Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Книга Александра Кургузкина «Биржевой трейдинг: системный подход» является обобщением многолетнего опыта системной торговли и разработки механических торговых систем. Это своего рода практическое руководство по исследованию рынка и созданию собственных правил биржевой торговли.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Глава четвертая. Управление капиталом. §4.1. Основная задача управления капиталом

Один из лучших Форекс-брокеров 2024 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

В третьей главе были изложены методы, которые позволяют нам, действуя определенным способом (исполняя сигналы торговой стратегии), получать последовательность сделок. Часть из них будет в прибыль, часть в убыток, но все же средний результат сделки будет положительным и притом достаточно большим, чтобы полученная в результате длительного применения стратегии прибыль удовлетворила наши пожелания.

Реальность такова, что полностью избавиться от убыточных сделок в процессе торговли невозможно, а раз так, приходится учитывать вероятность неприятного для нас развития событий. Эта вероятность вносит свои коррективы в такой важный элемент торговли, как определение размера торговой позиции.

Если бы стратегия давала только прибыльные сделки, с размером позиции было бы все понятно – нужно было бы открывать позицию на весь доступный объем средств, а также привлекать как можно больший объем капитала со стороны, в этом случае прибыль была бы максимальной. Однако такие чудо-стратегии существуют разве что в разгоряченном воображении только-только начинающих трейдеров. Присутствие же риска убыточных сделок иногда довольно существенно может изменить оптимальный размер позиции. Избыточные позиции несут в себе дополнительные риски, стремление получить максимальную прибыль может обернуться катастрофой, если по воле случая стратегия выдаст длинную череду убыточных сделок. Поэтому мало того, чтобы стратегия обеспечивала достаточно высокий средний результат сделки, нужно еще и контролировать возможные риски через размер позиции, так как неудачное управление рисками способно убить перспективную в целом стратегию.

Раз торговая стратегия выдает нам как прибыльные, так и убыточные сделки, график роста торгового счета («эквити»), выделенного под эту стратегию, не будет отличаться монотонностью, он будет состоять из растущих участков и падающих участков.

Правильное управление капиталом заключается в том, чтобы усиливать прибыль там, где мы правы, и уменьшать ее там, где мы ошибаемся. Другими словами, управление капиталом должно выжимать максимум возможного из растущих участков эквити, и уменьшать последствия потерь на падающих участках.

Что касается первой части этой задачи, ее решение должно быть очевидно – вся полученная от торговли прибыль должна пускаться в оборот, реинвестироваться. Это придаст росту прибыли ускоряющуюся динамику. Влияние реинвестирования может показаться незначительным, ведь размер прибыли, как правило, поначалу сильно уступает размеру используемого капитала, однако на длительных временных промежутках именно влияние этих небольших добавок позволяет сделать качественный прыжок и выйти на новый уровень.

К примеру, если торговля приносит вам в среднем 4% в месяц, вы можете решить, что 4% величина небольшая и погоды не сделает, и выводить всю полученную прибыль на текущее потребление. Однако посмотрим, что было бы в случае реинвестирования: 4% в месяц за год дадут прирост счета 60%, за два года 156%, за пять лет счет увеличится более, чем в 10 раз, а за десять лет в 111 раз. В то же время просто снимая прибыль вы вывели бы за эти десять лет всего лишь пятикратный размер счета, в то время как сам счет остался бы прежним. Стоит ли скромное увеличение текущего потребления отказа от таких возможностей? Если вы нацелены на прибыль, реинвестирование будет само собой разумеющейся практикой.

Содержание Далее

Один из лучших брокеров бинарных опционов – компания «Deriv». На рынке – с 2000 года. Торговля в режиме: 24х7, опционы – от $1, экспирация – от 5 тиков до 1 года, также доступны все основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Легально предоставляет услуги, в том числе клиентам из стран Евросоюза.

Итак, с первой частью задачи по управлению капиталом все более-менее очевидно, тогда как вторая часть, можно назвать ее управление убытками, гораздо интереснее. Дело в том, что прибыль – величина открытая, без пределов и ограничений, а вот под убытки мы имеем только конечный по размеру собственный капитал, который крайне желательно сохранить в существенной его части. Ведь уменьшение торгового капитала сильно влияет не только на душевное состояние трейдера, но и на будущие прибыли, так как после череды убытков новый путь в светлое будущее начнется с более низкого старта.

Поэтому управление капиталом на просадках счета требует мастерства, ведь пространство для маневра куда более ограничено.

Forex: просто о сложном

Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.