Как это ни странно, но эксперимент вполне возможен и на фондовом рынке. Конечно, мысль о том, чтобы «взаимодействовать» с биржей в исследовательских целях, а не в целях извлечения прибыли, может выглядеть кощунственной. Однако, во-первых, одно другому мешает далеко не всегда, можно вполне ухитриться совместить любопытство с выгодой, а во-вторых, нужно смотреть на цель и на средства, возможно полученная информация стоит возможного риска.
Впрочем, эксперимент на фондовом рынке это все-таки что-то экзотическое, поскольку заметно воздействовать на цену того или иного инструмента можно только тогда, когда располагаемые средства сравнимы с его ликвидностью, тогда как обычно торговля идет на высоколиквидных инструментах, где влияние трейдера на цену незначительно.
|
Поэтому основным рабочим инструментом для подтверждения или опровержения гипотез будет наблюдение. Что в случае ценового графика выглядит как работа с историческими данными по цене и объему, если конечно наши гипотезы не касаются каких-нибудь экзотических факторов, для которых данных нет, и которые действительно требуют «наблюдения», т.е. фиксации состояний в реальном времени.
Итак, процесс применения научного метода к трейдингу выглядит так: исследуем движение цены, строим гипотезы, объясняющие те или иные особенности поведения графика, затем подтверждаем или опровергаем эти гипотезы путем проверки их на исторических данных. Подтвержденные гипотезы встраиваются в нашу теорию движения цены, из которой уже можно выводить практически полезные вещи вроде торговых стратегий.
Подход к построению торговой стратегии с помощью рациональных методов и является системным трейдингом.
|