Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей и их применение к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Анализ поведения переменных на основе величины погрешности

Копилка Биткоина Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Изучив отклонения выхода сети от целевой переменной (VWNY) для шести различных входных матриц, описанных выше, можно сделать определенные выводы об относительных изменениях влияния отдельных переменных.


Знаете ли Вы, что: Вы можете получить прямой доступ к рынкам США и торговать настоящими биржевыми опционами (а не бинарными – которые предлагают многие онлайн-брокеры) через компанию «Just2Trade» с минимальным депозитом – от $3 тыс.


В столбце, обозначенном HIT/MISS, приведены отклонения от целевого значения того прогноза, который 6-3-1 сеть сделала по исходной входной матрице. Погрешность всюду была промасштабирована так, чтобы значения располагались от -100 до 100. при этом положительный знак соответствует превышению цели, а отрицательный — недобору. Малые по абсолютной величине числа означают точный прогноз (например, апрель 1984), а большие — значительную ошибку (август 1984). Если абсолютная величина ошибки велика, скажем, больше 40, то в этом случае определить вклад отдельной переменной затруднительно. Следующие 6 столбцов таблицы содержат отклонения выхода сети от целевого значения, соответствующие шести описанным выше входным матрицам. Здесь погрешности также промасштабированы и лежат от -100 до 100. По этим данным уже можно судить о динамике отдельных переменных.

Можно заметить, что во всех случаях величина погрешности чувствительна к изменениям значений переменных, и это говорит о том, что все переменные активны. В целом, по-видимому, наибольшие погрешности связаны с переменными временной структуры и премии за риск. Замена истинных значений этих переменных их средними значениями дает относительно большую ошибку прогноза. Это замечание согласуется с результатами регрессии, согласно которым обе переменные являлись высокозначимыми. Если теперь мы обратим внимание на знак погрешности, то увидим здесь для этих переменных противоположную зависимость. Большие отрицательные погрешности для одной переменной, как правило, совпадают с большими положительными для другой, и это может указывать на то, что их вклады в погрешность в некоторой степени компенсируют друг друга. Поскольку все переменные прошли проверку на допустимость, мультиколлинеарность может быть исключена. Что касается переменных, которые по результатам регрессии были отнесены к незначимым, — например, непредвиденная инфляция, — то они, в основном, менее активны и редко дают абсолютные значения 100. Несмотря на то, что такие переменные, как показывает регрессионный анализ, в среднем мало влияют на результат, в некоторых ситуациях они могут быть очень активными.

Содержание Далее

Платформа «R Trader» для работы с более чем 12000 различных торговых инструментов от одного из лучших брокеров – компании «RoboForex»

Поскольку такая маргинальная активность не улавливается регрессией, исследование чувствительности погрешности к изменениям этих якобы малозначимых переменных может продвинуть нас в понимании того, какое влияние глобальные факторы оказывают на рынок акций.

Forex: просто о сложном

Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.