|
Наиболее простым является ранее уже упоминавшийся механический порядок действий, который можно назвать алгоритмом следования, поскольку он по-своему ориентирован на гибкое реагирование на изменения движения рынка. В этом смысле здесь мы тоже имеем дело с системой двойного следования. Но, в отличие от предыдущей методики, следование тут осуществляется по графику дополнительного измерения эффективности не сигнала, а определенного алгоритмизированного порядка действий в традиционном пространстве.
Прежде всего, выделим три подготовительных этапа в применении произвольного алгоритма:
1) Предварительная подготовка. Здесь предусматривается:
• выбор рыночного сектора работы, временного масштаба графика и начальной точки на нем для последующего запуска заданного алгоритма;
• принятие некой степени «агрессивности / консервативности» подхода через «настройку» алгоритма по соотношению ордеров SP/SL;
• установку порядка, при котором в случае успешного исхода (ожидания оправдались и зафиксирована прибыль = SP) цель считается достигнутой и процесс игры может быть возобновлен с самого начала предварительного этапа подготовки;
• определение порядка действий на случай, когда ожидания не оправдались и срабатывает SL (неудача).
Кроме того, определяется некоторый порядок действий в применении алгоритма в варианте как «прямой» игры, так и «от обратного». Мы определяем «прямой» вариант игры следующим образом:
• в случае неудачи направление торговли тут же изменяется в соответствии с тем, куда при срабатывании ордера SL реально двинулся рынок.
Тогда игра «от обратного» строится соответственно на противоположном подходе:
• при неудаче сохраняется прежнее направление торговли, т.е. игра идет против реально состоявшегося движения рынка, когда сработал ордер SL.
2) Начальное отслеживание для выбора точки запуска алгоритма. Осуществляется от точки движения рынка, избранной произвольно (генератор случайных чисел), или по какому-то иному принципу (по традиционному сигналу или подсказке изнутри или извне).
Трейдер, располагающий значением SP, наблюдает за движением рынка до уровня данного ордера. Задача — дождаться момента, когда по состоянию на закрытие единицы времени избранного масштаба (минута, час, день, месяц и т.д.) цена достигает уровня, который не ниже отметки SP.
Как только этот уровень оказывается достигнут, трейдер выбирает (вновь произвольно или руководствуясь какими-то особыми соображениями) способ запуска алгоритма: игру «прямую» или «от обратного».
3) Непосредственная готовность к запуску алгоритма начинается с определения начальной точки отсчета. В ней трейдер либо реально открывает торговую позицию, либо (если интуиция не дает на это свое «добро») остается в режиме ожидания и/или анализа условных результатов в дополнительном измерении эффективности. Но при этом, естественно, условные
результаты тщательно фиксируются, складываясь в некую «плавающую»
кривую.
Тогда алгоритм работы, который можно использовать в традиционном пространстве наряду с действиями по сигналам, примет следующий вид (см. рисунок 52).
Как и для всякой системы следования, рациональный расчет здесь строится на том, что данный алгоритм должен не только вывести трейдера на наиболее прибыльный порядок игры, но и обеспечить оправданную с точки зрения эффективности достижения поставленных целей продолжительность работы.
Практическое применение системы следования за вектором эффективности алгоритма остается стандартным: какая игра срабатывает, та и сохраняется.
При неудаче «прямой» игры или игры «от обратного» порядок изменяется на противоположный:
- при неудаче при «прямой» игре следующая ставка делается на игру «от обратного» (раз эта игра не дала положительного результата, делается переход на противоположный принцип);
- при неудаче при игре «от обратного» следующая ставка делается на «прямой» вариант (подход тот же: если нечто не сработало, то от него следует отказаться в пользу альтернативного варианта).
По итогам проведенной работы возникнет определенная конфигурация «плавания» кривой эффективности в дополнительном измерении, построенном именно для данного алгоритма (системы) принятия торговых решений в рабочем секторе рынка.
В качестве иллюстрации, рассмотрим сектор валютно-обменных операций по USD/JPY в период с 24.08.98 по 27.08.98 (см. Приложение, График №3).
Начнем с «настойки» алгоритма. Примем SP/SL = 30/40, поскольку он позволяет избежать «безвыигрышных» исходов.
За начальную точку возьмем ближайший максимум: Sell 144.70/Buy 144.75. Тогда возникает точка запуска алгоритма: Sell 144.10/Buy 144.18.
Рассмотрим механическое исполнение установленного порядка действий при одновременном анализе «плавания» эффективности в дополнительном измерении данной системы принятия решений. Затем выделим периоды, когда возможен обоснованный отход от бездумного автоматизма.
Алгоритм запустим «прямой» игрой, т.е. открытием позиции в направлении движения рынка. По графику видим, что это направление «вниз». Если такой способ не сработает, переключимся на альтернативную игру против движения рынка, реализуя тем самым механический вариант системы следования.
По правилу «прямой» игры следующая позиция будет первой и должна быть в направлении движения рынка, т.е. «продажа».
Торговая позиция №1 («прямая» игра):
• Sell 144.10; «настройка»: SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50. Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).
Поскольку «прямая» игра при позиции №1 не сработала, то, согласно системе следования, переключаемся на игру «от обратного». Раз рынок возрастал, значит, в следующей операции №2 идем против него и проводим продажу.
Здесь, однако, возникает чисто процедурный вопрос: когда и по какой цене открывать следующую позицию? Заметим, что предыдущая позиция была закрыта покупкой, а тут необходима продажа.
Мы предусмотрим следующий порядок действий, который удобен тем, что не допускает множественности трактовок (обозначим его как «А»):
• после срабатывания ордера по убытку (SL = Buy 144.50) ждем конца текущего часа и именно по цене закрытия производим продажу.
Торговая позиция №2 (игра «от обратного»):
• Sell 144.50; «настройка»: SP = Buy 144.20; SL = Buy 144.90. Результат: удача, сработал SP (прибыль +30).
Поскольку игра «от обратного» дала положительный результат, продолжаем ее, т.е. планируем операцию против движения рынка. Сейчас это будет покупка.
Заметим, что в данном случае порядок действий должен быть иным, поскольку предыдущая позиция была закрыта покупкой и очередную позицию планируется открыть той же операцией. Теперь, если торговля осуществляется какими-то лотами с объемом V, то удобно и естественно поставить ордер на покупку двойного лота 2V на уровне SL = 144.90. Когда они сработают, то получится, что один из них закроет прежнюю позицию, а другой — сразу же откроет новую в противоположном направлении. Обозначим этот порядок как вариант «Б», имея в виду, что он в равной мере приложим и к случаю, когда SL срабатывает операцией не на покупку, а на продажу.
Торговая позиция №3 (игра «от обратного»):
• Buy 144.20; «настройка»: SP = Sell 144.50; SL = Sell 143.80. Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).
По системе следования за эффективностью вновь возвращаемся к «прямой» игре, т.е. в направлении движения рынка. Поскольку необходимо провести операцию по продаже, тогда в соответствии с порядком действий «Б» заранее ставим двойной ордер на продажу на уровне SL = Sell 143.80.
Торговая позиция №4 («прямая» игра):
• Sell 143.80; «настройка»: SP = Buy 143.50; SL = Buy 144.20. Результат: удача, сработал SP (прибыль +30).
Опять проводим «прямую» игру. Вариант действий — «А» (ждем закрытия часа).
Торговая позиция №5 («прямая» игра):
• Sell 143.50; «настройка»: SP = Buy 143.20; SL = Buy 143.90. Результат: неудача (убыток -40).
Переходим к игре «от обратного» с вариантом действий «А».
Торговая позиция №6 (игра «от обратного»):
• Sell 143.85; «настройка»: SP = Buy 143.55; SL = Buy 144.25. Результат: неудача (убыток -40).
Торговая позиция №7 («прямая» игра, вариант действий «Б»):
• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).
Торговая позиция №8 («прямая» игра; действия «А»):
• Buy 144.80; «настройка»: SP = Sell 145.10; SL = Sell 144.40. Результат: неудача (убыток -40).
Позиция №9 (игра «от обратного»; действия «А»):
• Buy 144.50; «настройка»: SP - Sell 144.80; SL = Sell 144.10. Результат: удача (прибыль +30).
Позиция №10 («от обратного», вариант действий «Б»):
• Buy 144.80; «настройка»: SP = Sell 144.50; SL = Sell 145.20. Результат: удача (прибыль +30).
№11 («от обратного», вариант действий «А»):
• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).
№12 («от обратного», вариант действий «Б»):
• Sell 144.55; «настройка»: SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95. Результат: удача (прибыль +30).
№13 («от обратного», вариант действий «Б»):
• Buy 144.25; «настройка»: SP - Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).
№14 («от обратного», вариант действий «Б»):
• Sell 144.55; «настройка»: SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95.
Результат: удача (прибыль +30).
№15 («от обратного», вариант действий «Б»):
• Buy 144.25; «настройка»: SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: неудача (убыток -40).
№16 («прямая» игра, вариант действий «А»):
• Sell 144.10; «настройка»: SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50. Результат: удача (прибыль +30).
№17 («прямая» игра; действия «А»):
• Sell 143.75; «настройка»: SP = Buy 143. 45; SL - Buy 144.15.
Результат: удача (прибыль +30).
Как видим, механическое применение системы на данном отрезке испытаний дает положительный результат: 11 X 30 - 6 X 40 = 90 пунктов.
Строим дополнительное измерение «плавания» эффективности системы следования за алгоритмом «гибкого реагирования» работы в традиционном пространстве (см. рисунок 53).
После некоторого падения кривая эффективности «пробила» нулевой уровень (на шаге №12) и резко устремилась вверх. Иными словами, в данном примере даже механический подход к принятию решений (через следование алгоритму) позволяет получить положительный результат.
Рассмотрим другую «настройку»: SP/SL = 30/60.
Можно убедиться, что тогда возникнет не 17, а 10 возможностей для открытия позиции (из-за более продолженного ордера по убытку). Изложим краткую версию развития событий.
1. «Прямая» игра (по движению рынка): Sell 144.10. Результат — удача.
2. «Прямая» игра: Sell 143.85. Результат — удача.
3. «Прямая» игра: Sell 143.10. Результат — неудача.
4. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.10. Результат — неудача.
5. «Прямая» игра (по движению рынка): Buy 144.70. Результат — неудача.
6. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — удача.
7. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.60. Результат — удача.
8. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — удача.
9. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.60. Результат — удача.
10. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — неудача.
Хотя график в целом возрастает, из-за избранного соотношения стоп-ордеров общий результат такого «механического» применения алгоритма в данном случае негативный:
6 х 30 - 4 х 60 = -60 пунктов.
Кроме того, как видно из «плавания» графика в дополнительном измерении эффективности (см. рисунок), остается неопределенной возможность «пробива» линии сопротивления, проведенная через шаги №2 и 9.
При «творческом» подходе обращает на себя внимание неопределенность ситуации, при которой практическое применение системы представляется нецелесообразным до получения дополнительной информации о том, каковы будут виртуальные результаты в дальнейшем.
В этой связи интерес представляет вопрос об изменениях, которые могут возникнуть в случае, когда алгоритм запускается не с «прямой», а с «обратной» игры.
1. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.18. Результат — удача.
2. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.48. Результат — удача.
3. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.18. Результат — неудача.
4. «Прямая» игра (по движению рынка): Sell 143.62. Результат — неудача.
5. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.25. Результат — неудача.
6. «Прямая» игра (по движению рынка): Buy 144.25. Результат — неудача.
7. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.25. Результат — удача.
8. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.50. Результат — удача.
9. Игра «от обратного» (против движения рынка): Buy 144.25. Результат — удача.
10. Игра «от обратного» (против движения рынка): Sell 144.55. Результат — удача.
Общий результат такого «механического» применения алгоритма оказался тем же:
6 х 30 - 4 х 60 = -60 пунктов.
Кроме того, также остается пока неясным общее направление движения, хотя последняя серия из четырех операций показывает тенденцию к росту, что внушает некоторый оптимизм (см. рисунок).
Очевидно, что, поскольку график отличается почти минимально возможной изменчивостью (всего 2 точки перемены направления), в этом измерении должна хорошо себя показать усеченная система следования. Система «усекается» (т.е. остается только «прямая» игра из-за сложности определения содержания действий «противохода»).
Тогда, например, система может принять такой вид:
• повторение порядка работы, приносящего успех;
• пауза при неудаче (до ближайшего успеха).
Тогда получим:
• отслеживаем результат первого хода и фиксируем условный (поскольку мы не открывали торговой позиции) успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;
• на втором ходу реально вступаем в игру: результат — успех;
• пытаемся повторить этот успех на третьем ходу: результат — неудача;
• переходим в режим ожидания, который длится в течение 4, 5 и 6 шагов;
• на 7 шаге фиксируем условный успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;
• на 8, 9 и 10 шагах — успех.
В общем получается положительный результат:
4 х 30 - 60 = 60 пунктов.
Конфигурация возникновения этого результата видна на графике дополнительного измерения второго порядка производности (см. рисунок).
Наконец, для полноты картины, проследим за «плаванием» эффективности при «настройке» SP/SL = 60/30 (запуск — «прямая» игра). Получаем:
1. «Прямая» игра: Sell 144.10. Убыток (-30).
2. Игра «от обратного»: Sell 144.50. Прибыль (+60).
3. Игра «от обратного»: Buy 143.90. Убыток (-30).
4. «Прямая» игра: Sell 143.75. Убыток (-30).
5. Игра «от обратного»: Sell 144.05. Убыток (-30).
6. «Прямая» игра: Buy 144.35. Прибыль (+60).
7. «Прямая» игра: Buy 144.70. Убыток (-30).
8. Игра «от обратного»: Sell 144.40. Убыток (-30).
9. «Прямая» игра: Buy 144.70. Убыток (-30).
10. Игра «от обратного»: Sell 144.40. Убыток (-30).
11. «Прямая» игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).
12. «Прямая» игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).
Общий результат «механической» игры был бы нулевым:
4 х 60 - 8 х 30 = 0.
Это лучше, чем в предыдущем случае.
Эффективность «плавает» следующим образом (см. рисунок).
На графике видим, что на шаге №12 кривая пытается «пробить» линию сопротивления, Это, по крайней мере, рождает желание посмотреть, как будут развиваться события дальше. Хотя кому-то из трейдеров сможет помочь в этом его интуиция.
Читателю, который, полагаем, разобрался в процедуре практического применения системы, предлагается самостоятельно провести моделирование для различных исходных условий данного алгоритма.
Кроме того, предлагаем поупражняться, например, с таким любопытным алгоритмом:
• избираем масштаб графика (минутный, часовой, дневной или др.);
• определяем размер stop-loss;
• открываем позицию в любом направлении, которое будет избрано по расчету, интуиции или «воле случая»;
• определяем как «неудачу» срабатывание этого ордера по убытку;
• определяем как «успех» фиксирование прибыли, размер которой равен ордеру по убытку;
• устанавливаем следующий порядок действий после закрытия котировки (или цены) на конец каждой единицы временного масштаба (минута, час, день или др.):
• если цена закрытия дает плавающую прибыль, то стоп-ордер по убытку «сдвигается» в сторону уменьшения на такую же величину;
• если цена закрытия дает плавающий убыток, то все остается без изменений.
При таком алгоритме следования может возникнуть ситуация, когда будет зафиксирована прибыль, которая в несколько раз больше величины стоп-ордера по убытку.
При таком исходе на графике эффективности необходимо откладывать число успехов, кратное данной величине.
|
