У скользящих стоп-приказов есть плюсы и минусы, как и у всего остального в трейдинге. Они позволяют получить дополнительную прибыль, если сделка идет дальше цели. Однако вы рискуете упустить часть прибыли, если тренд развернется.
Есть множество методов размещения скользящих стоп-приказов:
• использование минимума ближайших столбиков, например, привязка стоп-приказа к самому низкому минимуму трех последних столбиков (но никогда не против сделки);
• использование скользящей средней цены с очень коротким периодом в качестве уровня стоп-приказа;
• «метод люстры», т. е. перемещение стоп-уровня вверх при подъеме рынка до нового максимума, сохраняя определенное расстояние до вершины, которое задается как ценовой диапазон или определяется на основании «среднего истинного диапазона цен»; когда акция достигает нового максимума, вы размещаете стоп-приказ на этом расстоянии от вершины, словно подвешивая люстру к потолку (этот метод описан в книге «Трейдинг с доктором Элдером»);
• параболический стоп-приказ (описан ниже);
• «метод зоны безопасности» (описан ниже);
• «метод падения волатильности» (описан ниже впервые в литературе по трейдингу);
• временной стоп-приказ, позволяющий выйти из сделки, если она не движется в течение определенного времени. Так, если вы входите во внутридневную сделку и акция не движется в течение 10–15 минут, т. е. ведет себя не как ожидалось, то из сделки лучше выйти. Если вы входите в свинг-сделку, продолжительность которой, по ожиданиям, должна составить несколько дней, но в течение недели акция движется вбок, то безопаснее всего выйти из сделки.
Если вас заинтересовали скользящие стоп-приказы, протестируйте их, как и любой другой метод. Запишите свои правила, затем проверьте их на графиках. Если система работает на бумаге, попробуйте ее в реальных сделках, продолжая вести подробные записи. Начинайте с небольших сделок, в которых прибыль и убыток не являются существенными. Это позволит сосредоточиться на освоении нового подхода – делать деньги вы сможете позже, когда появится уверенность в новом методе.
Параболический стоп-приказ
Параболическая система, предложенная в 1976 г. Уэллсом Уайлдером-мл., была одной из первых попыток включить в процесс размещения стоп-приказов фактор времени. Система предусматривает ежедневное перемещение стоп-приказа ближе к рынку. Эти перемещения ускоряются при достижении акцией или биржевым товаром нового экстремума в направлении сделки.
СПзав. = СПсег. + КУ ? (КТ – СПсег.),
где
СПсег. – сегодняшний стоп-приказ;
СПзав. – завтрашний стоп-приказ;
КУ – коэффициент ускорения;
КТ – крайняя точка, достигнутая рынком за время текущей сделки: при игре на повышение КТ – это наивысший максимум, достигнутый рынком со дня покупки, при игре на понижение КТ – низший минимум, достигнутый рынком со дня короткой продажи.
Для первого дня КУ составляет 0,02. Это означает, что стоп-приказ перемещается на 2 % расстояния между крайней точкой и исходным стоп-приказом. Каждый день, когда достигается новый максимум во время роста или минимум во время падения, КУ возрастает на 0,02 вплоть до максимального значения 0,20.
Неудачники разоряются, когда держатся за проигрышные позиции и надеются на разворот. Параболическая система защищает трейдеров от нерешительности.
Параболическая система очень полезна на сильных трендах. Когда цены резко идут вверх или вниз без откатов, трудно размещать стоп-приказы, используя обычные графические модели или индикаторы. Параболическая система – прекрасный инструмент для размещения стоп-приказов в таких условиях.
Параболическая система хорошо работает на трендовых рынках, но приводит к убыткам на бестрендовых рынках. Она может принести впечатляющую прибыль на сильном тренде, но опустошить счет в торговом диапазоне. Ее нельзя использовать для автоматической торговли.
По материалам книги «Как играть и выигрывать на бирже»
|