|
Так, если выбор уровня «агрессивности / консервативности» подхода и установка чувствительности системы, по существу, целиком базируются на внутренних ощущениях трейдера, то «встраивание» интуитивной основы непосредственно в процедуры и порядок принятия решений может быть самым разным по своему присутствию.
В этом смысле «нулевая отметка» (никакой интуиции) означает полную механичность таких систем. На противоположной стороне спектра — максимальный уровень — находятся «чисто» интуитивные системы. Между ними располагаются их различные комбинации.
«Чисто» интуитивные системы. Основой решений в таких системах работы является только «внутренний голос» трейдера. Причем ничто другое не имеет права вмешиваться в данный процесс.
Иллюстрацией могло бы служить такое описание: «Великого Уинфолда реальные факты заботят мало. Факты только вносят сумятицу. Он просто наблюдает за лентой тикера, и если видит, что что-то движется, то на какое-то время впрыгивает в игру, а когда что-то останавливается, он спрыгивает назад, как будто с автобуса... Мастера чтения ленты тикера, как Великий Уинфолд, выработали в себе чутье насчет того, как эти биржевые символы будут себя вести... они жадно вдыхают атмосферу вокруг, а потом идут в направлении, подсказанном им этим обостренным профессиональным чутьем... Нет, господа, рыбка не клюет. Пора по домам».
Казалось бы, вот тот самый случай, когда есть место беспредельному произволу, и у трейдера полностью развязаны руки в смысле «что хочу, то и делаю».
Но это не совсем так. Скорее, даже совсем не так.
Система — это действия по установленным правилам, а не работа «абы как». В данном случае речь идет о том, что и в использовании интуиции должны быть определенные правила.
При рациональном подходе к построению таких систем, как интуитивные, это означает:
• во-первых, что трейдер в своих решениях обязан учитывать лишь то, что проистекает именно из данного источника, а не из какого-то другого;
• во-вторых, такой учет должен осуществляться только по заранее установленным процедурам «чтения» своих ощущений.
Другими словами, работа по системе означает, что трейдер, так сказать, поет со своего «внутреннего голоса», но именно так, как это предписано заранее установленными процедурами.
Интуитивные системы рационально учитывают только такие необъяснимые вещи, как «подсказки внутреннего голоса». Но лишь таким образом, как это предписано заранее установленными процедурами.
Можно предложить следующий порядок разработки интуитивных систем.
1) Производится оценка интуитивных потенциальных возможностей данного трейдера (с помощью тестов и статистически обоснованного анализа прошлого опыта).
2) Устанавливается совершенно определенная процедура «чтения внутренних подсказок» (например, мысленное взвешивание альтернативных вариантов решения, а также достаточно ясно понимаемый комплекс субъективных ощущений, которые служат сигналом «приемлемости» и «неприемлемости» того или иного варианта).
3) Принимаются однозначно понимаемые принципы и правила учета «подсказок» в практической работе (например, можно предусмотреть предварительный анализ конфигурации движения эффективности, которую демонстрирует интуиция, и в зависимости от получаемых результатов вырабатывать правила и принципы использования интуитивных «озарений» методом «напрямую» или «наоборот»).
В какой-то мере здесь уместна аналогия между интуитивной составляющей всякой системы работы и «неосязаемыми активами», которые могут «весить» по своей значимости для достижения положительного эффекта решения больше, чем процедуры и обоснования, построенные на самых, казалось бы, точных расчетах.
Комбинирование систем. Механический и интуитивный способы построения могут быть произвольным образом скомбинированы.
Тогда такой промежуточный вариант системы будет характеризоваться, с одной стороны, известной долей процедур принятия решений, которые построены на научном расчете, а с другой — порядком действий, где рационально используются такие иррациональные источники данных, как интуиция, проницательность и другие психологические качества трейдера.
Примером могла бы служить такая комбинация:
• четко определен «сигнал» или алгоритм вхождения в рынок и выхода из него по некоторой механической системе;
• но при этом целесообразность конкретных практических шагов по непосредственному применению «сигнала» (или алгоритма) «вычисляется» исходя из рационально построенных процедур учета интуитивных ощущений трейдера.
Как уже отмечалось, один из наиболее доступных способов применения интуиции в системе принятия решений — это функция «блок-фильтра».
Он может «ставиться» на разных стадиях процесса принятия решений. Например, на конечном этапе непосредственно перед практическими шагами. Иначе говоря, предусматривается ситуация, когда механическое решение в самый последний момент может быть «заблокировано» сомнениями трейдера, подкрепленными только интуитивными ощущениями.
Один из путей построения комбинированных систем работы — это постановка «блок-фильтра» интуиции на разных стадиях процесса принятия решений.
В дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу в ходе представления конкретных систем работы в дополнительном измерении. Следует вновь подчеркнуть, что трейдер всегда должен отдавать себе ясный отчет в том, по какой системе он все же работает.
Резюме
По существу, двумя основными компонентами для построения любой торговой системы являются механическое следование какой-то процедуре и действия, исходящие из интуитивных ощущений трейдера.
Несмотря на компьютерное обеспечение трейдерской работы, роль интуиции в принятии торговых решений не уменьшается. Под интуитивным подходом понимается такой способ вынесения суждений, при котором рациональная обоснованность ответа на вопрос «почему?» играет второстепенную роль.
Можно предложить следующий порядок разработки интуитивных систем.
1) Производится оценка интуитивных потенциальных возможностей данного трейдера (с помощью тестов и статистически обоснованного анализа прошлого опыта).
2) Устанавливается совершенно определенная процедура «чтения внутренних подсказок» (например, мысленное взвешивание альтернативных вариантов решения, а также достаточно ясно понимаемый комплекс субъективных ощущений, которые служат сигналом «приемлемости» и «неприемлемости» того или иного варианта).
3) Принимаются однозначно понимаемые принципы и правила учета «подсказок» в практической работе (например, можно предусмотреть предварительный анализ конфигурации движения эффективности, которую демонстрирует интуиция, и в зависимости от получаемых результатов вырабатывать правила и принципы использования интуитивных «озарений» методом «напрямую» или «наоборот»).
Одна из важных функций интуиции при принятии торговых решений по «сигналу» — это не столько предметное «видение» будущего поведения рынка, сколько «получение разрешения» на проведение операции со стороны своего «внутреннего голоса».
Для мобилизации существующего у трейдера потенциала в сфере интуиции можно предложить три стандартных этапа процесса принятия решений:
• поочередное мысленное представление имеющихся альтернативных вариантов поведения;
• «чтение» возникающих в этой связи ассоциативных реакций с целью их «взвешивания»;
• определение приемлемого выбора.
Применение интуиции в практической работе предполагает необходимость строгого учета достигаемых на этой основе результатов. Для этого потребуется построить дополнительное измерение по оценке эффективности cрабатывания интуиции. Оно покажет конфигурацию «плавания» результатов, что следовало бы учитывать соответствующим образом в последующих решениях.
С методической точки зрения проверка трейдером эффективности своей интуиции принципиально не отличается от статистической проверки любых других гипотез.
|
