|
Как известно, характеристика изменчивости может быть получена двумя путями:
• в абсолютных оценках, т.е. через подсчет числа изменений в течение всего наблюдаемого периода;
• в относительных оценках, т.е. через индексы движущейся вероятности (ДВ) и движущейся изменчивости (ДИ), которые рассчитываются по состоянию на фиксированный отрезок с (для удобства мы используем величину с = 10).
Мы остановимся на индексах ДВ и ДИ с тем, чтобы по их значениям делать соответствующие прогнозные суждения для принятия решений о применимости тех или иных систем следования.
Напомним, что индекс ДВ учитывает соотношение числа «успехов» и «неудач» графика эффективности, а ДИ — количество изменений направления его движения в дополнительном измерении.
Значения индексов ДВ и ДИ являются случайными величинами. Поэтому их изменения должны подчиняться всем действующим вероятностным закономерностям, характерным для пространства случайных событий. Исходя из этого, можно ориентироваться на «инерционность» возможных состояний индексов и в соответствии с этим формулировать правила рационального подхода к оценке наиболее вероятных сценариев движения индексов для учета при принятии торговых решений.
Индекс ДВ может «плавать» в коридоре между значениями 0 и 1. Значения индекса ДВ > 0,5 означают преимущественное число «успехов» (в сравнении с «неудачами»). Низкие значения индекса ДВ < 0,5 означают преимущественное число «неудач» (в сравнении с «успехами»).
У индекса ДВ мы выделим две функции:
1) показывать направление торговли:
• если ДВ > 0,5, то необходимы «прямые» действия по генерируемому «сигналу»;
• если ДВ < 0,5, игра по «сигналу» ведется «от обратного».
2) говорить о выраженности тенденции к успешным или неудачным
исходам:
• если ДВ = 0,7 и выше, то можно считать тенденцию к преимуществу успешных исходов достаточно выраженной (предпочтительность «прямой» игры);
• если ДВ = 0,3 и ниже, то можно считать тенденцию к преимуществу неудачных исходов (предпочтительность игры «от обратного».)
Для индекса ДИ верхний предел несколько меньше, поскольку максимально возможное число изменений направления движения на одну единицу меньше, чем рассматриваемое число шагов. Так, для с = 10 максимальное значение ДИ = 9.
У индекса ДИ остается одна функция — сигнализировать только о состоянии изменчивости графика:
• если ДИ = 3 и имеет меньшие значения, то можно считать изменчивость достаточно низкой, чтобы вступать в игру так («прямо» или «от обратного»), как указывает индекс ДВ;
• если ДИ = 4 и выше, то будем считать изменчивость слишком высокой и предпочтительным — режим ожидания дальнейшего развития событий.
В самом общем виде можно представить следующую схему использования индексов ДВ и ДИ для характеристики условий применимости систем следования (см. рисунок).
|
