Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Лучший брокер бинарных опционов
НЕКОТОРЫЕ ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Forex

Все описанные в этой главе эксперименты показали хорошую способность MBPN-моделей к обнаружению нелинейных связей во временных рядах финансовых показателей. Это проявлялось в ро-бастности прогноза на тестовых данных. Для сравнения мы применяли также традиционные линейные методы, предполагая при том, что ничего не знаем о структуре входного ряда. Конечно, имеются более сильные статистические методы, например, такие, где учитывается зависимость дисперсии от прошлых значений (ARCH) или пороговые авторегрессионные модели (TAR), и с их помощью можно находить сложные нелинейные связи. В этой главе мы хотели Подчеркнуть тот факт, «по методы нейронных сетей не предполагают никаких предварительных знаний о модели. Единственное, что Нужно — это значения Переменных, а далее сеть уже сама приспосабливается, к имеющейся структуре.


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Мы хорошо понимаем, что прогнозы, "не зависящие от модели" и сделанные без понимания экономики, — вещь опасная. Мы приветствовали бы любую попытку приоткрыть "черный ящик" нейронной сети. Для этого обязательно потребуются статистические методы — как основные, так и более специальные. В этом смысле нейронные сети можно считать новым полем для приложения, этих методов. Основываясь на результатах экспериментов этой главы, мы считаем, что разумным первым шагом для выявления «истинной» модели, описывающей данные, было бы тщательное изучение (с помощью всех доступных средств) прогноза, выдаваемого "наивной", но хорошо обученной MBPN-сетью, и его сравнение с прогнозом по «наивной» линейной модели.

И последнее замечание. Теория хаоса — это лишь одна из теорий, предназначенных для описания экономических явлений. Из того, что поведение финансовых временных рядов может быть воспроизведено, еще не следует, что механизмы нелинейной обратной связи, действительно, существуют. Опытных данных тут пока не так много.

Содержание Далее

Если нелинейные обратные связи в экономической информации полностью отсутствуют, то обнаружить их никакими методами не удастся, и поэтому необходимым первым шагом для аналитика должно стать выяснение факторов, определяющих эндогенное поведение. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари