Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub   Binomo

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub

Программа лояльности Alpari Cashback
Пример: солнечные пятна
Лучший Форекс брокер «Forex4you» Лучший Форекс брокер «NPBFX»

Рассмотрим пример применения сетей к анализу классического временного ряда — ряда данных о пятнах на Солнце. Регулярные ежегодные записи этого явления ведутся с 1700 года. Ряд много раз анализировался в статистической литературе, и выяснилось, что он не является ни стационарным, ни линейным, ни гауссовым. Были испробованы различные одномерные методы моделирования временных рядов. Габр и Рао применяли авторегресснонную модель 9-го порядка (с 4 ненулевыми коэффициентами) и билинейную модель. Льюис и Стивенс разработали модель на основе метода многомерных адаптивных регрессионных сплайнов (MARS), а Пристли исследовал модель TAR. В последнее время несколько групп исследователей предприняли попытки проделать анализ ряда с помощью нейронно-сетевого подхода. Результаты, полученные различными методами, собраны в табл. 2.2.


Знаете ли Вы, что: таким широким разнообразием инвестиционных возможностей, какое предоставляет компания Альпари, не может больше похвастаться ни один Форекс-брокер.


Параметры моделей настраивались по данным за первые 221 год и проверялись на двух последующих периодах (1920-1955 и 1956-1979). Эти два периода отличаются друг от друга наличием выброса, соответствующего 1956 году, и явной нестационарностью в следующие несколько лет. Очевидно, что авторегрессионные модели оказались слишком примитивны и не дают нужного уровня обобщения. Билинейная и MARS модели, в сравнении с моделью TAR, плохо ухватывают нестационарность во втором тестовом множестве.

Содержание Далее

Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»

Нейронные сети различной архитектуры неплохо показали себя на стационарном тестовом множестве, а на другом — значительно хуже. В целом результаты подтверждают тот факт, что чудес не бывает.

Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы («Fix-Contracts») от Альпари