На сегодняшний день разработано множество мощных программных пакетов для торговли и тестирования прошлых данных. Одни из них оптимизируют индикаторы «подстройкой под кривую», в то время как другие используют приемы управления финансами. Некоторые наиболее совершенные пакеты совмещают все возможности. Мы не ставим цели подчеркнуть недостатки или достоинства того или иного метода анализа. Концепция используемого метода проста и прямолинейна.
В наших тестах будут использоваться три торговые системы: модели свечей, индикаторы и фильтрация свечей. В каждой системе применена одна и та же методология покупки, продажи, короткой продажи и последующего ее покрытия так, что система все время находится в рынке. Хотя часто это не лучший способ торговли, он использован здесь, чтобы показать, что фильтрация свечей, как правило, оказывается эффективнее двух других систем. Кроме того, результаты торговли будут показаны таким образом, как если бы существовала закрывающая сделка в последний день данных, чтобы дать вам ощущение законченной истории торговли.
Сигнал подается всякий раз, как соответствующий справочный индикатор достигает предписанных параметров. Другими словами, индикатор должен подняться выше или опуститься ниже порога и затем снова пересечь его в противоположном направлении. Например, когда %D поднимается выше 80, он попадает в предсигнальную область, и включается продажный фильтр моделей свечей. Любая модель свечей, которая дает сигнал к продаже, будет зарегистрирована как отфильтрованный сигнал. Похожим образом, когда бы %D ни опустился ниже 20, он попадает в предсигнальную зону, и включается покупательный фильтр. Любая бычья модель свечей при ее появлении рассматривается как отфильтрованная. Пороговые значение 20 и 80 были здесь использованы лишь в целях объяснения.
Для каждого индикатора требуется определить, какое количество дней (точек) будет использоваться при его вычислении. Как уже говорилось, это значение должно отражать основной цикл анализируемого рынка. Должны быть установлены еще два дополнительных значения – уже упоминавшиеся верхний и нижний порог. Эти установки определяют те значения, которых должен достичь или превысить индикатор, прежде чем начнется фильтрация моделей.
Для начала были использованы общепринятые значения: 14-дневный %D, сначала с порогами на уровне 20 и 80, затем на уровне 65 и 35 для других данных. Будут использоваться данные по акциям из индекса S&P 100 и по 30 акциям промышленного индекса Доу. База S&P100 включает данные с начала 1989 года и по 31 марта 1992 года. База данных промышленного индекса Доу открывается 24 апреля 1990 года и закрывается 31 марта 1992 года.
