Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Книга Александра Кургузкина «Биржевой трейдинг: системный подход» является обобщением многолетнего опыта системной торговли и разработки механических торговых систем. Это своего рода практическое руководство по исследованию рынка и созданию собственных правил биржевой торговли.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

§4.25. Волатильность и размер позиции

Один из лучших Форекс-брокеров 2024 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Волатильность цены очень сильно варьируется в зависимости от состояния рынка. В разные периоды времени волатильность может отличаться в разы. К примеру, в достаточно спокойные времена 2007 года средние дневные изменения цен голубых фишек составляли 1-2%, и гэпы сильнее 3% были большой редкостью. Однако во времена мощной волны падения осенью 2008 года динамика цен была в разы больше, случались утренние гэпы в 10%, а на некоторых инструментах доходили до 20%.

Соответственно, если бы мы торговали одну и ту же стратегию в эти промежутки времени, размеры прибылей и убытков также отличались бы в разы, и это влечет некоторые последствия с точки зрения контроля рисков.

К примеру, если бы мы применяли расчеты критерия Келли, используя статистику сделок на спокойном рынке, мы запросто могли влететь в «яму для жадных», когда волатильность рынка возросла бы. Ведь возросшую в два раза волатильность рынка можно интерпретировать как игру с дополнительным плечом, удваивающим размер прибылей и убытков. А значит и критерий Келли для новых условий будет в два раза меньше и размер открываемой позиции должен быть вдвое меньше.

Поэтому с точки зрения правильного управления капиталом мы должны всегда в определении размера позиции делать поправку на текущую рыночную волатильность как меру риска.

Есть, впрочем, один момент, которые еще немного усложняет ситуацию. Часто эффективность используемой стратегии зависит от волатильности рынка. Например, трендовые стратегии дают основные прибыли в периоды сильной волатильности, когда эмоциональное напряжение трейдеров делает рынок менее случайным.

Содержание Далее

«Приветственный» бонус в размере $30 от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»

Напротив, на спокойных рынках с многочисленными боковиками ловцы трендов часто сидят в убытках. Поэтому если мы будем уменьшать размер позиции на сильной волатильности и оставлять его прежней на слабой волатильности, мы можем снизить эффективность стратегии. В этом случае верным подходом было бы с самого начала рассчитывать риски исходя из предположения о будущем возможном усилении волатильности, давая определенный «допуск» на увеличение плеча.

Forex: просто о сложном

Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.