Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub   Binomo

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   ForexClub

Программа лояльности Alpari Cashback
Вероятностная классификация
Лучший Форекс брокер «Forex4you» Лучший Форекс брокер «NPBFX»

Вероятность того, что произойдет событие А, обозначается Р{А}. Если, например, событие Л состоит в том, что подброшенная монета (правильной формы) упадет вверх орлом, то вероятность Р{А} равна 0.5. Через Р{А|B} обозначается условная вероятность события A при условии, что произойдет событие В. Вероятность того, что при двух бросаниях монеты оба раза выпадет орел, равна Р{2А}-025. Условная вероятность выпадения двух орлов при условии, что в первый раз выпал орел (событие В), — частный случай условной вероятности, который называется апостериорной вероятностью. Так как результаты бросаний монеты независимы, знание первого из них ничего не говорит о втором, и поэтому Р{А} = Р{А|B} = 0.5. Для задач классификации более характерны зависимые событии, когда наши знания о В влияют На ожидаемую вероятность А.


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.


При статистическом распознавании образов оптимальный классификатор относит образец х к классу С, руководствуясь решающим правилом Байеса. Для двух классов оно выглядит так:

Смысл правила простой: образец х относится к группе, имеющей наибольшую апостериорную вероятность. Это правило оптимально в том смысле, что оно минимизирует среднее число неправильных классификаций. Если имеется такая пара функций (ViC'bViWI , что выполнены условия:

то байесовское соотношение между априорной и апостериорной вероятностью сохраняет силу, и поэтому эти функции можно использовать в качестве упрощенных решающих функций. Так имеет смысл делать, если эти функции строятся и вычисляются более просто.

Хотя правило выглядит очень простым, применить его на практике оказывается трудно, так как бывают неизвестны апостериорные вероятности (или даже значения упрощенных решающих функций).

Содержание Далее

Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»

Их значения можно оценить. В силу теоремы Байеса апостериорные вероятности можно выразить через априорные вероятности и функции плотности.

Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы («Fix-Contracts») от Альпари