Все этом может рассматриваться и так: в момент А открывается позиция на 100 рублей в рамках стратегии S1, которая закрывается в момент С. Кроме того, в момент В открывается позиция на 100 рублей по стратегии S2, которая закрывается в момент С.
Обе стратегии S1 и S2 имеют постоянный размер капитала и исследовать их можно по отдельности обычными способами.
Дополнительные эффекты, возникающие из-за их одновременного использования, никак не отличаются от эффектов диверсификации любого произвольного портфеля стратегий.
|