Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Игоря Тощакова «Forex: игра на деньги. Стратегии победы». Здесь рассмотрены методы определения точек для входа и выхода с рынков, цели, стоп-ордера, проблемы оценки торговых рисков и многое другое. Книга может быть полезна как новичкам, так и профессионалам валютного трейдинга.
Лучший брокер бинарных опционов
Глава 5. Дискреционность против механической системы торговли
Forex

Использование механической системы торговли не только помогает трейдерам принимать решения и увеличивать прибыль, по также обеспечивает трейдеру значительный психологический комфорт.

Нет ничего принципиально нового в заключении к предыдущей главе. Главная идея состоит в том, что я осознал необходимость переключения на торговую систему, с тем чтобы постараться снизить существенное психологическое давление, которое я испытывал, совершая каждую рыночную сделку.

В действительности все трейдеры используют тот или другой системный подход к торговле; некоторые из них используют дискретные методы, тогда как другие предпочитают механические торговые системы. Однако механическая система испытывает недостаток в элементах фундаментального анализа, а набор алгоритмов механической системы может быть легко реализован в виде программного обеспечения. В этом случае система может генерировать торговые сигналы, легко попятные каждому трейдеру, имеющему доступ к системе. Создатель такой механической системы, контролируя генерируемые компьютером сигналы, впоследствии становится только пользователем системы. Творческая работа заканчивается после того, как система была сформировала. В повседневном жизни трейдера, использующего дискреционные методы, можно сравнить с художником (каждый раз формирующего новую часть картины), тогда как трейдер, использующий механическую систему, больше походит на мастера (каждый раз копирующего шедевр, созданный им самим или кем-то еще).

Помимо многих трейдеров, использующих свои собственные торговые системы, существует большое количество рыночных систем для продажи – компьютерных программ, так называемых серых и черных ящиков. Их цены изменяются от нескольких сот долларов до сотен тысяч долларов. Часто подобные программы создаются для конкретной корпорации или банка. Единственным существенным моментом в любой такой программе является то, что трейдер должен быть в состоянии совершить сделку в соответствии с сигналами, произведенными программным обеспечением.

Рассматривая возможность присоединения к той или другой группе трейдеров, я должен был проанализировать все преимущества и неудобства различных подходов к трейдингу. Сначала я обратил внимание на тот факт, что большинство успешных индивидуальных трейдеров, которых я знал, использовали механические торговые системы, созданные ими самими. Большинство неудачливых частных трейдеров использовали различные дискреционные торговые методы. Сравнительный анализ преимуществ и неудобств каждого подхода дал мне возможность определить причины этой ситуации. Сравнительный анализ также показал преимущества и недостатки обоих подходов. Вы можете провести свои собственные исследования, я же поделюсь заключениями, которые помогли мне принять решение сформулировать и развить свой собственный торговый метод.

Дискреционный метод известен следующими двумя преимуществами:

1. Быстрая адаптируемость к изменениям рыночного тренда, которая обеспечивает гибкость в выборе трейдинговой стратегии и тактики, соответствующей текущему состоянию рынка.

2. Возможность настраивать одну и ту же трейдинговую технику, учитывая индивидуальные возможности каждого трейдера, такие как размер его торгового счета и время, проведенное в торговых операциях.

Главный и очень серьезный недостаток дискреционного подхода состоит в нестабильности трейдинга, являющейся результатом факторов напряжения, влияющих на трейдера. В этом случае настроение трейдера и состояние его здоровья очень влияют на результат каждой сделки.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.02.2018 г.).


Обычно механическая система, используемая в торговле, почти полностью устраняет фактор напряжения и снижает негативное давление на трейдера, что, очевидно, является положительным фактором. Однако этот метод не дает возможности трейдеру быстро перестраивать торговую тактику в случае изменения некоторых рыночных характеристик, гибко настраивать систему торговли в случае, если ситуация изменяется, например, при изменении размера торгового счета.

По этой причине я занялся созданием моего собственного торгового метода, который содержал бы преимущества обоих подходов, но не имел бы их недостатков.

Перед тем как приступить к этой задаче, я должен был точно ее сформулировать.

Если заключительная цель известна точно, то способ достигнуть ее становится намного проще.

Именно поэтому я начал создавать свой метод путем формулирования требований к нему, которые могли бы использоваться как основа для торговой системы, создаваемой в соответствии с моими целями и доступными инструментами.

По моему мнению, есть восемь основных требований к идеальному торговому методу:

1. Он должен давать возможность максимального адаптирования под любой психологический тип трейдера.

2. Он должен быть универсальным, то есть эффективным и прибыльным независимо от направления рынка в данный момент или промежуток времени.

3. Структура системы торговли должна быть простой и состоять из логических и понятных, готовых к использованию основы и составляющих элементов.

4. Он должен генерировать определенные ценовые сигналы для трейдера, чтобы открывать или закрывать позиции на уровнях, выбранных заранее.

5. Он должен оставлять некоторое пространство для творческого потенциала трейдера и позволять трейдеру выбирать определенные тактические варианты в специфических случаях, с тем, чтобы трейдер не рассматривал себя в качестве инструмента, зависимого от своей собственной торговой системы.

6. Он должен иметь некоторую степень свободы, чтобы позволить трейдеру модернизировать и настраивать систему в соответствии с периодически изменяющимися рыночными условиями, не нарушая основные принципы и структурные элементы системы.

7. Система должна также освободить трейдера от дополнительного эмоционального и психологического напряжения и сделать его работу удобной и автоматизированной.

8. Он должен иметь возможность изменять настройки, чтобы различные трейдеры, независимо от их опыта, знании, образования, размера торгового счета и проч., могли бы использовать один и тот же метод.

Казалось бы, что эти требования для торгового метода чрезмерны. Опыт многих трейдеров, использующих систематичную торговлю в своих операциях, показывает, что существующие механические или другие системы торговли часто не удовлетворяют всем перечисленным выше требованиям. Например, многие системы, которые являются удовлетворительными в ситуациях тренда, становятся неэффективными на рынке без тренда. Изменение поведения рынка может привести изначально эффективную торговую систему к негативным последствиям; подобные системы, очевидно, требуют изменений.

Я знаком с системами, которые описываются множеством математических формул, которые не полностью понятны трейдерам, если сам трейдер не является автором системы. Общий недостаток различных (главным образом механических) торговых систем состоит в отрицательном сальдо между прибыльными и убыточными сделками. Следовательно, эффективность этих систем может сохраняться только в случае, когда средняя прибыль по каждой выгодной сделке превосходит средний убыток каждой нерентабельной сделки.

Корректировки в процессе торговли во многих известных системах невозможны. Поэтому трейдер должен точно и безоговорочно следовать начальным требованиям, заложенным в систему, не пытаясь подрегулировать ее в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Отклонение даже отдельной составляющей системы приводит к ее полной бездейственности и отказу.

Создание единой торговой системы, удовлетворяющей всем вышеупомянутым требованиям и соответствующей любому состоянию рынка, кажется трудным или даже невозможным. Я думаю, что единственным способом удовлетворить этим требованиям не является развитие единственной торговой системы. Скорее необходимо развить диверсифицированный метод торговой системы, состоящий из ряда подсистем, который может быть использован в качестве основы для определенной торговой тактики в любой заданный момент. Торговые системы, основанные на этих принципах, должны быть сложными и регулируемыми. Эти факторы необходимо оптимизировать к системной торговле согласно текущей рыночной ситуации и средствам трейдера в любой рассматриваемый момент. Эта оптимизация обеспечит эффективную оценку изменений рынка и трендов в любой заданный момент. Единственная вещь, которую нужно будет сделать – это найти инструменты для этой оценки вероятности с максимальной точностью и в минимальное время. Эта идея затем была использована как отправная точка для дальнейшего развития.

В процессе предварительного анализа существующих систем торговли я обратил внимание на тот факт, что просто статистические зависимости в большинстве систем рассматриваются как второстепенные факторы. В случаях с большим объемом статистики их истинное значение описывается сложными математическими вычислениями.

Содержание Далее

Я подумал, что если сумею упростить и систематизировать методы статистической оценки вероятности, стало бы возможным развить оптимальную торговую технику, комбинированную с определенными результатами технического и даже фундаментального анализа. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари