Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Forex: просто о сложном Технический анализ Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

   Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Программа лояльности лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Методика игры по «уровням насыщения» индекса ДВ

Один из лучших Форекс-брокеров 2024 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Заметим, что существование диапазона колебаний индексов позволяет рассматривать соответствующие предельные значения как своего рода уровни «насыщения», аналогичные по своим свойствам уровням «перевыкупленности-перераспроданности», которые введены для традиционных пространств.

Хотя оба индекса (ДИ и ДВ) — это случайные величины, но наиболее подходящим для этой работы с точки зрения смысла представляется показатель ДВ. Потому что данный индекс отражает вполне понятные реалии — смену направления, которая происходит в том или ином масштабе с неизбежностью восхода и захода Солнца (хотя, к сожалению, не с такой же точностью и регулярностью).

Методика работы заключается в следующем:

• если значение индекса ДВ (с = 10) достигает заранее установленного уровня «насыщения», то ставка делается на игру в том направлении, в соответствии с которым ожидается обратное движение этого индекса;

• в качестве признака «отворота» значения индекса от уровня насыщения примем один шаг в противоположном от него направлении;

• определим минимальные значения таких уровней: ДВ = 0,2 и ДВ = 0,8; это значит, что «отворот» движения от любого значения, равного или выше 0,8 либо равного или меньше 0,2, будет служить признаком для вхождения в рынок;

• определяем, сколько торговых операций будем проводить: устанавливаем чувствительность в 2 неудачи подряд, после чего возвращаемся в начало процесса.

Вновь обращаемся к блужданию случайных чисел. На имеющемся материале получаем следующую картину:

• на сигнале № 19 регистрируем «отворот» от значения ДВ = 0,9. Это означает, что кривая эффективности сигнала в дополнительном измерении (его моделирует случайное блуждание) резко падает и может изменить свой направление; однако помним, что в случайных пространствах происходят и маловероятные события; поэтому подстраховываемся чувствительностью в 2 неудачи подряд;
• №20-21 — неудача.
• №65 достиг ДВ = 0,8. №66 — ДВ «отвернул» (ДВ = 0,7); поскольку до этого уровня график случайного блуждания возрастал, то делаем ставку на его падение (с чувствительностью 2 неудачи подряд);
• №67-69 — успех;
• №70 — неудача;
• №72-78 — успех;
• №79 — неудача; но непростая, а значимая, потому что на этом шаге кривая блуждания «отвернула» от уровня «насыщения» (с ДВ = 0,1 до ДВ = 0,2); поэтому на №80 планируем играть на повышение;
• №80 - неудача;
• №81-83 — успех;
• №84-85 - двойная неудача и «стоп» до лучших времен;
• эти времена наступили на №96: «отворот» от уровня «насыщения» (от ДВ = 0,8 к ДВ = 0,7); это значит, что с №97 играем на понижение;
• №97 — успех;
• №98 — неудача;
• №99-100 - успех.

Итого: 19 успехов и 9 неудач (68%).

Дополнительное измерение эффективности этой системы (второй порядок производности) получается следующим (см. рисунок).

Такой результат не может не порадовать.

Это и есть рациональное управление случаем.

Следует особо подчеркнуть, что приведенный выше иллюстративный материал по различным прикладным схемам работы, конечно же, никак не может служить в качестве доказательства того, что «это» работает эффективно, а «то», наоборот, бесполезно для практического применения. Даже великое множество самых ярких примеров не в состоянии авторитетно вынести свой окончательный вердикт в этом отношении.

Но ведь это просто неразумно — пассивно смотреть, как поражение превращается из теоретической возможности в грубую реальность. С достаточной мерой уверенности можно утверждать, что привнесение хотя бы какой-то доли рациональности в организацию поведения трейдера в условиях «чистой» случайности все же повышает шансы на успех в сравнении с вариантом бездумной отдачи себя на «волю случая».

Резюме

Механические системы следования — это наиболее естественный инструмент принятия торговых решений в дополнительном измерении. Однако механическая сторона таких систем рассчитана не на выигрыш в каком-то отдельном испытании, а на достижение, в конечном счете, успеха по результатам выдерживания определенной линии поведения. При этом важным является то, что системы следования ориентированы на гибкое реагирование на изменения текущей ситуации.

Результаты, которые могут быть получены, находятся в зависимости от степени изменчивости движения кривой дополнительного измерения, глубины следования и чувствительности по объявлению «стоп».

Системы следования могут применяться как непосредственно в дополнительном измерении эффективности сигнала (алгоритма), генерированного в традиционном пространстве, так и по движению индексов ДВ и ДИ.

Наиболее интересными представляются системы следования за вектором сигнала и за эффективностью алгоритма, а также следования за тенденцией.

Возможны и системы принятия торговых решений, основанные на анализе графиков движения индексов ДВ и ДИ.

Одно из направлений — использование этих индексов в качестве вспомогательного инструмента определения пригодности данного графика эффективности для применения систем следования.

Кроме того, индекс ДВ может быть полезен и в качестве самостоятельной основы для принятия торговых решений, если ориентироваться на уровни «насыщения», определенные соответствующим образом.

Однако при этом важно ясно понимать, что механический подход в применении систем следования и индексов неизбежно даст «плавающие» результаты.

Поэтому ход развития событий необходимо контролировать через дополнительное измерение следующего порядка производности, где в полной мере должны будут проявиться интуитивные способности трейдера для управления случаем и устранения неизбежности, которая грядет по законам вероятности.

Содержание Далее

Участвующий в просадке бонус от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»

При любом подходе к принятию решений в трейдинге предлагаемые методы рационального расчета, как мы полагаем, улучшают шансы на успех, если их сравнивать с вариантом бездумного плавания по «воле случая».

Forex: просто о сложном

Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Элдер А. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.