Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.
Лучший брокер бинарных опционов
Механические системы в пространстве случайных событий
Forex

Определение механической системы игры. Прежде всего, воспользуемся определением «игровых систем» В. Феллера, который сформулировал его применительно к биномиальным испытаниям. Это:

• множество выведенных каким-то образом фиксированных правил, которые единственным образом определяют, будет или не будет игрок принимать участие в каждом конкретном испытании.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 19.02.2018 г.).


Обратим внимание, что при такой формулировке игровая система нацелена на то, чтобы «побить» случайность в конкретно определенной точке пространства и времени.

Если перевести это на наш язык, то аналогом может служить ситуация, когда каждый сигнал, полученный из традиционных пространств, каким-то механическим образом проверяется на «истинность» и «ложность».

Механическая система игры в условиях случайности предполагает применение определенных процедур, определяющих пригодность каждого сигнала для открытия позиции.

Виды механических систем. Совершенно очевидно, что число возможных систем ограничено только фантазией разработчика.

Применительно к пространствам случайных событий возможны различные классификации механических систем игры.

Для нас интерес представляет, прежде всего, деление систем на две категории в зависимости от того, связаны ли соответствующие решения с конфигурацией предыдущих испытаний.

К системам, у которых нет такой связи, можно отнести, в частности:

1) Произвольный порядок применения сигнала («правильно» или «наоборот») для каждого отдельного хода таким образом, чтобы это не зависело от того, как это делалось в предыдущих испытаниях. Такой «независимый» порядок возникает, если воспользоваться генератором случайных чисел, подсказкой «внутреннего голоса», советом эксперта или чем-то иным.

2) Постоянное повторение одного и того же хода или их комбинации.

В дополнительном измерении это может принимать вид открытия «правильной» торговой позиции на всех сигналах без исключения. Расчет здесь на то, что в большинстве случаев сигнал сработает.

Другой вариант — постоянная игра на каждом сигнале методом «от обратного». Расчет здесь на то, что в большинстве случаев сигнал не сработает, и тогда «противоход» окажется более эффективным.

Возможны и более сложные последовательности, когда система предусматривает открытие позиции «правильно» или «наоборот» в разной, но заранее определенной последовательности, вне зависимости от предыдущих результатов.

Общая логика рассуждений, лежащих в основе таких систем, заключается в том, что, поскольку у случайных событий нет «памяти», не имеет смысла ориентироваться на предыдущие результаты.

Другая разновидность систем, напротив, — самым непосредственным образом связана с историческими результатами испытаний, которые тщательно анализируются и дают основание для последующих решений.

Расчет здесь на то, чтобы использовать какие-то закономерности, обнаруженные в ходе проведенного анализа. Собственно говоря, все системы принятия решений по «сигналам» классического технического анализа, — это системы именно такого типа.

Применительно к дополнительному измерению мы выделим две противоположные (альтернативные) системы работы с учетом истории получаемых результатов:

1. «Системы следования».

Такие системы сводятся к повторению тех действий, которые принесли «успех», и действий «от обратного» («противоход») тем, что сопряжены с «неудачей».

2. «Системы противохода».

Это системы — полная противоположность предыдущих. При «удаче» по итогам предыдущих действий они, напротив, предписывают поведение «от обратного», а при «неудаче» — тот самый «нормальный» порядок работы, который был разработан в расчете на «удачу». Ставку на операции только «от обратного» принято обосновывать тем, что «толпа всегда проигрывает»: все знают и видят «этот сигнал», значит, он не сработает.

В последующем изложении методические разделы будут посвящены только применению систем следования. Причина в том, что представление о процедурах работы по системам противохода легко можно получить путем «чтения наоборот» тех алгоритмов работы, которые лежат в основе системы следования.

«Системы следования»: полные и усеченные. При механическом подходе, т.е. исполнении заданного алгоритма, работа может продолжаться непрерывно. Например, если действие принесло успех, то повторим его на следующем ходу, а если оно привело к неудаче — в противоход этому действию.

Для этого необходимо точно и однозначно определить, что означает «повтор действия», а что — его «противоположность».

Системы следования, для которых эти понятия являются в достаточной мере определенными, мы будем называть полными.

Наиболее известной их разновидностью является порядок действий, который в сфере азартных игр известен под названием Gagnante Marche System (или hot and cold system).

При работе в дополнительном измерении можно придумать и множество других, более сложных правил и алгоритмов вхождения и выхода из рынка по системе следования. Однако тогда операция «противоход» принятому порядку действий не всегда будет иметь определенное содержание. Возможны варианты, когда раскрытие понятия «от обратного» окажется затрудненным, а итог — запутанным или не имеющим смысла.

Пусть, например, в традиционном ценовом пространстве торговые позиции открываются и закрываются по такому несложному алгоритму: открыть позицию в любую сторону, а при срабатывании стоп-ордера по убытку «перевернуть» позицию, открыв ее в противоположном направлении. Что касается стоп-ордера по прибыли, то при его срабатывании можно, скажем, открывать повторно позицию в том же «успешном» направлении.

В таком варианте определение понятия игры «от обратного» будет слишком мудреным для практического применения. Мы предлагаем читателю убедиться в этом в качестве самостоятельного упражнения.

В подобных системах следования, если все же возникает чисто механическая необходимость в действиях «наоборот» (а соответствующий порядок поведения трейдера неясен или запутан), целесообразно перейти в режим ожидания. Система вновь «запускается» в дело, как только появляется сигнал на следование «прямому» порядку.

Иначе говоря, получается своего рода неполная система, где «обратный» порядок действий просто «пережидается». Такие системы мы будем называть усеченными.

Заметим, что они могут применяться не только в силу неопределенности «обратного» порядка работы, но и как результат сознательного выбора со стороны трейдера.

Например, трейдер чисто психологически может негативно воспринимать игру «против» своего «сигнала», предпочитая выжидание в случае очередной неудачи.

Другой вариант — трейдер делает пропуск «противохода» как неотъемлемую часть системы своей работы.

Полные системы следования предполагают игру как «напрямую», так и «от обратного». Усеченные системы следования ограничиваются только одним из этих вариантов работы.

Параметры систем следования: предмет и глубина. Для описания полных и усеченных систем следования мы выделим два основных параметра:

• предмет следования;
• глубина следования.

Описание предмета следование — это раскрытие содержательной стороны того, за чем следует игрок в своих решениях.

Выделим, прежде всего, три предмета следования:

• элементы конфигурации;
• тенденция;
• закономерность.

Например, повторение предыдущего успеха — это самое простое следование, поскольку повторяет только один элемент конфигурации, который и обозначает этот «успех» (соответствующий вектор).

Следование за тенденцией представляет собой более сложную конструкцию. В ней значение имеет не каждый отдельный «успех», а их преимущественное в сравнении с «неудачами» число.

Следование за закономерностью является наиболее сложным понятием. Здесь предусматриваются действия, которые строятся как повтор (или противоход) какой-либо конкретной закономерности, что была выявлена в результате предварительного анализа. Например, если в какой-то период обнаруживается, что точки поворота в движении кривой в дополнительном измерении подчиняется законам числового ряда Фибоначчи, то операции проводятся именно на этой основе. Это означает повтор в течение, скажем, 3 (или 5) шагов, после чего — противоход, поскольку ожидается точка поворота.

Возможны и другие варианты закономерностей.

Предмет следования представляет собой характеристику того явления, за которым происходит следование по системе игры.

Очевидно, всякая система следования может быть охарактеризована не только с точки зрения предмета, но и того, насколько глубоко в историю движения простирается анализ для его определения. Именно эту сторону и описывает параметр глубины следования.

Глубина следования описывает то, насколько далеко в историю движения уходит анализ, направленный на определение предмета.

Заметим, что, например, повтор предыдущего хода имеет глубину в один шаг, так сказать, по определению.

А следование за тенденцией может характеризоваться самым различным числом шагов в зависимости от того, как она определена. Та же ситуация имеет место и при следовании за некоторой закономерностью.

Задача об эффективности. Прежде всего, вновь подчеркнем, что в дополнительном измерении, где действует только «воля случая», обоснование не может строиться на макроэкономических, технических, психологических или каких-то иных правилах, возможно, действующих в традиционном пространстве. В случайных пространствах правомерно ожидать проявления исключительно вероятностных закономерностей, и именно на это мы можем делать ставку.

Первый естественный вопрос, который возникает:

• не открывает ли данное обстоятельство более благоприятные перспективы для механических систем принятия решений?

Важнейшее практическое значение с точки зрения работы в дополнительном измерении имеет вопрос: можно ли с помощью механических систем принятия решений в пространствах случайных событий добиться успеха?

Разумеется, наиболее активные поисковые усилия здесь прилагаются со стороны любителей азартных игр. Существует огромное множество разных систем, с которыми можно ознакомиться, например, у Darwin Ortiz*. Однако, если не считать той пользы, которую может принести всякая гимнастика ума, такая изобретательская работа была проведена вхолостую.

Потому что данная задача имеет вполне определенный ответ со стороны теории вероятностей. Он содержится в решении классической задачи об эффективности «механических» систем в пространствах случайных событий.

Рассмотрим полученное с ее помощью решение.

Теорема о неизменной вероятности «успеха». Ее основное содержание заключается в том, что:

• результаты применения любых механических систем в биномиальных экспериментах сами образуют случайную последовательность испытаний Бернулли с неизменной вероятностью «успеха».

Это означает, что ни одна механическая система не может изменить вероятность успеха ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Иначе говоря, если для любой применяемой механической системы построить соответствующее дополнительное измерение эффективности (более высокого порядка производности), то результаты будут блуждать («плавать») там так же случайно, как это происходит в классических биномиальных испытаниях.

В терминах опытов с бросками монеты, которые моделируют ситуацию возникновения «истинного» или «ложного сигнала», можно говорить о том, что ни одна система игры, ориентированная на повышение вероятности угадывания исхода конкретного испытания, не позволит добиться «благоприятного сдвига» вероятности «успеха»: она всегда будет оставаться неизменной.

Теорема о неизменной вероятности «успеха» доказывает, что в пространстве случайных событий ни одна механическая система принятия решений не способна дать преимуществ с точки зрения повышения вероятности более благоприятного результата (и снижения вероятности «успеха» — тоже).

Заметим, кстати, что «формула успеха» — это разновидность механической системы принятия решений. Иначе она не была бы «формулой». В этой связи вновь подчеркнем, что при всей непредсказуемости ситуации в традиционных пространствах там возможны также и периоды, когда однозначно работают те или иные макроэкономические, психологические, технические и прочие закономерности, своевременное использование которых может приносить свои богатые плоды. Тогда будет работать и соответствующая «формула». Вместе с тем, используя данную теорему, можно вполне убедительно объяснить причину неудач в поиске универсального «секрета». Его «открытию» препятствует «дурная» неопределенность рынка, способная в любое время «подорвать» основу любой формулы.

Рассмотренная теорема позволяет объяснить причину неудач в поиске «формулы успеха», если ее рассматривать как вариант механической системы, применяемой в условиях «дурной» неопределенности поведения рынка.

Следствия. Сформулируем в качестве следствий данной теоремы несколько положений, которые полезно учитывать в практической работе на материале дополнительного измерения.

Прежде всего, уход от «дурной» неопределенности традиционных пространств в дополнительное измерение, где действует только «чистая» случайность, также не позволяет надеяться на создание механической системы, эффективной в универсальном отношении. Не существует механических способов определения «удобного» момента для игры. Такие моменты могут возникать только в горячем воображении игрока, которое подогревается желанием победить. И это положение останется незыблемым до тех пор, пока будут справедливы вероятностные закономерности.

Другими словами, в пространствах случайных событий нет «плохих» и «хороших» механических систем работы. Есть лишь случайные отклонения, под «инерцию» которых можно попасть, как под поезд, если оказаться со своей системой в неподходящем месте в неудачное время.

Не бывает «плохих» и «хороших» систем «механической» игры. С точки зрения эффективности все они одинаковы. Но оказаться со своей системой в том месте и в то время, когда она в силу случайных совпадений отказывается работать или, наоборот, работает — лучше некуда.

Разумеется, частные результаты на каких-то отрезках могут весьма отличаться в зависимости от того, как будет складываться конкретная ситуация. Хотя, скорее всего, эти отклонения будут лежать в определенных вероятностным образом пределах.

Другое важное следствие вышеупомянутой теоремы заключатся в том, что в силу неизменной вероятности «успеха» в каждом отдельном испытании столь же неизменной будет и величина математического ожидания результата.

Математическое ожидание результата применения любых таких правил принятия решений в пространствах случайных событий будет одинаковым и зависящим только от неизменной вероятности «успеха» каждого отдельного испытания.

И чем продолжительнее будут попытки применить какую-то механическую систему, тем, согласно теории вероятностей, результат будет ближе к тому, что ожидается.

Далее, с позиций дополнительного измерения полезно взглянуть на хорошо известный принцип подтверждения надежности сигнала.

Подтверждение — это, по существу, дополнение «сигналообразующего» пакета какими-то новыми признаками. Но тогда все это можно объединить, и мы получаем новый «сигналообразующий» пакет, который видоизменен (дополнен подтверждающими признаками). И, следовательно, для него справедлива та же логика рассуждений, как и для любого другого сигнала. Эта логика, как мы знаем, приведет нас к выводу о том, что в долгосрочном плане результат не изменится.

Таким образом, подтверждения в случайных пространствах, по существу, ничего не меняют с точки зрения повышения вероятности «успеха» в конкретной точке графика. Принцип подтверждения не позволяет повысить результативность работы «механической» системы.

Использование подтверждения «сигналов» в дополнительном пространстве не позволяет получить каких-то новых преимуществ.

Наконец, необходимо отметить, что человеку свойственно верить в то, что здорово, но непонятно. Тезис «сложнее — не значит эффективнее» психологически принимается с трудом. Кажется, что нечто, состоящее из хитросплетений, не поддающихся быстрому интеллектуальному осмыслению, сработает лучше, чем какая-то примитивная и совершенно ясная схема. И в этом, видимо, проявляется древний инстинкт преклонения перед мистической силой неизвестного, недоступного пониманию.

На самом деле, как говорит теорема о неизменной вероятности «успеха», при прочих равных условиях усложнение механической системы не дает никаких особых преимуществ в сравнении даже с самыми примитивными правилами работы.

Самые простые механические системы столь же эффективны с точки зрения математического ожидания, как и предельно усложненные.

Одним словом, рациональнее было бы следовать принципу: «все гениальное — просто».

Содержание Далее

Во всяком случае, практическое преимущество незамысловатых механических систем в том, что по крайней мере достигается экономия сил и времени, которые могли бы быть затрачены на ненужные сложности. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари