Когда получена оценка проскальзывания, можно тестировать торговую систему с полным учетом транзакционных издержек. В расчетах результатов тестирования системы проскальзывание просто добавляется к комиссии брокера. Однако, если исполнение сигнала постоянно проводится растянутым по времени на весь бар, можно использовать другой способ: указывать явным образом цену исполнения, полученную из оценки средневзвешенной цены того бара, на котором сигнал исполняется. Поскольку мы, как правило, не знаем, каким именно образом двигалась цена внутри бара, то для оценки средневзвешенной цены приходится использовать те данные о баре, которые имеем. Оценка средней цены исполнения будет P=(O+H+L+C)/4.
Впрочем, эта формула не учитывает давления на цену, оказываемого объемом нашей заявки. Однако, когда объем относительно невелик, этим давлением можно пренебречь, заметная разница появится только тогда, когда объем заявки будет составлять заметную долю в объеме торгов бара исполнения.
Из этого соображения, кстати, можно вывести оценку времени, необходимого для исполнения большого объема – объем заявки не должен составлять заметную долю в объеме торгов, прошедших за время исполнения.
