§3.3. Тестирование условий и карты ситуаций

Главное достоинство системного подхода к построению торговых стратегий состоит в возможности проверить ту или иную гипотезу на исторических данных. Возможность эта появляется потому, что правила, определяющие ситуацию, формулируются точно и недвусмысленно, чаще всего в виде математических формул, и это позволяет однозначно выделить во всем объеме исторических данных все нужные нам случаи.

Выделив похожие ситуации, можно составить картину того, как в среднем в них ведет себя рынок. Если вдруг окажется, что в поведении рынка проявляются какие-то особенности, позволяющие предположить наличие определенной внутренней логики развития событий, то можно будет попробовать воспользоваться этими особенностями для извлечения прибыли.

Наличие общих особенностей для подобных ситуаций не так очевидно, как кажется. Если взять конкретный элемент сегодняшнего ценового графика, наличие внутренней логики в его формировании кажется само собой разумеющимся – каждое движение и каждый разворот, казалось бы, имеют свою причину и свои последствия. И, если мы не проведем проверки этого элемента графика на исторических данных, в голове у нас отложится связь этого элемента с предыдущей и с последующей динамикой цены. Нам будет казаться логичным, что, сложись такая же ситуация впоследствии, все будет происходить подобным же образом, может быть слегка отличным в деталях, но по большому счету с той же внутренней логикой.

Однако подобная наивность на рынке обычно приводит к сильным разочарованиям, когда в очередной раз в привычной и легко узнаваемой ситуации цена разворачивается совсем в другую сторону. На рынке нет ситуаций, которые всегда повторяются одинаково. Или, по крайней мере, нет повторяющихся ситуаций, которые позволяли бы устойчиво зарабатывать.

Мы можем лишь надеяться, что только среднее поведение цены имеет особенности, которые позволят нам в среднем получать прибыль, когда мы будем пытаться их торговать. А чтобы получить среднее поведение цены, нужно собрать все случаи, похожие на интересующий нас элемент графика и построить общую картину, усреднив их.

При этом, конечно, чем больше аналогичных ситуаций в прошлом мы соберем, тем точнее будет наше представление о возможных особенностях ситуации. Однако для того, чтобы сделать предварительные выводы, достаточно пары десятков случаев.

Таким образом, складывается алгоритм наших действий по системному исследованию торговой ситуации:

- описать точное условие, однозначно выделяющее интересующую нас ситуацию среди прочих – центральное условие.

- согласно полученному условию отыскать на прошлых данных аналогичные ситуации в количестве не менее пары десятков.

- составить усредненную картину поведения цены.

- сделать выводы о наличии особенностей в поведении цены, позволяющих строить вокруг них торговую стратегию.

Как можно убедиться, для этой работы нет необходимости задействовать специальное программное обеспечение, хотя оно, несомненно, упростило бы процесс. Эту работу вполне по силам провести вручную следующим образом: бар, на котором выполняется центральное условие «входа» в ситуацию, нумеруем нулевым и его закрытие полагаем исходной точкой отсчета. Для следующего бара собираем по всем ситуациям изменения цены в процентах от закрытия нулевого бара до закрытия первого бара и усредняем их – получается результат первого бара усредненной ситуации. Проделываем то же самое для второго бара каждой ситуации, усредняем результаты, получаем второй бар усредненной ситуации.

Таким образом, бар за баром, вырисовывается средняя динамика цены, случившаяся после выполнения центрального условия ситуации. По ней уже можно определить, есть ли у центрального условия некие «прогностические» свойства, существуют ли какие-то особенности в движениях цены, отличающие ее поведение от чисто случайного.

Такую «карту ситуации» можно построить и воспользовавшись тестером какого-либо средства теханализа. В этом случае задаем вход в позицию совпадающим с центральным условием нашей ситуации, а выход из позиции производим через N баров от входа. Запустив оптимизацию по параметру N, получим таблицу результатов систем с выходом через 1, 2, 3 и т.д. баров после центрального условия. Построив теперь из этих результатов график, получим искомую «карту ситуации». Заметим, что тестирование в этом случае должно проводиться с нулевой комиссией, поскольку все, что нам нужно, это составить представление об общем поведении рынка, и пока наши действия еще далеки от собственно тестирования конкретных систем.

Следует иметь в виду, что не всегда центральное условие ситуации «включается» по закрытию соответствующего бара. Иногда спусковым условием может быть преодоление ценой определенного ценового уровня. В этом случае было бы интересно построить карту ситуации таким образом, чтобы исходной точкой было не закрытие того бара, где событие случилось, а само значение этого ключевого уровня. Здесь дополнительно в карте появится еще и результат нулевого бара как разница между закрытием нулевого бара и исходным уровнем условия.

Может сложиться впечатление, что под центральным условием ситуации во всех этих рассуждениях неявно подразумевается вход нашей будущей системы, однако это не обязательно так. Вход не всегда будет совпадать с центральным условием. После изучения поведения цены по карте ситуации может оказаться, что самая интересная особенность, вокруг которой можно было бы попробовать строить стратегию, находится на некотором расстоянии от центрального условия, соответственно и вход в такую систему будет удален от нулевого бара.

Например, если сразу после центрального условия ситуации цена снижается, достигает минимума на втором баре и затем начинает расти, лучшим моментом для входа в лонг был бы второй бар, а не само центральное условие.

Для более объективной оценки результатов имеет смысл при построении карты вычесть из усредненной ситуации глобальный тренд, присутствующий на том участке исторических данных, который мы исследуем. Это лучше сделать, определив средний результат бара на всем объеме исторических данных, затем вычесть его последовательно из каждого бара карты ситуации: из первого бара один раз, из второго бара два раза и т.д. Среднее изменение бара можно посчитать как изменение цены на участке, поделенное на число баров, однако при значительных изменениях цены (больше 30%) полученное значение будет неточным, лучше использовать следующую формулу: R= (ln(P₁/P₂)/n)-100%, где P₁ – цена в начале, Р₂ – цена в конце, n – число баров, R – среднее изменение цены на одном баре в процентах.

Почему вычитание глобального тренда даст более объективную оценку ситуации? Дело в том, что последовательное движение цены в одном направлении дает серьезный бонус тем стратегиям, которые работают в направлении глобального тренда и, соответственно, ухудшает результаты тех стратегий, которые работают в противоположном направлении. Если, например, на исследуемом участке исторических данных превалирует тренд вверх, то даже посредственные лонговые стратегии привлекут к себе внимание неплохими результатами, а достойные шортовые стратегии будут смотреться невыгодно или даже вовсе показывать убытки.

Содержание

Далее

Между тем, у нас в общем случае нет никаких оснований полагать, что присутствовавший на исторических данных тренд будет наблюдаться в прежнем объеме и в будущем. Разумно предположить, что в будущем будут и тренды вверх, и тренды вниз, поэтому нам интересно посмотреть на ситуацию, какой она была бы на нейтральном в среднем рынке. Для этого и нужно вычесть из карты ситуации наблюдавшийся глобальный тренд, выправив тем самым создаваемое им искажение.