Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Косвенные форвардные контракты
Forex

Если валюта, которой компания желает обеспечить покрытие, является частью валютного блока или имеет довольно стабильное соотношение с ведущей валютой, то здесь открывается возможность для косвенного покрытия. Например, если бы одна американская фирма захотела покрыть валютный риск, возникающий в связи с выпиской счета-фактуры в датских кронах и пришла бы к выводу, что нельзя осуществлять форвардное покрытие в кронах в соответствующий период, то она обратилась бы вместо этого к немецким маркам. Дания и Западная Германия _ обе участвуют в соглашениях по обмену валют в Европейской валютной системе. Проистекающая отсюда стабильность датской кроны по отношению к немецкой марке означает, что американская фирма может прибегнуть к механизму покрытия через немецкую марку. Если американской фирме потребуется к какому-то сроку в будущем заплатить в кронах, то она по форвардному контракту может купить немецкие марки, продать их по сделке спот и купить кроны.


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Нестандартные сроки

Для форвардных сделок имеются стандартные сроки исполнения контрактов. Такими стандартными сроками являются 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев. Форвардная сделка с нестандартным сроком - это сделка, срок которой падает на период между двумя стандартными сроками, например 9 месяцев.

Валютный курс для форвардного контракта с нестандартным сроком экстраполируется. Курсовая разница двух близлежащих стандартных сроков делится на число дней между ними. Результат умножается на число дней между нестандартным сроком и более длительным стандартным сроком. Полученное число вычитается или складывается с форвардным курсом более длительного срока, и таким образом получается форвардный курс сделки с нестандартным сроком.

Предположим, что 3-месячный форвардный курс фунта стерлингов к доллару США составляет 1 ф. ст. = 1,40 долл., а 6-месячный равен 1 ф. ст. = 1,37 долл. 4-месячный форвардный курс вычисляется следующим образом:

(Принимая во внимание, что 90 дней - это срок между двумя стандартными сроками, а 60 дней отделяют нестандартный 4-месячный срок от 6-месячного стандартного.) 2 цента прибавляются к 6-месячному курсу, и получается 4-месячный курс:

Содержание Далее

1,37 долл. + 0,02 долл. = 1,39 долл. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари