|
Создавая и улучшая свой торговый метод, я развил обычную процедуру рыночного анализа. Исследование выполняется систематически и всегда предшествует любым реальным действиям на рынке. Эта процедура обеспечивает мне предварительный анализ текущего состояния рынка в конце каждого торгового дня.
Она начинается с определения ключевых точек, критических зон, линии поддержки и сопротивления и включает предварительную и довольно грубую оценку вероятности направления основного движения рынка в течение следующего дня. В конце каждой недели я также выполняю такой же анализ для следующей недели. Несмотря на тот факт, что эта часть главы является большой по объему и содержит многие действия, которые трейдер должен предпринять прежде, чем закончить стандартный дневной анализ, маловероятно, что фактическое время, которое вы потратите на ежедневную процедуру, превысит 15-20 минут.
Анализ ежедневных графиков
Предварительный анализ еженедельных графиков проводится в конце недели и должен обновляться в конце каждого торгового дня.
(Не важно, что вы оказываете предпочтение краткосрочной торговле. Долгосрочный анализ рынка должен быть сделан, даже если вы рассматриваете себя в качестве дэй-трейдера и большинство ваших позиций открываются и ликвидируются в течение того же самого торгового дня. Для того чтобы принять правильное решение относительно дневной торговли, вы должны видеть общую картину, идентифицировать ключевые уровни и текущие долгосрочные тенденции. На самом деле разделение рынка FOREX среди участников на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трейдеров является условным. Например, я лично сохраняю свою позицию открытой в течение более длительного промежутка времени, если существует веская причина предполагать, что существующая тенденция продолжится. Переход из дневной торговли в позиционную изменяет мой первоначальный план и меняет временные рамки, в течение которых можно совершать необходимые корректировки.)
Цель этого анализа состоит в том, чтобы определить преобладающий средне/долгосрочный тренд и идентифицировать на графике критические точки, зоны и уровни. Эти уровни должны быть расположены относительно близко к цене закрытия предыдущей недели и в пределах досягаемости потенциального диапазона следующей недели. Все технические композиции и модели также должны быть рассмотрены и идентифицированы. Линия тренда должна быть отображена и объективная цель (если она есть) рассчитана. Графики, вместе с изображенными на них линиями, должны сохраняться на вашем компьютере и обновляться каждый день.
(Omega SuperCharts (end-of-day) – это программное обеспечение, которое я использую для среднесрочного и долгосрочного анализа, оно является лучшим программным обеспечением, которое я знаю. Эта компьютерная программа позволяет вам сохранить в памяти большое количество графических окон со вспомогательными линиями и, если это необходимо, любое количество индикаторов.)
|
|
Каждый день, в соответствии с рыночными изменениями, вы должны создавать новую дневную вертикальную линию и пересматривать линии, которые были отражены на еженедельном графике предыдущей недели. В случае необходимости удалите старые линии и добавьте новые. Например, даже для дэй-трейдера все трендовые линии, линии поддержки и сопротивления, лежащие в течение 2-3 дней от среднего торгового диапазона, могут оказаться важными. Те критические точки, которые находятся па расстоянии до 300 500 pips в обоих направлениях от цены на момент дневной цены закрытия, должны быть отмечены и отражены на графике. Уровни, самые близкие к цене па момент закрытия, наиболее важны и требуют особого внимания. Вы должны точно вычислить критическую точку, через которую этот уровень мог бы быть пробит рынком в самом ближайшем будущем.
Главная и самая простая задача состоит в том, чтобы определить направление текущего среднесрочного тренда. Я не думаю, что у кого-то возникнут проблемы с этим определением, потому что присутствие или отсутствие тенденции обычно видно с первого взгляда на график. Поэтому я хочу только напомнить нам, что анализ должен проводиться на обоих графиках и линиях, близких к графикам.
• Вы должны начать с поиска уже сформированных технических моделей («голова-и-плечи», двойная (тройная) верши
на/дно, треугольники, клины, флажки, каналы и т. д.). Они
должны быть идентифицированы в следующем порядке:
a) сформированные модели с уже сломанными трендами/или (критические линии);
b) сформированные модели, но с еще не сломанными критическими уровнями;
c) сформированные модели в состоянии, близком в завершению;
d) модели, которые только начинают свое формирование.
(В случае d мы можем делать некоторые прогнозы на будущее. Это является самой сложной задачей и требует от трейдера определенного практического опыта и немного воображения.) После идентификации технической модели вы должны нарисовать и сохранить все необходимые линии, входящие в эту модель, включая предполагаемую рассчитанную целевую цену, если данная модель позволяет ее рассчитать (рис. 8.10).
• Следующим шагом будет нанесение трендовых линий и горизонтальных линий поддержек и сопротивления. Также следует обратить внимание на идентификацию и распределение на
графике всевозможных горизонтальных и наклонных каналов, ограниченных двумя трендовыми линиями. Такие линии
должны наноситься только по специальным строгим правилам. Согласно законам геометрии, можно провести прямую
через две любые точки пространства. Поэтому линии трендов,
если они не являются линиями перелома одной из технических моделей, будут осмысленными только тогда, когда они проведены минимум через три важные точки анализируемого графика.
Линии трендов должны проводиться через три последовательных вершины, или три последовательных дна, или максимумы и минимумы ежедневных и вертикальных линий. Желательно, чтобы вертикальные линии не пересекали линию тренда на ее пути. Линия, которая имеет много случайных и неподтвержденных пересечений, менее надежна для трейдера. Совершенная линия тренда должна располагаться на графике, не будучи пересеченной, но лишь касаемой с одной стороны. Линия тренда, которая уже была нарушена однажды в прошлом, не может рассматриваться в качестве надежной, и вы должны быть особенно осторожны, планируя свою торговлю на ее основе (рис. 8.11. и 8.12).
• Нанесение линий Фибоначчи является третьим шагом, который должен быть сделан для двух видов графиков: цена открытия максимальная цена минимальная цена – цена закрытия (open-high-low-close (OHLC)) и на диаграмме цепы закрытия (линейная диаграмма). Эти линии должны быть сохранены на графиках и регулярно пересматриваться и объясняться в соответствии с изменениями на рынке. К счастью, современные графические средства и аналитические компьютерные программы значительно упрощают этот процесс (рис. 8.13 и 8.14).
• Проверка ряда индикаторов завершает анализ еженедельных диаграмм. Мой метод предполагает очень ограниченное использование таких инструментов. Из всего множества индикаторов я использую только RSI, MACD и, очень редко, slow stochastic. Эти три индикатора служат мне только как вспомогательные средства и только для достижения двух целей: получить заблаговременное предупреждение о возможном развороте рынка сигналом дивергенции между графиком колебаний и перечисленными индикаторами; или для того, чтобы подтвердить изменение тренда.
Анализ дневных графиков аналогичен анализу недельных графиков. Различие между ними в том, что меньший временной интервал позволяет вам определять критические уровни и зоны более точно и аккуратно, что немаловажно при планировании будущей торговли. Кроме того, некоторые модели, которые не могут быть идентифицированы на более крупномасштабных графиках, легко идентифицируются на графиках с более короткими временными рамками. В дополнение к только что перечисленным действиям вы должны исследовать ценовые разрывы на ежедневных и еженедельных диаграммах.
Рынок FOREX заполнен техническими трейдерами, и по этой причине модели часто не выполняют своего предназначения и не посылают трейдерам надежные сигналы для входа в рынок и прогнозы на будущее.
Ценовые разрывы на ежедневных графиках
Поскольку рынок FOREX работает пять дней в педелю круглосуточно (в отличие от других финансовых рынков), мы не видим классических разрывов так, как они выглядят на фьючерсных и фондовых рынках. Ценовой разрыв – это интервал между двумя последовательными линиями (барами) на графике, когда минимум предшествующей линии находится выше максимума следующей линии, или максимум предыдущей линии не достигает минимума линии за нею следующей. Такие ценовые разрывы, в их классическом описании, являются очень редкими на валютном спот-рынке. Однако ценовые разрывы на графиках обменных курсов существуют, хотя они и выглядят несколько отлично от своего описания в книгах по техническому анализу.
Ценовые разрывы (или модели, которые я определяю как ценовые разрывы) на рынке FOREX чаще формируются между пятницей и понедельником следующей недели и очень редки в середине педели. Они похожи на ценовые разрывы между ценой закрытия предыдущего дня (или предыдущей недели, если этот день – пятница) и минимумом или максимумом следующего торгового дня (иногда следующей недели). Примеры таких ценовых разрывов показаны на модели рис. 8.15.
Обычно немного позже рынок возвращается к ценовым разрывам и полностью охватывает интервал, сформированный на графике. Идентификация ценового разрыва является очень важной, хотя обычно я не торгую исходя из последующего возвращения рынка и заполнения такого цепового разрыва. Сформированный некоторое время назад, ценовой разрыв дает мне дополнительную уверенность, если моя позиция открыта в предположении ценового разрыва, и обеспечивает предупреждающий сигнал, если позиция была открыта в противоположном направлении.
Гребенка на дневных графиках
Модели типа гребенки не существует в техническом анализе. Это мое собственное определение характерной модели, которая иногда появляется на дневных графиках. (Оно также появляется на внутридневных графиках.) Гребенка представляет собой специфический вид тренда. Характерной особенностью гребенки является то, что вы может отображать линию тренда на определенной части через максимумы или минимумы любых трех из пяти последовательных ежедневных вертикальных линий. Тренд будет иметь смысл, если он будет направлен иод некоторым углом вверх, проходя через минимумы, и под углом вниз, проходя через максимумы. Примеры таких композиций представлены на рис. 8.16 и 8.17.
Гребенка – одна из моих любимых моделей, она дает надежный сигнал для входа в рынок с соответствующей позицией в момент пересечения с трендовой линией.
|
