|
Если мы возьмем абсолютно случайный график конечной длины, созданный генератором случайных чисел с нулевым математическим ожиданием, и будем тестировать на нем все пришедшие нам в голову условия X, для каждого условия мы непременно получим какой-то ненулевой результат, который может быть принят за проявление неслучайного компонента. Ведь вероятность получить ровно ноль в качестве результата пренебрежимо мала.
Такая ситуация возникает по той причине, что используемый нами кусок исторических данных не бесконечен. На бесконечных данных любые необычные выбросы, порожденные игрой случая, нивелируются в конце концов, их влияние на доходность с ростом числа возможных сделок неизбежно стремится к нулю. Однако, на ограниченном куске случайных данных возможно существование условий, дающих на этом куске прибыль, и порой немалую прибыль.
|
|
Поэтому, отыскав на исторических данных неслучайный компонент, не спешите радоваться – неизвестно, насколько он действительно «неслучаен». Всегда есть риск того, что ваша система ловит на исторических данных статистический выброс (артефакт).
В этом смысле гораздо более надежными выглядят условия, не просто играющие со статистикой или построенные перебором пришедших в голову математических функций, а условия, опирающиеся на «физический смысл», на логику поведения рынка.
Если вы не можете объяснить, почему при условии X возникает наблюдаемый сдвиг статистики, то скорее всего ваше условие X ловит статистический артефакт.
|
