Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Ван Тарпа «Биржевые стратегии игры без риска». Данная книга расскажет Вам о том, как достичь финансовой свободы, не экономя при этом каждую копейку. Вы научитесь пользоваться методиками риск-контроля и финансового менеджмента, что даст Вам возможность превратить себя из раба денег в их Господина.
Лучший брокер бинарных опционов
Стратегия 2. 1 %-ный риск с использованием четырехкратного наращивания позиций
Forex

Другой способ использовать калибровку позиции состоит в том, чтобы постепенно увеличивать размер позиции, то есть количество купленных акций. Будем называть это наращиванием позиции. Используйте эту стратегию только, когда фондовый рынок находится в «зеленой зоне», согласно классификации, приведенной в главе 5. Если рынок находится в «желтой зоне», данный метод следует применять с большой осторожностью и только если ваш опыт позволяет вам применять агрессивные стратегии. Избегайте применения этого метода, когда рынок находится в «красной зоне».


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


«Оксфордский клуб» в течение рассматриваемого периода использовал 25%-ные трейлинг-стопы, принцип действия которых описан в главе 13. Это означает, что каждый раз, когда акция достигала нового максимума, планка стопа также перемещалась выше, устанавливаясь на новом уровне, отстающем от текущей цены все на те же 25%. При движении цены вниз уровень стопа остается неизменным. Таким образом, если бы вы купили акции по $40, начальный уровень трейлинг-стопа должен был быть установлен на 25% ниже цены покупки, то есть на уровне $30. Если бы акции стали расти и достигли цены в $60 за штуку, уровень трейлинг-стопа должен был бы повыситься до значения, отстающего на 25% уже от новой цены, то есть до $45. Если бы затем цена акций упала до $45, трейлинг-стоп сработал бы и закрыл вашу позицию с прибылью в $5. Иными словами, уровень трейлинг-стопа может изменяться только в сторону повышения, но ни в коем случае не понижаться.

Если вы используете 25%-ный трейлинг-стоп, то к моменту, когда цена акций повышается на 33,3%, уровень стопа сравнивается с начальной ценой приобретения бумаг. Например, если вы купили акции по $40 за штуку, то в момент, когда они подорожают на 33,3%, то есть до $53,33, уровень вашего 25%-ного трейлинг-стопа установится на отметке $40, что соответствует цене открытия позиции. Это достаточно сильное движение дает нам повод увеличить размер нашей позиции до уровня 2%-ного риска. Таким образом, мы будем добавлять к позиции по 1% риска всякий раз, когда значение трейлинг-стопа будет подниматься до уровня безубыточности. Стратегия позволяет производить до четырех таких наращиваний для любых акций. Таблица 14.4 показывает, как работает эта агрессивная стратегия.

Вы покупаете акции по цене в $40 и устанавливаете 25%-ный трейлинг-стоп на начальном уровне в $30. Когда акция повышается на 33,3%, то есть до $53,33, уровень вашего трейлинг-стопа достигает отметки, обеспечивающей вам безубыточность в случае аварийного выхода. В этот момент вы увеличиваете размер открытой позиции до уровня 2%-ного риска. Когда цена акций повышается еще на 33,3% — до $71,11, в случае дальнейшего закрытия позиции по трейлинг-стопу ваши акции, купленные на первом этапе, уже принесут вам прибыль, акции же, докупленные на втором этапе, не принесут убытка. Наращиваем позицию еще на 1% от суммы активов. Когда цена акций вырастает на новые 33,3%, до $94,81, уже не только первая, но и вторая порция купленных вами акций в худшем случае все равно принесет вам прибыль, акции же, купленные на третьем этапе, достигают уровня своей безубыточности... «И в третий раз закинул он невод в море» — наращиваем позицию еще на 1% от суммы активов. Если вам, в отличие от большинства героев сказок, повезет и в четвертый раз, то вы производите очередное (но уже последнее) наращивание позиции на 1% риска.

Какой эффект дает данная стратегия при применении ее к нашему примерному списку акций «Оксфордского клуба» на все том же промежутке времени с 1999-го по 2000 год? Помесячные результаты представлены в таблице 14.5. Теперь портфель за 14 месяцев увеличился на 160%. Апрельское падение составило 7,3%, что меньше, чем при использовании стратегии с 2%-ным риском. А ведь перед самым крахом в акции было вложено практически 100% активов. Однако даже при таком уровне инвестиционного риска в момент крушения портфель потерял только 7,3% своей стоимости. К 15 апреля риск того, что накопленная прибыль исчезнет в пасти «медвежьего» рынка, составлял приблизительно только 25%.

Содержание Далее

А к маю наши активы уже на 100% состояли из наличных, потеряв на падении 10% от своего пикового объема, достигнутого в марте. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари