Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Техника осуществления опционных сделок
Forex

Учитывая, что премии изо дня в день меняются, в результате имеются прибыли и убытки. Ежедневный подсчет прибылей и убытков называется "корректировкой по рынку".


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


В конце каждого рабочего дня участники сделок, понесшие убытки, должны возместить их, уплачивая вариационную маржу; в свою очередь, по опционным позициям, принесшим прибыль, перечисляется вариационная маржа. Именно за счет вариационной маржи хеджеры получают желаемую компенсацию потерь от колебаний процентных ставок, а спекулянты получают прибыли или несут убытки.

Например, опцион колл покупается с ценой исполнения 90 и премией в 2, когда фьючерсная цена равна 90. Впоследствии, когда фьючерсная цена станет равной 92,5, а премия - 3,5, опцион продается. Продавец опциона получает чистую прибыль в 1,5. Он получает ее от платежей вариационной маржи за период времени, пока премия опциона возрастала, т. е. он получает в денежном выражении 1,5% годовых с 1 млн. долл. за 3 месяца по каждому контракту (3750 долл. за контракт). Он не платит премию при покупке опциона, но деньги, полученные в счет вариационной маржи, равны покупке опциона с премией 2 и его продаже с премией 3,5. Итоговая фьючерсная цена - 91 (92,5 минус компенсация 1,5).

Содержание Далее

Это лучше, чем цена 92, гарантированная покупкой опциона (цена исполнения 90 плюс премия 2), так как участнику сделки удается продать остающуюся временную стоимость, равную 1. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари