2. Выгрузить по любому инструменту российского рынка исторические данные с сайта finam.ru, экспортировать их в Metastock или TSLab, построить там график и проанализировать его.
3. Распечатывать графики и пытаться найти закономерности на бумаге.
4. Экспортировать данные с «ФИНАМА», запрограммировать идею и протестировать ее результативность на специальном софте – TSLab или WealthLab.
5. Анализировать некоторые вещи при помощи Excel. Это, конечно, не самый удобный софт, но в умелых руках он способен на очень многое.
6. Использовать популярный среди «технарей» язык программирования R, который предназначен специально для работы с данными.
7. Запрограммировать собственный тестировщик, чтобы протестировать закономерности, которые требуют анализа не только цены, но и стакана, истории всех сделок, сопоставления тиков данных связанных инструментов. Это, скорее всего, вам придется сделать.
8. Применить методы математической статистики к приращениям цен.
9. Искать идеи в книгах, в Интернете, на конференциях, в общении, а потом тестировать их на истории.
|