Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.
Лучший брокер бинарных опционов
Доверие к системе
Forex

Показатель доверия. Система работы должна не только создавать для трейдера ориентиры в вышеупомянутых вопросах, но и пользоваться его доверием. Поскольку оно зависит от восприятия надежности сигналов-прогнозов, то судить об этом в условиях неопределенности принято в зависимости от восприятия той степени точности, с какой системе «чтения» удается выделить и оценить главные действующие элементы ситуации.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


Из чего складывается доверие к системе?

В этом процессе принимают участие два фактора:

• степень убежденности трейдера в надежности той теоретической базы, на основе которой возникают соответствующие процедуры принятия решений;
• приемлемость результатов, получаемых в ходе тестирования и/ или практического применения данного порядка действий.

О теории правильного принятия решений написано немало.

Трудности с доверием к теоретической базе возникают в связи с тем, что обоснование решений в трейдинге — это наиболее уязвимая сторона работы. Как хорошо известно, «убедительно» аргументировать можно любое решение, подогнав под ответ соответствующее теоретическое обоснование. Вот почему те системы или методы работы, которые не вызывают доверия у одних трейдеров, рассматриваются другими игроками как «самые надежные». По этому поводу игрок, убежденный в правоте своей системы, легко может «поднять на смех» любого оппонента. Однако возникающий при этом спор ограничивается лишь «тыканьем пальцами друг в друга». На более серьезное обсуждение не хватает аргументов. Два разных трейдера, внимательно вглядевшись в один и тот же график движения цен, открывают торговые позиции в противоположных направлениях при полной — правда, только на тот момент — уверенности каждого из игроков в правоте «своей системы» работы.

Решение является функцией обоснования. Поэтому, если намеренно или невольно исказить представление о реальности либо целенаправленно подобрать нужное обоснование, то «правильно аргументировать» можно любой выбор.

В этой связи важно заметить следующее.

Конечно, разногласия такого рода представляются вполне естественными, когда трейдеры используют противоположные по взглядам научно-методологические основы принятия своих решений. Скажем, сторонники фундаментального и технического анализа редко находят общий язык и готовы лишь «дополнять» друг друга.

Вместе с тем, несовпадение оценок возникает даже тогда, когда решения принимаются в рамках одной и той же школы. «Расхождение во мнениях» среди «фундаменталистов» — столь же нередкое явление, как и среди технических аналитиков. Здесь также много субъективности в суждениях трейдера, в которых выражаются его личные предпочтения.

Поэтому предельно важно отдавать себе полный отчет не только в мере своего доверия «любимой» системе, но и в тех причинах, которые за этим стоят.

Трейдер должен всегда ясно понимать, насколько и почему он доверяет или не доверяет своей системе работы.

Фактически каждый раз, когда трейдеру приходится игнорировать сигнал системы по причинам, которые либо ему не вполне понятны, либо лежат вне системы работы, это означает акт недоверия самому себе и/или конструкторским усилиям и сделанным расчетам.

В условиях «неуверенности в самом себе» особенно разрушительным для доверия являются результаты применения системы. Доверие легко исчезает, но возвращается с огромным трудом. Поэтому, несмотря на серьезность теоретического фундамента, в роли которого могут выступать математические, экономические, психологические, морально-этические и другие принципы, закономерности и представления, если система работы уже подводила трейдера на практике, то он долго не сможет заставить себя действовать по ее сигналам. Иногда достаточно одной неудачи, чтобы у игрока навсегда выработалось отрицательное отношение не только к данному инструменту, но и к трейдингу вообще.

Доверие к системе работы предельно уязвимо и зависимо от результатов применения. Оно легко разрушается и с трудом восстанавливается. И трейдеру следует учитывать, что в этом процессе больше психологии, чем рационального подхода.

Контролировать такой «страх» помогает постоянно проводимый расчет текущей меры своего доверия по соответствующим эмпирическим данным. Для этого можно использовать простейшую формулу:

T = U/V,

где

Т — показатель доверия к своей системе (от 0 до 1);
U — число сигналов, по которым трейдер реально открывал торговые позиции;
V — общее число сигналов, которые трейдер наблюдал за отчетный период работы.

В данном случае разность V - U будет тем числом сигналов, по которым трейдер мог открыть торговые позиции, но воздержался от этого по причинам, которые лежат вне установленных правил пользования системой.

Показатель доверия к системе работы рассчитывается как отношение числа реально примененных в работе сигналов к общему количеству сигналов, которые трейдер наблюдал за отчетный период.

Данный показатель не только полезен в качестве средства «привыкания к страху недоверия», но и важен с методической точки зрения работы по системе. Ведь трейдер, который последователен и систематичен в своих действиях, зафиксировав некую меру недоверия, обязан объяснить, почему это случилось. Поиски ответа позволят дополнительно прояснить основания и механизмы конструирования самой системы, а также внести дополнительные элементы в процедурную часть работы.

В этой связи интерес представляет вопрос о том, как можно достаточно органично инкорпорировать в установленный порядок работы трейдера те неясные ощущения дискомфорта, которые могут возникать по отношению к наблюдаемому сигналу системы или в какой-то период применения алгоритма вхождения и выхода из рынка.

Принцип «внесистемного непрогнозирования». Если трейдер работает по системе, а извне системы появляются настораживающие данные, в свете которых прогнозы системы начинают выглядеть сомнительно, то это заставляет трейдера нервничать. Так появляется иррациональная почва для сомнений в отношении истинности генерированных сигналов или уместности применения алгоритма проведения торговых операций.

Возможна и другая ситуация. «Внешняя» по отношению к системе информация побуждает трейдера проводить операции, в то время как система не генерирует таких сигналов. Если под давлением этих данных игрок «поддастся на провокацию», то тем самым он выразит недоверие и своей «молчащей» пока системе, и выдаст неуверенность в самом себе.

Очевидно, что подобное поведение трейдера несет в себе риски совершения дополнительных ошибок всякого рода.

Принцип «внесистемного непрогнозирования» говорит как раз о необходимости игнорирования трейдером любой подобной информации. Он устанавливает «нелегитимность» данных, не предусмотренных для учета в рамках принятой системы работы. Согласно этому принципу, в качестве «пищи для переваривания» в ходе принятия торговых решений должен использоваться лишь строго определенный информационный массив. Его источниками могут быть только процедуры самой системы. И ничего сверх того.

Таким образом, суть принципа «внесистемного непрогнозирования» — это сохранение верности трейдера «информационному полю» своей системы. Если трейдер сделал свой выбор, то в процессе работы он должен быть «глух и нем» ко всем внешним («внесистемным») воздействиям. Нерационально гадать, рассуждать и слушать кого-то о том, как поведет себя рынок, если такой способ «чтения» поведения рынка не предусмотрен системой работы. Не следует также ни ждать, ни хотеть какого-то определенного направления движения цен: фактор желаемого, который не «заложен» в систему, может исказить восприятие действительного.

Необходимо реагировать только на свой «сигнал» и принимать торговое решение по такому алгоритму, который был разработан, просчитан и выверен заранее.

Принцип «внесистемного непрогнозирования» предписывает пользоваться в ходе принятия решений только той информацией, какая предусмотрена расчетами и рационально отлаженными процедурами избранной системы работы.

Введение таких ограничений вызвано тем, что в ситуации неопределенности поведения рынка и при известном многообразии подходов к «чтению» имеющейся информации легко впасть в крайнюю степень пугливости и неуверенности в принимаемых решениях. При этом возникают психологические риски, связанные с «шараханьями» при малейших признаках «нездоровья» ситуации, когда решения начинают приниматься не на основе ранее продуманной, детально разработанной и принятой к исполнению системы, но по совсем иным основаниям, не имеющим к ней прямого отношения.

Кроме того, мы исходим из следующего соображения: пусть лучше будут совершены ошибки, присущие данной системе, нежели добавлять к ним еще и чужие огрехи. «Свои» неудачи, по крайней мере, можно анализировать, чтобы вносить затем соответствующие разумные поправки. А промахи, возникающие как результат учета «внесистемной» информации, не поддаются систематическому анализу и вызывают лишь одно желание: «никого больше не слушать».

Тогда разумнее было бы сделать это как можно раньше.

Нарушение принципа «внесистемного непрогнозирования» влечет за собой целый «букет» негативных последствий: от возможности тиражирования чужих ошибок до фактического признания того, что трейдер не доверяет самому себе. При любом варианте вряд ли можно рассчитывать на достижение сияющих вершин в трейдинге.

Принцип «разделения ответственности». Ранее уже отмечалось, что в условиях существования известных трудностей, не позволяющих безошибочно прогнозировать поведение рынка, о полном доверии к своей системе даже мечтать не приходится. Оно может носить лишь ограниченный характер. Как говорится, «доверяй, но проверяй».

Иначе говоря, между трейдером и его системой работы должно быть введено, своего рода, разделение зон ответственности. Это означает, что трейдер заранее определяется в том, где, когда и насколько он доверяет системе, а также — при каких условиях вмешается в ее работу.

О необходимости решения данного вопроса на рациональной основе и по возможности с более строгим обозначением границ как раз и говорит принцип «разделения ответственности».

Принцип «разделения ответственности» устанавливает необходимость рационального определения тех условных рамок, в которых трейдер доверяет своей системе.

На языке практических действий выражение доверия системе на каком-то заданном участке пространства и времени означает, что работа переводится трейдером в режим, так сказать, «автопилотирования». Исход операций целиком и полностью «вверяется» рынку. Только он и будет определять конкретный результат.

Но тогда и вся ответственность за это будет лежать непосредственно на системе. Если же в какой-то момент трейдер решает незапланированно вмешаться в процесс и «взять штурвал на себя», то тем самым он принимает и всю полноту ответственности за получаемые результаты.

Таким образом, принцип «разделения ответственности» предписывает порядок действий, при котором трейдер заранее регламентирует (с предварительным рациональным обоснованием) две «зоны», в одной из которых исход решает исключительно борьба системы с рынком, а в другой происходит активное вмешательство в эту борьбу трейдера, заменяющего свою систему.

Данный принцип в действии можно проиллюстрировать на примере «настройки» сигнала стоп-ордерами. Трейдер может работать по системе, в которой предусмотрен такой четкий вариант «разделения»:

• трейдер сам решает (в установленном порядке «вмешательства»), по каким сигналам открывать торговую позицию, а какие пропустить;
• только система обременяется выяснением вопроса, какой ордер (по убытку или прибыли) сработает.

Но в системе работы может и не быть столь ясно очерченной «зоны», когда и после открытия позиции трейдер оставляет за собой право закрыть ее в любой момент до достижения рынком установленных уровней. Однако порядок такого «вмешательства» должен быть однозначно «прописан» в системе работы. Скажем, если речь идет о применении интуиции, то трейдеру необходимо однозначно определить порядок ее использования.

Содержание Далее

Если, руководствуясь принципом «разделения ответственности», не проработать с необходимой четкостью соответствующие процедуры и условия перехода ответственности за принимаемые решения, то о работе по системе можно говорить лишь с некоторой натяжкой. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари