Рынки с высокой изменчивостью или крупным размером контракта имели более низкие размеры юнита, чем рынки с низкой изменчивостью или небольшим размером контракта.
Риск-менеджмент «черепах» включал следующие простые правила:
1. На одном рынке нельзя открывать больше четырех юнитов.
2. Если рынки скоррелированы друг с другом, то сумма позиций на них не должна превышать шесть юнитов.
3. В одном направлении нельзя торговать больше 10 юнитов одновременно (максимум – 10 юнитов в короткой или длинной позиции по всем инструментам).
4. Для некоррелирующих рынков этот размер мог быть увеличен до 12 юнитов.
|