Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Exness   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   Exness

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

В идеальном варианте нейронную сеть нужно обучать и применять В моделировании нелинейных систем с постоянной (во времени) структурой и при наличии достаточного объема представительных данных. В этих случаях нейронные сети имеют преимущество перед более простыми методами: экспоненциальным, ARIMA и множественной регрессии.

К сожалению, на практике такие ситуации встречаются нечасто, и, даже если так случайно получилось, требования к надежности решения сводят на нет преимущества модели.


Знаете ли Вы, что: самые успешные в Рунете управляющие ПАММ-счетами осуществляют свою деятельность через компанию Альпари: рейтинг ПАММ-счетов; рейтинг готовых портфелей ПАММ-счетов.


В этом разделе мы исследуем характеристики качества работы нейронных сетей в сравнении с другими методами на примере 18 временных рядов, соответствующих различным показателям экономики Великобритании. Тестовые данные состоят из 18 ежемесячных и 10 ежеквартальных показателей. Все они взяты из базы данных Министерства статистики, имеющейся на базовом компьютере Манчестерского университета.

Предварительная обработка

После загрузки данных в электронную таблицу они были исследованы на присутствие сезонных колебаний (с периодами 1 квартал и 1 год). Там, где сезонные колебания присутствовали, соответствующий показатель брался в качестве одного из входов сети. Входы были линейно масштабированы так, чтобы их значения находились между О и 1. Из данных 70 % использовалось в качестве обучающего множества, а оставшиеся 30 % — для оценки.

Обучение

В отсутствие априорной информации о структуре обучение начиналось с наиболее простой модели: с одним входным, одним скрытым и одним выходным слоем. Далее модель расширялась вплоть до 6-входовой модели с двумя скрытыми слоями, четырьмя узлами в первом слое и двумя во втором. Во всех случаях вполне хватало одного выходного узла.

Обучение заняло 1000 эпох, причем коэффициенты, определяющие величину шага, на нервом уровне полагались равными единице. деленной на число входных узлов, а на втором уровне — вдвое меньше. Использовалась логистическая функция обучения, и результат был лучше, чем для линейной функции, гиперболического тангенса и гауссовой функции.

Результаты работы

Значения, полученные на выходе, преобразовывались обратно в исходный масштаб и анализировались на предмет среднего значения, средней квадратичной ошибки, абсолютной средней ошибки. средней относительной (процентной) ошибки, и показателей Theils и (Альбург (Ahlburg), 1984).

Прогнозы, которые выдавала сеть, сравнивались с результатами расчетов по другим моделям обработки временных рядов из пакета SPSS PC+. В их числе были различные методы авторегрессии, в том числе методы Холта-Уинтерса и Бокса-Дженкинса. В табл. 2.4 приведены результаты сравнения в терминах Theils ц.

Результаты анализа столь представительного набора рядов различных экономических показателей оказались весьма обнадеживающими: из 10 ежеквартальных показателей в трех случаях нейронные сети продемонстрировали примерно такую же эффективность, как и модель Бокса-Дженкинса, в шести случаях — лучшую, и только в одном — для доходов частных лиц — заметно худшую.

Для семи из восьми рядов ежемесячных показателей сеть дала значительно лучшие результаты, чем модель Бокса—Дженкинса ARIMA, и в одном случае ошибки были одного порядка. Суммируя результаты но всем 18 рядам, можно сказать, что стандартная модель нейронной сети очень хорошо справилась с анализом экономических показателей, имеющих различную периодичность, характер сезонных изменений и выражение (натурное либо денежное). Результаты работы модели существенно лучше, чем у авторегрессионных моделей и модели Бокса-Джснкинса. Этот эксперимент показал, что значительные затраты времени на построение и обучение нейронной сети вполне себя оправдывают.

Нейронно-сетевые модели можно совершенствовать еще и еще, но даже при относительно простом подходе получается довольно устойчивая архитектура.

Содержание Далее

Пополните счет банковской картой на сумму от $10 и получите участвующий в просадке бонус в размере $30 от международного Форекс-брокера «RoboForex». 8 видов активов и более чем 9400 инструментов (на платформе «R Trader»). Более 800 тыс. клиентов из 169 стран. Надежная регуляция, депозит – от $10.

При обработке реальных данных, с шумом и меняющейся структурой, всегда приходится заботиться о том, чтобы не происходило переобучение, и универсальные (а не сделанные специально для данного ряда) модели дают в этом смысле определенную защиту.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.