Вы находитесь на страницах книги Игоря Тощакова «Forex: игра на деньги. Стратегии победы». Здесь рассмотрены методы определения точек для входа и выхода с рынков, цели, стоп-ордера, проблемы оценки торговых рисков и многое другое. Книга может быть полезна как новичкам, так и профессионалам валютного трейдинга.
Это утверждение означает, что если рынок не перемещается в одном направлении, то он перемещается в противоположном направлении. Другими словами, неподвижное состояние рынка фактически невозможно. Трейдер не может находиться в неведении в течение долгого времени в отношении любой торговой позиции, открытой в любом направлении; за несколько минут или часов открытие позиции приведет или к существенной прибыли, или к значимому убытку.
Существенная прибыль здесь и далее означает прибыль, равную или превышающую 25% от оборотного капитала каждой сделки (или начальной маржи). Для курса валюты с начальной маржой в 2% это составляет $500 для минимального стандартного контракта в $100 000.
Из-за специфических особенностей трендов денежного рынка существенное колебание амплитуды каждого тренда является нормой, тогда как узкий и более или менее неменяющийся тренд достаточно редок. Любая открытая позиция в течение нескольких дней может произвести прибыль или убыток, в несколько раз превышающие размер начальной маржи. Эта специфическая особенность денежного рынка позволяет провести очень интересный эксперимент/исследование. Во-первых, вы должны представить две параллельные линии на расстоянии 50-70 или даже 100 pips друг от друга, проведенные произвольным образом по области графика, показывающего предысторию любого из главных валютных курсов (отличающиеся почти идеальной ликвидностью и самой высокой торговой активностью). Теперь вообразите, что каждый раз, когда рынок пересекает эти линии в восходящем направлении, мы открываем длинную позицию. Тогда как, представьте, что каждый раз, когда рынок пересекает эту линию в ее нисходящем направлении, мы открываем нашу короткую позицию.
Другими словами, открытая короткая позиция находится всегда ниже нижней линии, и открытая длинная позиция – всегда выше верхней линии. Смотрите, что происходит далее. Этот простой эксперимент помогает объяснить, что независимо от первоначально открытой позиции, это действие немедленно принесет существенную, увеличивающуюся прибыль. В другом сценарии, с которым соотносится убыток, новая позиция рано или поздно произвела бы ту же самую прибыль; или, как минимум, покрыла бы начальные потери последующей прибылью. В этом случае многократные движения рынка вверх и вниз с пересечением нарисованных горизонтальных линий на диаграммах покроют начальный убыток или любой возможный ряд из последовательных убытков. Это верно, даже если зона, которую мы используем, является произвольной, и мы выбираем ее в самой середине на каком-либо реальном горизонтальном тренде, наблюдаемом в прошлом – даже самом длительном в истории торговли любой основной пары валют (рис. 7.1).
Приведем логическое заключение, основанное на этом простом эксперименте/исследовании: любая случайная позиция, открытая по любой произвольно выбранной цене, позволит трейдеру или получить существенную прибыль немедленно, или находиться в сбалансированной ситуации после относительно короткого ряда простых, автоматически выполненных сделок.
В предшествующем обсуждении я упростил ситуацию, не рассматривая вероятность обнуления торгового счета из-за большого оборота. Эту ситуацию я всего лишь использовал в качестве теоретической иллюстрации постулата постоянного движения рынка. Практические возможности использования этого утверждения будут описаны в последующих главах книги.