Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.
Лучший брокер бинарных опционов
Прикладная задача
Forex

Формулировка и подходы к решению. Когда речь идет об интуиции как элементе рабочей системы, то это вовсе не означает одни лишь «голые» ссылки трейдера на свои субъективные ощущения («я так вижу, и все тут!»).


По нашей оценке, на 14.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Трейдеру необходимо пользоваться вполне рационально обоснованными и регламентированными процедурами, позволяющими не только более эффективно слушать, но и вовремя слышать свой «внутренний голос».

Интуитивная основа системы работы — это тоже следование заранее отработанному порядку действий. Но в отличие от «механики робота» здесь требуется слушать свой «внутренний голос» по рационально отлаженным процедурам.

В качестве крайних вариантов можно говорить о возможности построения как сугубо механических, так и исключительно интуитивных систем принятия решений. Конечно, те или иные сочетания механики и интуиции в системах работы тоже имеют полное право на свое существование.

Задача организации практического применения интуиции в трейдинге заключается в том, чтобы попытаться рационально определить порядок обращения с этим иррациональным явлением.

Прикладная задача, связанная с использованием интуиции в работе трейдера по избранной системе, заключается в том, чтобы разработать рационально обоснованные процедуры и упорядоченный учет этого фактора.

Надо сказать, что хотя об интуиции психологами написано очень много, но крайне мало, если не сказать больше, существует попыток в сугубо прикладных целях решать сформулированную выше задачу применительно к разным областям человеческой деятельности, включая трейдинг.

Все источники, которые в той или иной мере полезны для прикладного рассмотрения интуиции, можно подразделить на два вида.

Первый вид — это материалы откровений трейдеров, которые, на зависть другим, работают успешно. Причем ситуация для внешних наблюдателей усугубляется еще и тем, что эти лидеры трейдинга не всегда в состоянии четко сформулировать свою систему принятия торговых решений.

Ярким примером на этот счет может служить примерно такое высказывание одного из трейдеров:

— Нет у меня никакой системы работы. Все дело в моих ощущениях. Просто, когда рынок собирается расти, я покупаю и жду до тех пор, пока он вырастет достаточно, чтобы затем можно было выгодно продать.

К сожалению, пока не известно о проведении серьезных исследований, которые обобщили ли бы статистику того, сколько раз подводила интуиция даже самых успешных трейдеров. Таких примеров у каждого человека, идущего по жизни, более чем достаточно, но вспоминать об этом вряд ли приятно.

Поэтому значительное число работ психологов посвящена, прежде всего, методическим вопросам мобилизации возможностей подсознания и интуиции человека.

С точки зрения рационального подхода к использованию интуиции прикладной интерес может представлять работа Nancy Rosanoff, которая попыталась дать практические советы о применении интуиции в бизнесе, в том числе и в спекулятивных операциях с ценными бумагами.

Когда мы говорим о решении задачи: «Как рационально подойти к использованию интуиции?», то предполагаем три этапа работы:

• определение конкретного способа мобилизации интуиции;
• рациональный порядок применения интуиции для «чтения» поведения рынка;
• построение дополнительного измерения эффективности избранного порядка использования своей интуиции.

Рациональный подход к применению интуиции предполагает: 1) выбор способа ее мобилизации в наиболее подходящей для индивидуального трейдера форме; 2) интуитивное «чтение» поведения рынка; 3) построение дополнительного измерения эффективности применяемого порядка принятия решений на основе интуиции.

Наряду с этим принципиально возможно использование интуиции и в дополнительном измерении эффективности применяемой трейдером системы работы. Здесь присутствуют те же этапы:

• определение конкретного способа мобилизации интуиции;
• рационально построенный порядок интуитивной оценки движения эффективности в заданном дополнительном измерении;
• построение дополнительного измерения следующего порядка производности, где отражается эффективность применения интуиции.

Вместе с тем, следует учитывать следующее обстоятельство: применение интуиции в традиционных пространствах направлено на «чтение» текущей расстановки движущих сил рынка. Здесь интуиции есть что «пожевать».

Если же мы переходим в пространство случайных событий, то никакой информации о «движущих силах» кривой эффективности нет. Трейдер может «переваривать» только особенности графической конфигурации. Возможно, что они, действительно, дадут какую-то «пищу» для интуитивного восприятия.

В дополнительном измерении также возможно применение интуиции в качестве «блока-фильтра». Однако необходимо учитывать, что речь идет о восприятии случайных движений.

Представим, что трейдер уже обладает неким исходным уровнем интуиции, который возник в силу природных данных этого человека, а также отчасти сложился в результате специальной тренировки или по ходу работы в прежней профессии, вырабатывающей соответствующие качества. Тогда задачей этого этапа является создание условий для наиболее полного раскрытия имеющегося потенциала.

Чтобы это произошло, человеку требуются особые условия.

К сожалению, понять себя в этом отношении нередко бывает труднее, чем какого-то другого человека. Говорят, со стороны виднее. И все же каждому трейдеру придется, так сказать, самому протаптывать путь к себе, чтобы вскрыть свои внутренние резервы и заставить их в полной мере работать на пользу своего дела.

Ниже мы приведем «метод визуализации» — один из наиболее простых и широко распространенных способов мобилизации существующего у трейдера потенциала интуитивных возможностей.

Фактически это три стандартных этапа процесса принятия решений:

1) поочередное мысленное представление имеющихся альтернативных вариантов поведения;
2) «чтение» возникающих в этой связи ассоциативных реакций с целью их «взвешивания»;
3) определение приемлемого выбора.

Надо сказать, что для человека такой метод является наиболее естественным. По существу, в той или иной мере им владеет каждый. Подойдет любой способ эмоционального самовоздействия, если он живо пробуждает интуитивные ассоциации именно у конкретного человека. Но при этом важно избежать двух вещей:

• не испугать себя слишком сильно;
• изначально не завести себе «любимчика» среди возможных вариантов.

В обоих случаях возникает нехорошая предвзятость, которая обязательно помешает объективности последующего «чтения». У страха, как все знают не понаслышке, глаза велики. От этого можно даже на водку начать дуть.

А что касается столь дорогого сердцу желаемого, то принять его за действительное — и вовсе труда не составит: настолько реальным почудится, ни за что от настоящего не отличить. Причем жертвами самообмана становятся далеко не самые глупые люди. Так, например, из истории науки известно, что во время проверочных экспериментов для доказательства волновой теории звука ее противники «явственно слышали» бой часов даже после того, как их помещали в вакуум.

Борьба с собой в связи с возникающими страхами или ослепляющими желаниями, в потоке которых «глас» интуиции может легко потеряться, — тяжелое дело. Если проблема достигла точки непреодолимости, то следует вспомнить мудрые советы древних.

Один из них:

• У Вас непреодолимые трудности? — Тогда нужно уметь радоваться этому!

Говорят, что в Тибете существует надпись на камне в виде вопроса: «Научились ли Вы радоваться препятствиям?». Считается, что радость должна проистекать, прежде всего, в связи с тем, что возникает шанс поучиться на ошибках и извлечь полезные уроки.

Наполеон Хилл сформулировал этот подход как один из «законов успеха»:

• во всяком состоявшемся провале скрыта возможность успеха в будущем.

Несомненно, понимание этого закона, по крайней мере, должно ослабить страх трейдера ошибиться.

Что касается отлаживания процесса «чтения» интуитивных ощущений, то здесь тоже есть дельные советы. Так, в тех нередких случаях, когда возникает неуверенность в себе и появляется неодолимое желание дополнительно с кем-то еще обсудить и посоветоваться по теме «что делать?», нужно исходить из того, что собственная интуиция так и не проснулась. Совет: нужно ее пробуждать.

Если это удалось, то рекомендуется задавать себе наводящие вопросы и внимательно прислушиваться к возникающим ответным реакциям. Возможно, что удастся проверить известный принцип йоги: слушая себя, можно услышать ритм Вселенной.

При несколько более активной позиции можно, осмелившись, прямо спросить себя, мол, «по какому пути двинуться дальше (в какую дверь и т.д.)?».

Иногда, для точности предлагается обзавестись мысленными весами и взвесить на них имеющиеся варианты: если интуиция знает «что к чему», то она как-то об этом определенно заявит.

Когда наиболее приемлемый вариант выявлен, нужно позволить интуиции сказать свое последнее слово: «Да» или «Нет». При этом считается недопустимым проводить рациональный анализ этого слова, особенно, если его происхождение представляется совершенно иррациональным и противоречащим логике текущего момента, собственному разумному обоснованию и мнению самых достойных людей.

Наконец, человек склонен к самообману: это облегчает жизнь в быту, но мешает в работе на рынке. Поэтому нужно работу своей интуиции перепроверять — и особое значение приобретает учет получаемых результатов.

Учет результатов применения. Дополнительное измерение, которое трейдер построит для оценки эффективности срабатывания интуиции, покажет конфигурацию «плавания» результатов, что следовало бы учитывать соответствующим образом в последующих решениях.

Дополнительное измерение эффективности применения интуиции при принятии торговых решений конкретным трейдером покажет, когда и в какой мере ее использование является целесообразным.

В принципе вполне возможной представляется разработка систем принятия торговых решений, которые основаны исключительно лишь на одной интуиции. Однако конструирование таких систем чрезвычайно затруднительно описать в виде достаточно предметной методики, пригодной для практического применения.

Вместе с тем, можно утверждать, что при любом произвольном способе построения «интуитивных систем» дополнительное измерение также следует использовать в качестве методического инструмента работы трейдера по рассмотренным выше схемам.

Целенаправленное применение трейдером своих интуитивных способностей должно обязательно учитываться статистически в дополнительном измерении.

Наличие достаточного массива данных по результатам практического применения позволит делать научно обоснованные суждения о необходимости или нецелесообразности использования трейдером своих «даров» при проведении реальных торговых операций.

Но не стоит преждевременно радоваться блестящим итогам работы или огорчаться по поводу первых неудач. На коротких дистанциях рынок способен ввести в заблуждение даже самых, казалось бы, искушенных в своем деле трейдеров. Поэтому всегда полезно оценить собственный уровень научно и без самообмана. Самые надежные оценки можно поучить только на основе применения аппарата математической статистики.

При этом нужно быть готовым к тому, что более предпочтительным начнет выглядеть наложение категорического запрета на любое использование «подсказок» со стороны собственного «внутреннего голоса».

Оценка собственного уровня. Для этого трейдер должен неплохо разбираться в своем «Я» или, хотя бы, понимать то, где и когда он может сам себя ввести в заблуждение. Как известно, довольно легко уверовать в собственный дар предвидения после первого же успеха, а доказательство своей недюжинной проницательности усмотреть там, где ничего подобного и в помине нет. Объективно проверить наличие у себя столь нужного для работы психологического дара можно, воспользовавшись теоремой Байеса. Даже если нет полной уверенности в понимании этой теоремы, то оценку все равно легко сделать, действуя в точном соответствии с тем примером, который был рассмотрен в разделе о статистической проверке биномиальных гипотез.

В методическом отношении проверка трейдером своей интуиции принципиально не отличается от статистической проверки любых других гипотез.

Например, проверить собственную проницательность, скажем, при прогнозировании движения точки в случайном пространстве можно, следуя такому порядку действий:

а) провести четыре (N = 4) по r = 50 испытаний, при которых:

1) первые 25 испытаний в каждой серии наблюдаем за движениями точки, пытаясь интуитивно «понять», что происходит;
2) в каждом из следующих 25 испытаний стараемся предугадать будущие изменения на различное число шагов вперед (тем самым можно определить «глубину проницательности»;

б) результаты предвидения отразить в виде кривой блуждания в дополнительном измерении эффективности проявленной проницательности;

в) оценить результаты по теореме Байеса.

Точно так же свои интуитивные способности можно проверить и на материале реального поведения рынка.

Следует отметить, что данные о проницательности и даре предвидения испытуемого, полученные в такого рода биномиальных экспериментах, могут быть перепроверены и в других условиях («чтение» закрытой колоды игральных карт, специальных картинок из области экстрасенсорики и т.д.).

Необходимо, однако, предупредить, что вполне возможным является такой вариант развития событий, когда кажущиеся проявления проницательности на самом деле есть не что иное, как просто удачное совпадение.

Различить эти два самостоятельных явления (удачливость и проницательность) можно только путем неоднократного повторения экспериментов в строго контролируемых условиях.

Там, где их обеспечение не представляется возможным, отношение к оценкам проницательности должно быть достаточно осторожным.

Тренировка. Точно так же, как специальные физические упражнения укрепляют определенные группы мышц, профессиональные или бытовые условия способствуют (или препятствуют) развитию интуиции конкретного человека в ходе повседневной жизни.

Каждый из нас, хотя и в разной мере, но обладает интуитивными способностями «дешифровать» поведение других людей, «читать» его между строк и понимать недосказанное. Поразительной бывает и точность, с какой интуитивно выявляется, например, неискренность: «Свежо предание, да верится с трудом». Вспомним, сколько раз мы ловили себя на таком «озарении», совершенно не понимая, откуда оно взялось.

По некоторым причинам («от судьбы не уйдешь») можно отвергать необходимость тренировки своей интуиции. Так, например, делает один из инвесторов, который убежден, что «Высший Разум» оберегает его дело, управляя всеми финансовыми операциями.

Если трейдер решился все же отказаться от ставки на самотек, то полезно обратиться к соответствующей литературе с описанием различных упражнений (с картами, рисунками, воображаемыми предметами и др.).

Надо сказать, что некоторые предложения на этот счет, высказываемые опытными трейдерами, звучат довольно оригинально. Так, известно высказывание о том, что изучение поведения женщин — это лучший способ подготовки к работе на бирже.

Конечно, у женщин многому можно поучиться, но работа в дополнительном измерении требует своего подхода к тренировке интуитивного дара чувствовать дыхание будущего. Наиболее подходящим представляется использование материала, наиболее близкого к практической деятельности. В такой роли могут выступать графики случайного блуждания, составленные на основе генерирования случайных чисел.

Здесь уместно вспомнить рекомендации некоторых психологов сделать свое подсознание «умнее», что позволит повысить достигаемый эффект.

Дело в том, что интуиция рождает соответствующие ощущения, конечно же, не из вакуума. Они неведомым образом вызревают на почве каких-то своих данных. С этой точки зрения, вполне оправданным было бы предполагать, что если та почва будет удобрена еще и углубленным пониманием со стороны трейдера тех закономерностей случайного блуждания, которые ранее уже были представлены достаточно подробно, то такое вспомоществование в пользу интуиции не помешало бы. Не зря же говорят, что «матерью интуиции является информация».

Иначе говоря, до начала тренировок по оттачиванию интуиции полезно «обучить» свое подсознание путем тщательной предварительной проработки действующих вероятностных закономерностей.

Можно ожидать, что при прочих равных условиях интуитивный компонент будет работать эффективнее, если трейдер глубоко усвоит закономерности, лежащие в основе систем механического анализа графика в дополнительном измерении.

Тогда можно ожидать, что при соответствующей тренировке трейдеру достаточно будет одного взгляда на график движения эффективности работы механической системы, чтобы немедленно сделать интуитивный вывод о дальнейших перспективах.

Методика такой тренировки предполагает следующие этапы работы:

• на основе имеющейся информации «читаем» поведение рынка (или конфигурацию в дополнительном измерении) за какой-то прошедший период;
• делаем прогнозное суждение на какой-то период будущего исходя из собственных внутренних интуитивных ощущений;
• проверяем результат и заносим его в таблицу наблюдений;
• делаем статистическую проверку для оценки значимости полученных результатов;
• оцениваем динамику эффекта тренировки по времени и затраченным усилиям.

Разумеется, каждый трейдер, который хотел бы повысить эффективность использования на практике своего интуитивного дара, данного ему природой, может выработать собственные методы мобилизации и тренировки.

Содержание Далее

Однако при этом крайне важно не забывать о необходимости трезвой и непредвзятой оценки достигаемых результатов. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари