Другой пример – если мы строим пробойную систему, мы можем получить узкую область хороших результатов, соответствующую пробою силового уровня, которая может быть окружена посредственными результатами для слишком ранних или слишком поздних входов.
То есть, узкую область хороших результатов можно считать устойчивой только тогда, когда она опирается на физический смысл. Если такого смысла найти не удается – результаты стоит полагать недостоверными и негодными для использования.
2. Даже если в среднем по интересующей нас области значений параметра тестирование показывает приемлемую доходность, однако величина ее сильно колеблется, существует дополнительный риск не угадать с выбором значения параметра и при торговле получить впадину вместо пика (рисунок 3.11).
Этот риск можно несколько снизить, если разбить одну систему на несколько, с разными параметрами. Тогда можно будет ожидать, что результаты работы такого портфеля систем будут как-то соответствовать среднему результату по области параметров, полученному из тестирования.
Отсюда понятно, что значение параметра для системы следует выбирать из достаточно широкой области приемлемых результатов, связанной с физическим смыслом, то есть с логикой ситуации, описываемой нашей системой. При этом в качестве оценки доходности следует использовать среднее значение для достаточно широкой области вокруг выбранного параметра.
Причем нет ничего плохого в том, чтобы брать значение параметра, соответствующее пику, не в этом состоит переподгонка. Переподгонка состоит в том, чтобы использовать пиковую доходность в качестве оценки будущей доходности. Пере- подогнанные системы строятся на пиках плохих параметров и заведомо неустойчивы в будущем. Чтобы избежать переподгонки, достаточно следить за качеством используемых параметров и регулярно задаваться вопросом «почему система хорошо работает именно в этой области параметров?»
|