Forex: просто о сложном Анализ рынка Форекс Торговля на Forex Технический анализ Форекс Forex-инвестиции Торговые стратегии Форекс Лучшие брокеры Форекс
В данной книге описывается техника управления финансовыми рисками. Авторы анализируют типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок. Рассматриваются механизмы хеджирования рисков, валютного и процентного арбитража и т.п.
Лучший брокер бинарных опционов
Позиции по процентным ставкам сделок форвард-форвард
Forex

Можно "создавать" форвардные позиции искусственно при получении кредита или кредитовании на различные сроки. Например, компания, желающая взять 3-месячный кредит со сроком вступления договора в силу через 3 месяца, могла бы определить эффективную процентную ставку, оплачиваемую посредством операции форвард-форвард. Она могла бы взять кредит на 6 месяцев, а предоставить кредит - на 3 месяца. Нетто-позиция — сумма 3-месячного кредита по договору, начинающемуся через 3 месяца.


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


Выплачиваемую процентную ставку можно получить из согласованной 3- и 6-месячной ставки. Предположим, что 6-месячный кредит был выдан под процентную ставку 11% годовых, а 3-месячное кредитование производились по ставке 10% годовых. 6-месячный кредит можно было бы рассматривать как сумму двух кредитов: первого 3-месячного под 10% годовых и второго 3-месячного, но на этот раз уже под 11,7% годовых. Первый 3-месячный кредит под 10% годовых компенсируется за счет предоставления кредита на 3 месяца под 10% годовых. Нетто-позиция — сумма 3-месячного кредита под 11,7% годовых по договору, который начинается через 3 месяца.

Заемщик имитировал выдачу кредита в будущем под процентную ставку, которая на момент договора уже известна (за 3 месяца до действительного получения кредита). Данная операция эквивалентна операции кредитования по форвардному контракту. Но при этом она имеет два существенных недостатка. Во-первых, высокая маржа между процентными ставками, уплачиваемыми владельцам банковского счета, и ставками, взимаемыми с заемщиков, может очень сильно завысить действительную процентную ставку по форвардным сделкам. Во-вторых, операции как заимствования, так и кредитования должны были бы появиться в балансовых отчетах компании.

Содержание Далее

Исходя из этого, соглашения по форвардным ставкам или фьючерсные контракты вероятно будут более привлекательными средствами управления краткосрочным процентным риском по сравнению с позициями форвард-форвард. Alpari
Forex: просто о сложном
Яндекс.Метрика
Литература по биржевой торговле:

Бестенс Д. и др. Нейронные сети и финансовые рынки

Ван Тарп и др. Биржевые стратегии игры без риска

Грант К. Управление рисками в трейдинге

Моррис Г. Японские свечи

Пайпер Д. Дорога к трейдингу

Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками

Сафонов В. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

Торговая система Woodies CCI

Торговая стратегия «Трейдинг без головной боли»

Тощаков И. Forex: игра на деньги. Стратегии победы

Хатсон Дж. Метод Вайкоффа

Черепков А. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева

Бинарные опционы Альпари