Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Коэффициенты хеджирования
Forex

Коэффициенты хеджирования необходимы в том случае, если колебания цен фьючерсного контракта и хеджируемого финансового инструмента не совпадают. Для хеджирования менее устойчивых финансовых инструментов используется большее число фьючерсных контрактов. Маловероятно, что хеджируемый портфель акций полностью совпадает по составу с портфелем акций, входящих в индекс FTSE 100. Соответственно, цены на них будут изменяться по-разному.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.02.2018 г.).


Бета-коэффициент представляет собой показатель отклонения динамики цены конкретной акции относительно динамики цен всего фондового рынка. Сбалансированный портфель будет иметь бета-коэффициент со значением, близким к единице. Если цена какой-либо акции колеблется в 2 раза меньше, чем цены на рынке акций в целом, то бета-коэффициент этой акции будет равен 0,5. И, наоборот, если амплитуда колебаний цены акции в 2 раза больше по отношению к ценам фондового рынка, бета-коэффициент составит 2. Бета-коэффициент портфеля представляет собой средневзвешенную величину бета-коэффициентов акций, его составляющих. Значения бета-коэффициентов акций можно узнать в исследовательских фирмах.

Если в результате вычислений получится, что бета-коэффициент равен 1,2, то это будет означать, что цена данного портфеля колеблется на 20% сильнее, чем цены сбалансированных портфелей акций. При хеджировании такого портфеля фьючерсными контрактами на индекс FTSE 100 необходимо, чтобы стоимость контрактов превосходила стоимость портфеля на 20%. Убытки (или прибыль), которые могут иметь место на наличном рынке в результате значительного изменения цен, должны уравновешиваться столь же большой прибылью (или убытками) на фьючерсном рынке.

Содержание Далее

Этим и обусловлена потребность в относительно большом числе фьючерсных контрактов. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари