Модель случайного блуждания

В качестве конкретной модели, с помощью которой мы будем представлять особенности случайного «плавания» результатов в дополнительном измерении, предполагается использовать опыты Бернулли (Bernoulli). В теории вероятностей они известны еще и как биномиальные испытания. О результатах, полученных в ходе применения этой модели, принято говорить, что они «случайно блуждают». Закономерности этого «блуждания» и будут нами использованы в дальнейшем.

Бытовым аналогом таких испытаний является «игра в орлянку» с «идеальной» монетой. Она не может упасть ребром и имеет две совершенно («идеально») одинаковые стороны.

Но в данной модели монета может быть не только с равновероятными исходами, но и «разновеликой» в этом смысле. Например, лишая монету «идеальности» путем смещения центра тяжести или внесением иных конструкторских изменений, можно добиться «тяготения» результатов к преимущественному выпадению одной или другой стороны.

Разумеется, «монета» – это лишь условность, иллюстрация принятой модели. В действительности моделирование осуществляется путем использования генератора случайных чисел или на основе данных из специальных таблиц, где случайные значения (от 0 до 9) приведены в готовом виде.

Если последовательно регистрировать многократно повторяемые биномиальные испытания, то за период наблюдения можно получитьь некую кривую «блуждания» точки от начала координат до какого-то значения, отражающего соотношение числа «успехов» и «неудач».

Все расчеты по данной модели строятся на том, что процесс «блуждания» точки рассматривается как процесс «чисто» случайный.

На основе этой модели предполагается получить представление о закономерностях поведения графика в дополнительном измерении и вырабатывать соответствующие методические процедуры принятия торговых решений.

Содержание

Далее

В качестве модели событий в дополнительном измерении используются биномиальные испытания в условиях «чистой» случайности.