|
Я использую торговые сигналы, данные различными техническими моделями, несколько отлично от обычного способа, принятого в классическом техническом анализе.
Голова и плечи (H&S)
H&S самая известная реверсная техническая модель, она очень популярна среди новичков. Многие из начинающих трейдеров могут видеть H&S, даже если на графике нет даже ее следа. Наблюдение H&S там, где ее нет, встречается не только вследствие яркого воображения, по также и из-за недостаточного знания основ технического анализа. Изменение воли на рынке происходит постоянно, и фактически любая последовательность противоречивых движений может ошибочно интерпретироваться как H&S. Эта ошибка часто случается, когда у трейдера есть открытая позиция, и он ищет дополнительные подтверждения своей точки зрения. Принятие желаемого за действительное может сыграть с трейдером злую шутку, и к сожалению, это случается весьма часто.
Поэтому прежде, чем вы используете технические сигналы, например, связанные с технической моделью H&S, научитесь сначала ее распознавать. Во всех учебниках по техническому анализу есть замечательные рисунки, показывающие как данная модель должна выглядеть. Поэтому я рекомендую всем читателям освежить свои воспоминания, касающиеся формы H&S, и не отступать от стандартного описания этой модели. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно идентификации конкретной модели в реальной торговле, лучше не рассматривать эту модель как таковую. Модель может претендовать на то, чтобы быть реальной, если по крайней мере девять или десять трейдеров в состоянии идентифицировать ее (рис. 9.9).
|
|
Однако все очевидные модели имеют один основной и очевидный недостаток – подавляющее большинство трейдеров могут их видеть. Поскольку вы не можете ожидать получить много денег от меньшинства участников рынка (в этом случае тех, кто не способен к идентификации модели по некоторым причинам), в таком случае осложнения, скорее всего, возникнут. Этот парадоксальный недостаток требует решения.
С одной стороны, технический анализ рекомендует трейдеру открыть новую позицию в направлении движения рынка в переломе шеи. С другой стороны, согласно законам рынка, толпа, которая думает одинаково, всегда должна проигрывать. Заключение: вероятность развития правильного (то есть, как в учебнике) сценария H&S модели не должна превышать 50%; по этой причине трейдер не имеет никакого статистического преимущества, независимо от того, как он действует в подобной ситуации.
Выход из этой причиняющей беспокойство ситуации достаточно прост. Во-первых, из-за того, что шея – критическая линия, возможно применение системы управления средствами, подобной уже описанной в примере с линией тренда, и использование стопа с реверсом для достижения желаемого результата. Затем нам следует подождать, пока рынок не покинет критическую зону, следуя в одном или в другом направлении.
Во-вторых (и я часто применяю этот метод), вы можете сыграть на ситуации и открыть новую позицию перед тем, как модель полностью разовьется. В случае H&S я предпочитаю открывать новую позицию в точке, в которой я ожидаю увидеть возможную вторую вершину плеча. Точка возможной второй вершины плеча определяется проведением линии, параллельной шее, через вершину первого плеча, которое уже сформировано.
В случае с перевернутым H&S такая точка входа будет насколько возможно ниже второго плеча. Стопы должны быть помещены согласно дневным поддержкам и сопротивлениям, по они могут также быть помещены на некотором фиксированном расстоянии от позиции входа, определенном согласно масштабу и размеру этой специфической модели. Такой подход требует небольшого количества практического опыта, по этому легко научиться. Все, что вы должны сделать в таком случае обратить внимание на эту ситуацию и всегда держать ее под контролем.
Двойная вершина (дно)
Но поводу этой модели мои рекомендации для трейдинга те же самые, как и в случае H&S модели, по только в части, связанной с входом в рынок на переломе шеи. Не следует открывать позиции без завершения второй вершины (дна), потому что не всегда удается точно определить точку входа в рынок. Иногда эта модель отклоняется от горизонтальной оси координат и наклоняется в сторону. Мое видение не отличается от рекомендаций классического технического анализа: защитите себя от ложного разрыва, помещая относительно частые близко прилегающие стоны (tight stops), и переверните позицию, если стопы сработали.
Треугольники и треугольникоподобные модели
В техническом анализе различные похожие на треугольники модели, включая клипы, имеют различные названия и определения. Согласно техническому анализу, рынок ведет себя по-другому после завершения формирования каждого специфического типа. Поскольку ложные сигналы и обманные движения часты, трудно предсказать, куда рынок пойдет посте перелома границы модели. Так или иначе, треугольник или любая другая подобная модель почти всегда позволяют трейдеру совершить выгодную сделку вне зависимости от каких-либо других причин и обстоятельств. Используя треугольники, я не утруждаю себя раздумьями, является ли эта модель моделью продолжающегося типа или реверсного. Мой подход к треугольникам довольно прост.
Во-первых, очень часто существует возможность ранней идентификации треугольника после двух сформированных максимумов и двух минимумов, через которые возможно провести линии, которые могут позднее стать границами треугольника. Ранняя идентификация треугольника позволяет совершить 1-2 сделки внутри этой модели позициями на вход со стороны дна/вершины в направлении противоположной стороны, которая будет целью. Как только рынок достигает одной стороны, необходимо закрыть ПОЗИЦИЮ, зафиксировать прибыль и открыть позицию в противоположном направлении, на этот раз в качестве цели намечая противоположную сторону модели. В обоих случаях стопы должны быть размещены вне модели и с обеих сторон, если треугольник узкий (рис. 9.10).
Обычно реальный перелом происходит после того, как рынок уже коснулся три раза каждой из сторон. (Иногда это случается еще позже, на четвертом или пятом касании, но нет никакой необходимости ждать так долго.) После совершения сделок внутри треугольника, от одной стороны к другой, просто ждите четвертого (или последующего) касания одной из сторон и открывайте позицию в направлении движения после того, как рынок выходит из модели (рис. 9.11). В этой ситуации, опять же, вы можете оказаться пойманными в досадную и неожиданную ловушку ложного перелома. В случае ложного перелома позиция должна быть ликвидирована в тот момент, когда рынок возвращается в треугольник. Прибыль должна быть взята на уровне, спроектированном от точки перелома, и на расстоянии, равном высоте треугольника (рис. 9.12).
Вторым интересным фактором использования треугольникоподобных моделей является то, что фактически ложный перелом оказывается но многих случаях еще лучшим для трейдера, нежели реальный. Это создает для трейдера высокую степень вероятности, что позволяет предсказать дальнейший ход событий, потому что ложный перелом не что иное, как прекрасное подтверждение рынка о выборе противоположного направления для последующего значительного движения (рис. 9.13).
Ложный перелом границы треугольника в большинстве случаев превосходное подтверждение дальнейших намерений рынка. Он указывает будущее направление рынка, противоположное ложному перелому.
Ложный перелом в одном направлении позволяет трейдеру сделать, предположение о том, что рынок снова пересечет треугольник и наиболее вероятно тогда достигнет справедливой цели, которая может быть легко вычислена.
Мы обсудим использование треугольника как основы для построения торговых планов в части V.
Другие модели с точными границами
Прямоугольники, флаги и некоторые другие конфигурации из теории технического анализа обладают преимуществом в виде точно очерченных границ. Эти границы могут и должны быть использованы как критические уровни, типа поддержек и сопротивлений. Если ширина модели достаточна, то возможно торговать в пей, от одной границы до другой. После перелома любой из сторон модели позиция должна быть перевернута.
Ложный перелом модели с точной границей хорош, как было упомянуто в случае с треугольниками, и техника торговли практически та же самая.
Скругленная вершина (дно) и V-образная модель
Несмотря на то, что эти две модели выглядят красивыми и очевидными в иллюстрациях учебников по техническому анализу, в своем методе я не нашел для них практического применения. Отсутствие точных границ в таких моделях не позволяет вам заранее планировать торговую тактику и затем использовать ее. Почти невозможно получить истинный сигнал для того, когда войти в рынок на конкретном уровне, и при этом не определить на каком расстоянии от этих моделей размещать стопы. Эти модели чаще становятся очевидными когда все события уже имели место, и уже слишком поздно что-либо сделать.
Иногда появляются более надежные сигналы для того, чтобы открыть позицию, и в таких моделях даже возникают приемлемые уровни для стопов. В других случаях становится возможным поймать эти движения, как это несколько раз делал я. Трейдер, который реагирует на сигнал, не связанный с основным сигналом модели, или случайно оказывается в нужном месте в нужное время, чувствует себя очень удовлетворенным и мудрым. Я не имею никаких возражений по поводу чувства удовлетворения, но мудрости в таком происшествии не наблюдаю.
Вы никогда не знаете и не можете предсказать направления движения рынка, и вы никогда не должны забывать это.
|
