Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Потоки денежных средств
Forex

Важно разобраться, какой тип потоков денежных средств может влиять на формирование цены наиболее выгодной для поставки облигации в соответствии с закономерностями, отраженными на рис. 10.1. Рассмотрим два противоположных варианта.


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Вариант 1. Предположим, что фьючерсная цена соответствует ожидаемой, и ожидания оказываются верными. В этом случае наличная цена облигации будет со временем меняться, а фьючерсная — останется неизменной. Если изменение цены будет иметь характер линейной зависимости, то линия на рис. 10.1 будет показывать наличную цену облигации в каждый момент времени.

Вариант 2. Допустим, что неизменной остается наличная цена (и это соответствует ожидаемому). В этом случае фьючерсная цена не выражает собой ожидаемой цены, а основывается на наличной цене, текущем доходе и расходах на финансирование. Когда бы ни был исполнен контракт, выплачивается та же наличная цена. Однако фьючерсная цена изменяется во времени, приближаясь к наличной, и становится равной ей при истечении срока контракта. Это предполагает выплату (или получение) вариационной маржи. Наличная цена и вариационная маржа в сумме дают цену, обусловленную наличной и исходной фьючерсной ценой, ту самую цену, которая на рисунке представлена прямой линией между наличной и исходной фьючерсной ценой в момент заключения контракта.

Содержание Далее

Так что, если бы контракт был выдержан до срока исполнения, разница между исходной фьючерсной и неизменившейся наличной ценой была бы выплачена (или получена) в форме вариационной маржи. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари