Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   RoboForex   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Альпари   NPBFX   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Методика следования за закономерностями

Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «Forex4you». Быстрое исполнение, более 150 торговых инструментов, технический анализ от «Trading Central». Разрешен скальпинг, любые торговые советники и стратегии. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

В дополнительном измерении случайным образом складываются и исчезают закономерности самого разнообразного плана. И только фантазия и наблюдательность пользователя может ограничивать их многообразие.


Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеру «Альпари» удалось собрать на своей инвестиционной площадке лучших управляющих Рунета (некоторые ПАММ-счета показывают положительную доходность уже более 7 лет подряд). Инвесторам доступны удобные и информативные рейтинги ПАММ-счетов и готовых ПАММ-портфелей.


Конечно, можно резонно возразить, что в случайных пространствах такие закономерности — это фантомы, существующие лишь в воображении наблюдателя. Однако если это приносит плоды, пусть так и будет.

Основной практический расчет строится на том, чтобы использовать «инерцию» временно возникающих закономерностей в своих интересах.

Проиллюстрируем сказанное на простейшем примере: числовом ряду Фибоначчи.

Вернемся к графику движения эффективности «сигнала», который уже ранее рассматривался («перевыкупленность-перераспроданность»: см. рисунок «Дополнительное измерение эффективности «сигнала» в секторе GBP/USD при «настройке» SP/SL = 30/45»).

Если исходить из того, что изменения направления могут происходить именно на шагах движения с №3, 5, 8 и т.д., то можно принять, скажем, такой порядок игры:

• играть «от обратного» каждый раз, когда будет зафиксировано непрерывное возрастание или падение кривой эффективности продолжительностью в 3, 5 и большее число шагов (будем считать, что продолжительности в 1 и 2 шага слишком малы для движения);

• будем ориентироваться на откат продолжительностью в 38% (при возрастании/падении длиной в 3 шага — это 1 шаг, при 5 — 2 шага и т.д.).

Переходим к анализу движения графика эффективности.

1. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага. Поэтому на шаге №4 играем «от обратного». Результат: успех.
2. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№5 -7). На шаге №8 играем «от обратного». Результат: неудача.
3. Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (№5 — 9). На шагах №10 - 11 играем «от обратного». Результат: двойной успех.
4. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№12 — 14). На шаге №15 играем «от обратного». Результат: неудача.
5. Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (№ 12 — 16). На шагах №17 -18 играем «от обратного». Результат: двойной успех.
6. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№17 — 19). На шаге №20 играем «от обратного». Результат: неудача.
7. Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 5 шагов (№17 — 21). На шагах №12 — 23 играем «прямо». Результат: двойной успех.
8. Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 3 шага (№24 -26). На шаге №27 играем «прямо». Результат: успех.

Тогда получаем следующий график эффективности такой системы следования за закономерностью числового ряда Фибоначчи (см. рисунок).

В данном случае результат положительный: из 11 вхождений в рынок — 8 успехов и 3 неудачи.

Однако обратим внимание на высокую изменчивость движения кривой (6 изменений и только 4 продолжения). Это значит, что применение системы следования за эффективностью не принесла бы здесь желаемого результата.

В целях дополнительной иллюстрации рассмотрим более объемный материал, используя для этого график блуждания первых 100 случайных чисел (был приведен выше). Представим, что данный материал — это модель «плавания» какого-то условного «сигнала» в дополнительном измерении его эффективности.

Применив здесь ту же систему следования за закономерностью числового ряда Фибоначчи, получим соответствующую кривую эффективности такой системы работы. Это будет уже дополнительное измерение более высокого порядка производности (см. рисунок).

Мы видим, что «плавание» эффективности на избранном отрезке произошло двумя полуволнами из отрицательной в положительную область. И хотя общее соотношение «изломов» и «продолжений» кривой блуждания примерно равное (соответственно, 12 и 9), на отдельных участках число изменений направления меньше, чем вероятностные ожидания.

Так, с шага №6 по шаг №15 число повторений предыдущих ходов в виде продолжения прежнего направления составило 5 (из общего числа шагов 10). Это значит, что экспериментальная вероятность такого события, как «излом»:

р(экспер) = 0,5.

Однако мы знаем, что расчетная вероятность для повторов в биномиальных испытаниях:

р(расчет) = 0,25.

Иначе говоря, имеет место двукратное расхождение.

Как видим, даже в случайных пространствах есть отрезки, где отклонение от ожидаемой вероятности исхода составляет заметную величину.

Разумеется, это не доказательство непременности существования закономерностей, связанных с числовым рядом Фибоначчи в пространствах случайных событий. Нам должно быть хорошо известно, что все происходящее там — лишь совпадения. А то, что мы наблюдаем в некоторые периоды испытаний, представляет собой случайные отклонения, которые выглядят как закономерности.

Вместе с тем, принципиально важно подчеркнуть, что каждое из возможных отклонений имеет какую-то свою «инерцию».

Содержание Далее

Призовой конкурс с общим бюджетом в $1.000.000 от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex». Ежемесячные розыгрыши с большим количеством призовых мест. Выигранные средства доступны к выводу без ограничений.

Данным обстоятельством трейдеру и предлагается воспользоваться в его корыстных интересах.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.