Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
Вы находитесь на страницах книги Валерия Сафонова, посвященной вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Книга ориентирована на трейдеров, брокеров, аналитиков и других специалистов, работающих на финансовых рынках.
Лучший брокер бинарных опционов
Модель случайного блуждания
Forex

В качестве конкретной модели, с помощью которой мы будем представлять особенности случайного «плавания» результатов в дополнительном измерении, предполагается использовать опыты Бернулли (Bernoulli). В теории вероятностей они известны еще и как биномиальные испытания. О результатах, полученных в ходе применения этой модели, принято говорить, что они «случайно блуждают». Закономерности этого «блуждания» и будут нами использованы в дальнейшем.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 19.02.2018 г.).


Бытовым аналогом таких испытаний является «игра в орлянку» с «идеальной» монетой. Она не может упасть ребром и имеет две совершенно («идеально») одинаковые стороны.

Но в данной модели монета может быть не только с равновероятными исходами, но и «разновеликой» в этом смысле. Например, лишая монету «идеальности» путем смещения центра тяжести или внесением иных конструкторских изменений, можно добиться «тяготения» результатов к преимущественному выпадению одной или другой стороны.

Разумеется, «монета» – это лишь условность, иллюстрация принятой модели. В действительности моделирование осуществляется путем использования генератора случайных чисел или на основе данных из специальных таблиц, где случайные значения (от 0 до 9) приведены в готовом виде.

Если последовательно регистрировать многократно повторяемые биномиальные испытания, то за период наблюдения можно получитьь некую кривую «блуждания» точки от начала координат до какого-то значения, отражающего соотношение числа «успехов» и «неудач».

Все расчеты по данной модели строятся на том, что процесс «блуждания» точки рассматривается как процесс «чисто» случайный.

На основе этой модели предполагается получить представление о закономерностях поведения графика в дополнительном измерении и вырабатывать соответствующие методические процедуры принятия торговых решений.

Содержание Далее

В качестве модели событий в дополнительном измерении используются биномиальные испытания в условиях «чистой» случайности. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари