Введение
Глава первая. Системный подход§1.1. Море информации
§1.2. Опыт
§1.3. Эмоции и системы верований
§1.4. Авторитеты и популярные теории
§1.5. Научный метод
§1.6. Системный трейдинг как научный подход
§1.7. Интуитивный и системный трейдинг
§1.8. Трейдинг как ремесло
§1.9. Психологическая нагрузка
Глава вторая. Логика рынка и базовый цикл§2.1. Эффективный рынок, реальный рынок
§2.2. Фундаментальный анализ
§2.3. Технический анализ
§2.4. Трансляция ликвидности
§2.5. Информационное поле
§2.6. Масштаб и таймфреймы
§2.7. Четыре группы трейдеров
§2.8. Тренд и боковик. Базовый цикл
§2.9. Фрактальная природа рынка
§2.10. Психологическая интерпретация цикла
§2.11. Разворот
§2.12. Два разворота§2.13. Повторная вершина
§2.14. Пробой уровней
§2.15. Третий подход к уровню
§2.16. Заключение
Глава третья. Разработка торговой стратегии§3.1. Связность рынка и условие входа
§3.2. Неопределенность и риск
§3.3. Тестирование условий и карты ситуаций
§3.4. Последовательное приближение
§3.5. Пример построения карты ситуации
§3.6. Элементарные системы
§3.7. Общая модель построения стратегии
§3.8. Последствия ограниченности выборки
§3.9. Глобальная и локальная связность
§3.10. Условия физического смысла
§3.11. Элементы торговой стратегии
§3.12. Удержание позиции
§3.13. Чувствительность выхода
§3.14. Оптимальное характерное время
§3.15. Параметры системы и оптимизация
§3.16. Параметр масштаба
§3.17. Хорошие и плохие параметры
§3.18. Особенности исторических данных
§3.19. Оценка эффективности стратегии
§3.20. Доходность/риск
§3.21. Эффективность глазами инвестора
§3.22. Транзакционные издержки: подробности
§3.23. Варианты исполнения сигналов
§3.24. Учет проскальзывания
§3.25. Заключение
Глава четвертая. Управление капиталом§4.1. Основная задача управления капиталом
§4.2. Риски
§4.3. Торговля равными суммами
§4.4. Усреднение
§4.5. Игра с пересчетом к капиталу
§4.6. Убыток пересчета
§4.7. Эффект экспоненты
§4.8. Еще один взгляд на убыток пересчета
§4.9. Критерий Келли
§4.10. Полу-Келли
§4.11. И все-таки, есть ли альтернатива?
§4.12. Попытка уменьшить убыток пересчета
§4.13. О расчете доходностей
§4.14. Компрессия просадок
§4.15. Критерий Келли: практика применения
§4.16. Расчет позиции с компрессией просадки
§4.17. Система с переменной позицией
§4.18. Портфель стратегий и диверсификация
§4.19. Диверсификация по торговым стратегиям
§4.20. Диверсификация по параметрам систем
§4.21. Диверсификация по торговым инструментам
§4.22. Диверсификация по рынкам
§4.23. Распределение капитала между системами
§4.24. Выход за абсолютную просадку: гэпы
§4.25. Волатильность и размер позиции
§4.26. Заключение
Бесплатно скачать книгу Александра Кургузкина «Биржевой трейдинг: системный подход» Вы можете по данной ссылке.
|
